[TOC]

Các chiến lược có rủi ro và đầu tư nên được thực hiện một cách thận trọng. Các chiến lược được cung cấp lần này chỉ dành cho các nỗ lực vốn nhỏ và không đảm bảo lợi nhuận.

1. Chiến lược lãi suất tài trợ vĩnh viễn của Binance

Hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ tài trợ

Lúc đầu, chỉ có hợp đồng giao hàng trong thế giới tiền điện tử. Sau đó, BitMEX đã sáng tạo ra hợp đồng vĩnh viễn, trở nên rất phổ biến. Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch chính thống đều hỗ trợ hợp đồng vĩnh viễn.

Ngày giao hàng của hợp đồng giao hàng càng xa và giá cả biến động càng lớn thì độ lệch giữa giá hợp đồng và giá giao ngay sẽ càng lớn. Tuy nhiên, vào ngày giao hàng, hợp đồng sẽ được thanh toán cưỡng bức theo giá giao ngay, vì vậy giá cả sẽ luôn trở lại bình thường. Không giống như hợp đồng giao hàng được giao theo lịch trình, hợp đồng vĩnh viễn có thể được giữ vô thời hạn. Cần có một cơ chế để đảm bảo giá hợp đồng phù hợp với giá giao ngay, đó là cơ chế tỷ lệ tài trợ. Nếu giá tăng trong một khoảng thời gian và có nhiều người mua dài hạn, giá vĩnh viễn sẽ cao hơn giá giao ngay. Vào thời điểm này, tỷ lệ tài trợ thường là dương, nghĩa là bên mua dài hạn phải trả short party là một khoản phí dựa trên vị thế. Độ lệch của thị trường càng lớn thì tỷ lệ tài trợ càng cao. Càng cao thì mức chênh lệch càng có xu hướng giảm. Việc mua vào một hợp đồng vĩnh viễn tương đương với việc vay tiền và tăng đòn bẩy, và tiền phải trả chi phí sử dụng, vì vậy hầu hết thời gian lãi suất dương là 1%. Tỷ lệ tài trợ được tính sau mỗi 8 giờ, do đó giá vĩnh viễn thường rất gần với giá giao ngay.

Phân tích lợi nhuận chênh lệch giá

Tỷ lệ tài trợ là dương hầu hết thời gian. Nếu bạn bán khống hợp đồng vĩnh viễn và mua hợp đồng giao ngay và nắm giữ chúng trong thời gian dài, về mặt lý thuyết, bạn có thể nhận được lợi ích tỷ lệ tài trợ dương trong thời gian dài bất kể sự tăng giảm của đồng tiền giá. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích tính khả thi một cách chi tiết.

Binance cung cấp lịch sử tỷ lệ tài trợ: https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 Tỷ lệ phí trung bình cho các loại tiền tệ gần đây (tháng 3 năm 2021) là: Có thể thấy mức phí trung bình của nhiều loại tiền tệ đều trên 0,15% (do thị trường tăng giá gần đây nên mức phí cao nhưng khó duy trì). Theo lợi nhuận gần đây, tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày sẽ là 0,15%.*3 = 0,45%, không tính lãi kép, lãi suất hằng năm là 164%. Có tính đến việc phòng ngừa giao ngay, đòn bẩy gấp đôi của hợp đồng tương lai, cộng với các yếu tố bất lợi như lỗ mở, phí bảo hiểm và đóng vị thế, tỷ lệ hàng năm phải là 100%. Sự sụt giảm gần như không đáng kể. Ở những thị trường không tăng giá, tỷ lệ hàng năm cũng vào khoảng 20%.

Phân tích và tránh rủi ro

Tỷ lệ âm

Mức phí thấp nhất có thể thấp tới -0,75%. Nếu xảy ra một lần, khoản lỗ tương đương với lợi nhuận gấp 75 lần mức phí 1%. Mặc dù các loại tiền tệ có mức phí trung bình đã được sàng lọc, nhưng điều kiện thị trường bất ngờ là không thể tránh khỏi . Ngoài việc tránh các đồng tiền mới và đồng tiền quái vật, giải pháp quan trọng nhất là đa dạng hóa hoạt động phòng ngừa rủi ro của bạn. Nếu bạn phòng ngừa hơn 30 đồng tiền cùng một lúc, thì việc mất một đồng tiền sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngoài ra, khi gặp phải tình huống này, bạn cần đóng vị thế trước, nhưng do phí xử lý và chi phí đóng, bạn không thể đóng vị thế khi gặp phải tỷ giá âm. Nói chung, bạn có thể đóng vị thế để tránh tỷ giá dưới -0,2%. Nhìn chung, khi tỷ lệ phí âm, giá vĩnh viễn thấp hơn giá giao ngay và phí bảo hiểm âm giúp có thể kiếm được lợi nhuận sau khi trừ đi phí xử lý.

Thay đổi cao cấp

Nhìn chung, tỷ lệ phí dương có nghĩa là hợp đồng tương lai vĩnh viễn có mức phí bảo hiểm cao hơn hợp đồng tương lai giao ngay. Nếu mức phí bảo hiểm cao, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận phí bảo hiểm nhất định. Tất nhiên, chiến lược này luôn giữ vị thế trong một thời gian dài, vì vậy phần này trong số lợi nhuận sẽ không được ăn. Hãy cẩn thận không mở vị thế ở mức phí bảo hiểm âm cao. Tất nhiên, về lâu dài, vấn đề thay đổi phí bảo hiểm có thể bị bỏ qua.

Rủi ro thanh lý hợp đồng

Do phòng ngừa đa dạng, phần rủi ro này nhỏ hơn nhiều. Lấy đòn bẩy vĩnh viễn 2x làm ví dụ, chỉ có khả năng xảy ra lệnh gọi ký quỹ trừ khi giá chung tăng 50% và do phòng ngừa giao ngay, không có mất mát vào thời điểm này. Bạn chỉ cần đóng vị thế và chuyển tiền, hoặc bạn có thể đảm bảo rằng mức ký quỹ có thể được tăng lên bất kỳ lúc nào. Đòn bẩy vĩnh viễn càng cao thì tỷ lệ sử dụng vốn càng cao và rủi ro thanh lý hợp đồng càng lớn.

Thị trường giá xuống dài hạn

Trong thị trường tăng giá, phí thường là dương và phí trung bình của nhiều đồng tiền có thể vượt quá 2% và đôi khi có mức phí rất cao. Nếu thị trường chuyển sang thị trường giá xuống dài hạn, lãi suất trung bình sẽ giảm và khả năng lãi suất âm lớn sẽ tăng lên, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận.

Ý tưởng cụ thể về chiến lược

1. Tự động lọc tiền tệ hoặc chỉ định tiền tệ theo cách thủ công. Bạn có thể tham khảo tỷ lệ tài trợ lịch sử và chỉ giao dịch khi vượt quá ngưỡng.
2. Lấy tỷ giá hiện tại. Khi vượt quá ngưỡng đã đặt, hãy bắt đầu đặt lệnh tương lai và lệnh giao ngay để phòng ngừa rủi ro cùng lúc để cố định một giá trị nhất định.
3. Nếu giá của một đồng tiền tăng quá nhiều, chiến lược có thể tự động đóng vị thế để tránh rủi ro liên tục quá mức.
4. Nếu mức phí của một loại tiền tệ nào đó quá thấp, bạn cần đóng vị thế của mình để tránh bị tính phí.
5. Vì không yêu cầu về tốc độ mở lệnh nên lệnh tảng băng trôi được sử dụng để mở và đóng vị thế nhằm giảm tác động.

Tóm tắt

Chiến lược giữ phí có rủi ro tổng thể thấp, khả năng vốn lớn, tương đối ổn định và không mang lại lợi nhuận cao. Phù hợp với những người muốn đầu tư chênh lệch giá rủi ro thấp. Nếu bạn có tiền nhàn rỗi trên sàn giao dịch, bạn có thể cân nhắc áp dụng chiến lược này. Hiện tại chỉ có sàn giao dịch Binance được hỗ trợ và sẽ có thêm nhiều sàn giao dịch khác được xem xét hỗ trợ trong tương lai.

2. Chiến lược Spot Grid (hỗ trợ tất cả các sàn giao dịch spot)

Nguyên tắc chiến lược

Để tham khảo, vui lòng tham khảo bài viết: https://www.fmz.com/digest-topic/5930

Nếu giá Bitcoin vẫn giữ nguyên như hiện tại vào một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ áp dụng chiến lược nào để kiếm lời? Một cách dễ dàng để nghĩ đến là bán khi giá tăng và mua khi giá giảm, sau đó chờ giá phục hồi và kiếm được phần chênh lệch. Làm thế nào để thực hiện cụ thể? Bạn cần bán ở một mức giá nhất định khi giá tăng. Nếu bạn bán quá sớm, rõ ràng bạn sẽ mất tiền. Tương tự như vậy, nếu bạn mua quá sớm, bạn cũng sẽ kiếm được ít tiền hơn. Chiến lược lưới phù hợp với tình huống này.

Chiến lược lưới là mua và bán ở mức giá cố định và bạn có thể thiết lập nhiều nhóm phạm vi mua và bán, chẳng hạn như 8000-8500, 8500-9000. Chiến lược này là mua 0,1 đồng xu ở mức giá 8.000 nhân dân tệ, bán 0,1 đồng xu khi giá tăng lên 8.500, bán 0,1 đồng xu khi giá tiếp tục tăng lên 9.000 và mua thêm 0,1 đồng xu khi giá giảm xuống 8.500. Lưu ý rằng lưới chỉ liệt kê giá ở đầu kia của phạm vi nếu giao dịch được hoàn tất ở một đầu. Theo cách này, chiến lược luôn mua thấp và bán cao. Cũng lưu ý rằng các đồng tiền được mua và bán là như nhau, vì vậy khi giá trở lại mức giá ban đầu, các đồng tiền của chiến lược vẫn không thay đổi, nhưng tiền tăng lên.

Lưới của chiến lược này được chia thành lưới số học và lưới hình học. Độ phân tán của lưới số học là cố định. Ví dụ, nếu giới hạn dưới và trên của phạm vi giá được đặt lần lượt là 10.000-20.000 và số lưới được đặt là 5, độ phân tán là (20.000-10.000)/ (5-1) = 2.500. Các lưới tương ứng là 10000-12500, 12500-15000, 15000-17500, 17500-20000. Nếu giá là 14500 khi chiến lược được triển khai, thì lệnh mua ở mức 10000 và 12500, và lệnh bán ở mức 17500 và 20000 sẽ được đặt tương ứng. Nếu giao dịch được hoàn tất ở bất kỳ mức giá nào, một lệnh sẽ được đặt ở đầu bên kia của lưới. Giá của lệnh lưới số học càng thấp thì biên lợi nhuận càng cao. Biên lợi nhuận của nhóm đầu tiên từ 10.000-12.500 là 25%, biên lợi nhuận của nhóm cuối cùng từ 17.500-20.000 là 14,3%.

Nguyên lý của lưới hình học tương tự như lưới số học, ngoại trừ lợi nhuận của mỗi nhóm lưới là như nhau, nhưng chênh lệch giá là khác nhau. Giới hạn dưới và trên của cùng một phạm vi giá được đặt là 10000-20000 tương ứng, và số lượng lưới được đặt thành 5, với 10000 lưới tương ứng. -11892.07,11892.07-14142.13,14142.13-16817.92,16817.92-20000. Theo cách này, biên lợi nhuận của mỗi nhóm lưới là 18,9%.

Tính toán lưới số học đơn giản và rõ ràng, biên lợi nhuận hình học vẫn nhất quán. Kết quả hoạt động thực tế tương tự. Những người quan tâm có thể kiểm tra ngược để xem sự khác biệt.

Chiến lược áp dụng điều kiện thị trường và rủi ro

Chiến lược lưới không phải là chiến lược không có rủi ro. Chọn lưới có nghĩa là bạn tin rằng thị trường sẽ vẫn biến động và giá sẽ trở lại trạng thái ban đầu bất kể giá tăng hay giảm. Nếu bạn từ bỏ chiến lược lưới vì giá tăng hoặc giảm quá nhiều, bạn sẽ phải chịu tổn thất thực tế. Chiến lược lưới không phù hợp với thị trường tăng hoặc giảm đơn phương và sẽ xảy ra tổn thất tạm thời khi tính toán lợi nhuận và lỗ thả nổi.

Ngoài việc được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ việc mua và bán liên tục trên thị trường biến động, chiến lược lưới cũng có thể được sử dụng để dừng lợi nhuận hoặc tăng vị thế. Nếu bạn muốn xóa vị thế Bitcoin của mình trên 40.000, bạn có thể đặt giới hạn lưới thành 40.000, tính toán khoản đầu tư và nếu nó tăng lên hơn 40.000 nhân dân tệ, lưới sẽ ngừng hoạt động, hoạt động thanh lý sẽ hoàn tất và bạn sẽ cũng kiếm được một số tiền từ những biến động trong giai đoạn này. Tương tự như vậy, tiền cũng có thể được sử dụng để tăng dần vị thế và mua ở mức đáy.

minh họa

1. Chiến lược có thể được kiểm tra ngược trực tiếp và nên xác định các thông số phù hợp dựa trên phí giao dịch và tình hình của riêng bạn.
2. Tổng số tiền = số tiền cần thiết để đặt lệnh mua + tổng giá trị tiền cần thiết để đặt lệnh bán
3. Chiến lược này yêu cầu đặt lệnh trước. Nếu không đủ tiền hoặc coin, chiến lược sẽ nhắc bạn mua hoặc bán.
4. Chiến lược lưới điện cần phải được thực hiện trong thời gian dài và sẽ có những khoản lỗ thả nổi dài hạn, không thể tạo ra lợi nhuận ổn định.
5. Lưới không thể được thiết lập quá dày đặc và cần có khả năng trang trải phí giao dịch.
6. Cần phải tăng giới hạn trên và dưới của phạm vi giá một cách hợp lý, nếu không sẽ dễ vượt quá.

3. Chiến lược lưới hợp đồng vĩnh viễn của Binance

Nguyên tắc chiến lược lưới điện bền vững

So với giao dịch lưới giao ngay, giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn ký quỹ bằng USDT trên Binance Futures không yêu cầu phải nắm giữ tiền để bán khống, mọi giao dịch và tính toán lợi nhuận đều được thực hiện bằng USDT và có thể thêm đòn bẩy. Do đó, so với chiến lược lưới giao ngay, lưới vĩnh viễn thuận tiện và đơn giản hơn, nhưng tất nhiên cũng làm tăng rủi ro thanh lý. Chiến lược lưới không thể đảm bảo lợi nhuận và chỉ phù hợp với thị trường biến động. Binance cũng chính thức cung cấp công cụ giao dịch lưới và sự khác biệt không quá lớn.

Nguyên tắc của chiến lược lưới cụ thể giống như lưới điểm, vui lòng tham khảo bài viết thư viện này: https://www.fmz.com/digest-topic/5930.

Chiến lược này đòi hỏi phải thiết lập hai tham số chính: giá trị giao dịch lưới và tỷ lệ khoảng cách lưới. Nếu tỷ lệ khoảng thời gian được đặt thành 0,01 và giá trị giao dịch được đặt thành 500, thì cứ mỗi 1% giá tiền tệ giao dịch tăng, 500 USDT sẽ bị bán khống và tương tự với lệnh mua khi giá giảm. Chiến lược lưới dựa vào sự biến động để tạo ra lợi nhuận. Nếu giá trở lại mức giá ban đầu trong tương lai, tất cả lợi nhuận lưới sẽ được thực hiện. Nếu có xu hướng độc lập rõ ràng, chẳng hạn như tăng 100% trong một ngày, lưới điện sẽ có khoản lỗ thả nổi rõ ràng và thậm chí có nguy cơ thanh lý nếu giá trị giao dịch quá lớn. Ngoài ra, cặp giao dịch cần phải hoạt động tích cực để có thể giao dịch thường xuyên và tăng lợi nhuận.

Rủi ro chiến lược

1. Rủi ro thanh lý. Hợp đồng tương lai có đòn bẩy và chiến lược lưới là tăng vị thế ngược với xu hướng. Nếu vị thế quá lớn, có khả năng sẽ bị thanh lý.
2. Lỗi API. Nếu vị trí được trả về có độ trễ hoặc dữ liệu sai, nó sẽ gây ra sự bất thường về chiến lược
3. Mất tỷ giá. Rủi ro trong vấn đề này không lớn. Nhìn chung, việc tăng tỷ giá là tích cực và bán khống sẽ mang lại thu nhập từ tỷ giá.

4. Chiến lược tần suất cao liên tục của Binance

Nguyên tắc chiến lược

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết này: https://www.fmz.com/digest-topic/6228

Nhận các giao dịch gần đây nhất, độ sâu và vị thế hiện tại, xác định xu hướng dựa trên các giao dịch và quyết định quy mô của vị thế dựa trên khối lượng giao dịch. Nếu xu hướng đang tăng, hãy đặt lệnh chờ để mở một vị thế mua và đóng vị thế mua vị trí cùng lúc. Nếu bạn giữ vị thế bán khống tại thời điểm này, hãy đóng tất cả trước. Điều tương tự cũng áp dụng khi đánh giá xu hướng giảm.

Ý tưởng về các chiến lược tần suất cao rất nhất quán. Chiến lược của tôi lần này dựa trên ý tưởng về chiến lược tần suất cao công khai trước đây của tôi vào năm 2014 và chiến lược thu hoạch tỏi tây của OKCoin. Mã nguồn của hai chiến lược này có thể được tìm thấy trong FMZ. Nếu bạn hiểu rõ hai chiến lược này, giao dịch tần suất cao sẽ không còn là bí mật đối với bạn.

• Robot chiến lược tần số cao Bitcoin đơn giản năm 2014
• Máy thu hoạch tỏi tây OKCoin cấy ghép

Rủi ro chiến lược

Có rủi ro khi mở một vị thế, nhưng lợi thế của tần suất cao là số lượng giao dịch rất cao. Nếu bạn thua một lần, bạn có thể nhanh chóng bù đắp khoản lỗ bằng cách giao dịch lại 10 lần nữa. Trong một thời gian dài, sự thoái lui rất nhỏ. Vị thế càng lớn thì rủi ro càng lớn, do đó không thể tăng vị thế vô thời hạn. Phải có một cơ chế phản hồi tiêu cực nhất định. Khi có nhiều vị thế hơn, nên đóng nhiều vị thế hơn và mở ít vị thế hơn để đảm bảo thời gian nắm giữ là ngắn. Nếu bạn giữ một vị thế ngược xu hướng, bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn. Do đó, chiến lược được thiết kế để đánh giá hướng đi, đảm bảo rằng bạn mở một vị thế ở một bên của xu hướng khi có sự tăng hoặc giảm mạnh, giảm thêm rủi ro phải trả giá bằng ngắn hạn Xu hướng không rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên mất tiền nhỏ.

Chiến lược này có khối lượng giao dịch lớn và rất nhạy cảm với phí giao dịch. Tốt nhất là có một tài khoản hoàn tiền với phí giao dịch âm, nếu không sẽ khó kiếm tiền. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng một số tiền nhỏ để thử nghiệm để có được cảm nhận về chiến lược.

Chiến lược này khá kén chọn về các cặp giao dịch. Nó đòi hỏi giao dịch tích cực và chênh lệch giá. Hầu hết các cặp giao dịch đều không phù hợp. Chúng có thể được sắp xếp theo mức tăng giá. Nếu cặp giao dịch có mức tăng giá lớn và giao dịch thường xuyên, bạn có thể cân nhắc thử nghiệm theo thời gian thực. Nếu không có lợi nhuận, bạn cần tắt robot kịp thời tránh tổn thất.