1. Quảng trường
2. Dual Thrust OKEX tương lai (dạy)

Dual Thrust OKEX tương lai (dạy)

Tác giả:Giấc mơ nhỏ, Ngày: 2018-08-20 09:44:55
Tags:Xu hướngNghiên cứu

---

---

var STATE_IDLE = 0
var STATE_LONG = 1
var STATE_SHORT = 2
var State = STATE_IDLE
var LastBarTime = 0
var UpTrack = 0
var DownTrack = 0
var InitAccount = null

function GetPosition(posType) {
    var positions = exchange.GetPosition()
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = exchange.GetOrders()
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            Sleep(500)
        }
        if (orders.length === 0) {
            break
        }
    }
}

function Trade(currentState, nextState) {
    var pfn = nextState === STATE_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
    if (currentState !== STATE_IDLE) {
        exchange.SetDirection(currentState === STATE_LONG ? "closebuy" : "closesell")
        while (true) {
            var amount = GetPosition(currentState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)[1]
            if (amount === 0) {
                break
            }
            pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, amount)
            Sleep(500)
            CancelPendingOrders()
        }
        var account = exchange.GetAccount()
        LogProfit(_N(account.Stocks - InitAccount.Stocks, 3), "收益率:", _N((account.Stocks - InitAccount.Stocks) * 100 / InitAccount.Stocks, 3) + '%')
    }
    exchange.SetDirection(nextState === STATE_LONG ? "buy" : "sell")
    while (true) {
        var pos = GetPosition(nextState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)
        if (pos[1] >= AmountOP) {
            Log("持仓均价", pos[0], "数量:", pos[1])
            break
        }
        pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, AmountOP-pos[1])
        Sleep(500)
        CancelPendingOrders()
    }
}

function onTick() {
    var records = exchange.GetRecords()
    if (!records || records.length <= NPeriod) {
        return
    }
    var Bar = records[records.length - 1]
    $.PlotRecords(records, 'K线')
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
        var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
        var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
        var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
        var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL)
        UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range), 3)
        DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range), 3)
        $.PlotHLine(UpTrack, 'UpTrack')
        $.PlotHLine(DownTrack, 'DownTrack')
        LastBarTime = Bar.Time
    }

    LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Date:", new Date())
    var msg
    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
        if (Bar.Close >= UpTrack) {
            msg  = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_LONG)
            State = STATE_LONG
            $.PlotFlag(Bar.Time, msg, '多', 'flag', 'red') 
        }
    }

    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
        if (Bar.Close <= DownTrack) {
            msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_SHORT)
            $.PlotFlag(Bar.Time, msg, '空', 'circlepin', 'green')
            State = STATE_SHORT
        }
    }
}

function main() {
    exchange.SetContractType("quarter")
    exchange.SetMarginLevel(10)
    if (exchange.GetPosition().length > 0) {
        throw "策略启动前不能有持仓."
    }
    CancelPendingOrders()
    InitAccount = exchange.GetAccount()
    while (true) {
        onTick()
        Sleep(500)
    }
}

---

• Trung bình di chuyển Bot 30 dòng
• Làm thế nào để tìm ra một số lượng nhất định của các Bar, điểm cao, điểm thấp và trình demo
• Thống kê K-Line kiểm tra xem có xu hướng hay không
• Các chiến lược của SuperTrend
• js R-Breaker
• Talib đơn giản ứng dụng tìm ba con rùa
• Xu hướng theo dõi chiến lược sốc
• rest phiên bản OKEX chiến lược đầu cơ dài hạn (đào tạo)
• (Học) API và tài liệu học mã trong bài học
• Ví dụ sử dụng thư viện mẫu

---

• Động thái cân bằng alpha
• Tính năng API nâng cao BitMEX V.1.1.0 (tiền tương lai: đặt hàng hàng loạt, đặt hàng chỉnh sửa, đặt hàng núi băng, rút tiền bằng một phím, rút tiền theo thời gian) Python2/3
• Sự cân bằng năng động và chiến lược thành phố (thấp cao)
• Chiến lược đánh bạc 30 dòng (không làm gì)
• OkEX Advanced API Functionality V.1.1.0 (tiền tương lai: đặt hàng hàng loạt, ngay lập tức; TBD) Python 2/3
• GuoJian_First
• 30 chiến lược đánh bạc
• Sự cân bằng năng động và chiến lược thành phố
• Chiến lược bảo hiểm trên nhiều nền tảng trên 50 dòng (giảng dạy)
• Chiến lược lưới 50 dòng (giảng dạy)
• [VNC] SVM Test
• Số lượng và độ chính xác tối thiểu của sàn giao dịch
• Fomo3D Smart Contract Monitoring / Fomo3D Giám sát hợp đồng thông minh
• Tính năng API nâng cao BitMEX (tiền tương lai: đặt hàng hàng loạt, hủy bỏ một nút) JavaScript
• Người mới bắt đầu giao dịch CoinEx (LTC_USDT)
• Iceberg mua lệnh
• Tính năng OKEX đẩy kép
• Trung bình di chuyển Bot 30 dòng
• CoinPark giao dịch giao thức chung 6.27 16:00 cập nhật tắt SSL xác minh
• Kiểm tra xem https://quant.la/Argus/ có ổn không

---

a624587332Chạy rất nhanh dưới ánh sáng mặt trời.

dsaidasiÔng hỏi một câu hỏi, logic của chiến lược này là phát hiện ra giá đã vượt qua đường ray và mở nhiều lần, cụ thể là chờ cho đến khi thanh ra khỏi để có thể vào, hoặc ngay lập tức vào khi phát hiện ra giá hiện tại đã vượt qua mỗi 0.5 giây trong việc phát hiện ra.

Giấc mơ nhỏCó, chiến lược là cơ chế onTick, đặt hàng ngay khi giá được kích hoạt, và tất nhiên cũng có thể được thiết kế như một cơ chế onBar.

a624587332Chỉ cần chạm vào, chương trình sẽ mở.