[Lưới tạo lập thị trường phòng ngừa tần suất cao Mới] (Phiên bản máy khai thác tạo lập thị trường HFT)

Lưới tạo lập thị trường phòng ngừa tần suất cao Mới

Một máy đào USDT tư nhân

Hello~Welcome come to my channel！

Chào mừng tất cả các nhà giao dịch đến với kênh của tôi. Tôi là Zuoshoujun, một nhà phát triển Quant, người phát triển các chiến lược giao dịch toàn diện như CTA & HFT & Arbitrage. Nhờ nền tảng FMZ, tôi sẽ chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển định lượng hơn trên kênh định lượng của mình và làm việc với tất cả các nhà giao dịch để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng định lượng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập kênh của tôi ~ Tôi đang chờ bạn ở đây【Túp lều định lượng của người chế tạo】

Các nhà giao dịch thân mến, sau nhiều tháng thử nghiệm, tối ưu hóa và nhân rộng, tôi rất vui khi gặp gỡ các bạn về chiến lược Maker của tần số cao đã đạt được một mức độ ổn định và có thể gặp gỡ các bạn, đây là một chiến lược giao dịch liên kết tần số cao dựa trên ý tưởng tối ưu hóa mạng lưới, bằng cách liên tục đặt hàng Ask ((Sell) và Bid ((Buy)) trên giá trung bình hiện tại để thu được lợi nhuận biến động, cung cấp tính thanh khoản tương ứng. Chiến lược này không dựa trên chiến lược giao dịch thanh khoản tần số cao dựa trên đơn đặt hàng mỏng, mà dựa trên chiến lược giao dịch tần số cao theo cấp giây, do đó, ngưỡng cửa thấp hơn, phổ biến hơn, nhạy cảm với phí xử lý quân sự thấp hơn và không cần cạnh tranh dự phòng, phù hợp hơn với trải nghiệm giao dịch của người dùng tài khoản thông thường lớn.

Plus: Manual Survival ~ Chiến lược này thuộc chiến lược xếp đơn tần số cao cấp thứ hai, giới hạn xếp đơn chỉ đạt 5-10bp, các vị thần lớn chào đón nhiều hướng dẫn ~

Các khái niệm cơ bản và đặc điểm của thị trường tiền điện tử

Chiến lược làm thị trường thường xuyên là một chiến lược giao dịch định lượng phổ biến, có nghĩa là một chiến lược tạo ra lệnh mua và bán với giá giới hạn, sử dụng biến động lên xuống của giá được chỉ định để kích hoạt lệnh giới hạn, thu lợi nhuận từ giao dịch thông qua chênh lệch giá của lệnh mua và bán. Chiến lược làm thị trường tập trung vào số lượng lệnh giới hạn và thiết lập khoảng cách giữa giá đề nghị mua và bán với giá trung bình, do đó trong các chiến lược làm thị trường cổ điển, chủ yếu nghiên cứu ước tính giá trung bình, trong khi đặt đơn mua và bán ở vị trí phù hợp ở cả hai bên giá trung bình.

Trong một số hoạt động giao dịch của tài sản có tính thanh khoản tốt, nhà đầu tư bình thường có thể tham gia giao dịch thị trường trực tiếp bằng cách nộp đơn giá thị trường hoặc trực tiếp mua tài sản hoặc các sản phẩm phái sinh có liên quan. Trong một số thị trường như vậy, có nhiều nhà đầu tư, tài sản có tính thanh khoản tốt, miễn là nhà đầu tư đưa ra giá hợp lý, người ta sẽ nhanh chóng tìm thấy đối thủ giao dịch. Nhưng trong một số tài sản có tính thanh khoản kém, vì nhiều lý do, các nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư tài sản này có ít nhà giao dịch.

Harold Demsetz, năm 1968, đã nghiên cứu chi phí giao dịch trên thị trường chứng khoán New York, lần đầu tiên giải thích quá trình hình thành chênh lệch giá mua bán của người làm thị trường: sự mất cân bằng của cung và cầu sẽ dẫn đến chênh lệch giá, và chênh lệch giá mua bán là khoản thanh toán của thị trường có tổ chức cho giao dịch ngay lập tức. Chiến lược làm thị trường thường đưa ra giá hai bên, thu lợi nhuận bằng cách giao dịch giá trong khoảng cách giá, trong đó có sự thay đổi hẹp thường chỉ là 1-2 giá, chứ không phải là thay đổi theo hướng lớn. Theo lý thuyết thị trường hiệu quả, giá cổ phiếu đi theo xu hướng giảm giá trong trạng thái thị trường hiệu quả, giá không thể dự đoán được trong thời gian dài.

Trong thị trường truyền thống, thường các nhà giao dịch bình thường không có chỗ ngồi trong sàn giao dịch, các lệnh được gửi đến sàn giao dịch tập trung thông qua các nhà môi giới, một số lượng nhỏ các nhà môi giới và cơ quan ký chỉ có cơ hội trở thành nhà giao dịch giao dịch. Nhưng trong thị trường tiền kỹ thuật số Crypto, mỗi nhà giao dịch có thể kết nối trực tiếp với sàn giao dịch, ngưỡng rất thấp, và một nhà bán lẻ và một cơ quan hàng đầu không có khoảng cách lớn như trong thị trường truyền thống về tỷ lệ và sử dụng giao diện API. Do đó, trong thị trường tiền kỹ thuật số Crypto, làm thị trường không phải là một khái niệm cao cả, có thể nói rằng mọi nhà giao dịch đều có thể trở thành người làm thị trường, thị trường cũng cho mọi nhà giao dịch cơ hội như vậy, miễn là bạn sử dụng lệnh giới hạn giá Maker, bạn là nhà cung cấp lưu động, bạn là một người làm thị trường.

Thứ hai, phân loại các chiến lược thị trường và lý do tại sao các nhà bán lẻ không thể tham gia vào thị trường bán lẻ với các đơn đặt hàng tần số siêu cao.

Các chiến lược thị trường truyền thống chủ yếu được phân chia thành các thị trường đơn đặt hàng và thị trường lưới. Các thị trường đơn đặt hàng chủ yếu phân tích tình hình cung cầu và mức giá trên thị trường thông qua dữ liệu cấp 2 (bao gồm thông tin như giá, số lượng và hướng giao dịch của mỗi đơn đặt hàng và thông tin giao dịch từng đơn) để cung cấp đề nghị mua và bán. Nó bao gồm hai mô hình thị trường tần số cao cổ điển: mô hình AS (Avellaneda, M. và S. Stoikov, 2008) và mô hình GP (Fabien Guilbaud và Huyen Pham, 2011).

Các nhà giao dịch bán lẻ và đại chúng không thể tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, miễn là chiến lược của nhà sản xuất cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, mọi người đều là nhà giao dịch thông thường. Các nhà giao dịch bán lẻ và đại chúng có thể tránh khỏi sự cạnh tranh đỏ, nơi có lợi thế cao trong lĩnh vực tần số biển bằng cách sử dụng chiến lược trượt lưới tần số cao.

Ba, chiến lược tiếp thị tần số cao dựa trên ý tưởng mạng lưới

Nguồn gốc của giao dịch lưới nên được truy trở về Chao Shannon, cha của lý thuyết thông tin, Chao Shannon, tác giả của lý thuyết thông tin nổi tiếng, được gọi là người khổng lồ của thời đại thông tin bằng sức mạnh của mình. Giả định và ý tưởng cốt lõi của chiến lược: thị trường là hiệu quả, di chuyển ngẫu nhiên, và có tính chất quay trở về bằng giá trị.

1. Chi phí xử lý chỉ thị. Điều này có nghĩa là phí xử lý giao dịch, nếu giao dịch tần suất cao sẽ tạo ra phí xử lý rất lớn, ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của chiến lược, do đó cần phải thay đổi toàn bộ giao dịch thành giao dịch của Maker để có độ nhạy thấp hơn đối với phí xử lý. Để tiết kiệm việc sử dụng giao dịch, chiến lược này sử dụng phương thức giao dịch ảo, chỉ mua và bán một lượng nhỏ đơn mỗi lần trên sàn giao dịch, không có khối lượng lớn để giảm tiền bảo lãnh.

2. Chi phí không tồn kho. Nó là chi phí mất mát khi không có tồn kho trong tay nhưng biến động của thị trường. Các nhà kinh doanh thị trường có thể tạo ra lợi nhuận bởi vì số lượng hàng tồn kho trong tay sẽ tăng lên liên tục, trong khi số lượng hàng tồn kho trống sẽ giảm liên tục.

3. Chi phí tích lũy kho hàng. Người làm thị trường sợ chi phí tích lũy kho hàng nhiều hơn so với chi phí không có kho hàng, cụ thể là tình hình liên tục chạy theo một hướng, kho đơn phương trong tay không thể thoát khỏi tổn thất. Thường có các giải pháp sau:

Tuy nhiên, phương pháp này cũng đi kèm với rủi ro lớn hơn, nếu không có phản hồi trong thời gian ngắn sẽ tích lũy thêm vị trí, tuyệt đối không thể tăng gấp đôi vô tận. Giống như Martin, cần phải xem xét sự cân bằng và quy mô giữa số lượng đặt cược và rủi ro tài khoản là rất quan trọng.

■ Quản lý hàng tồn kho một chiều, điều chỉnh danh sách theo mức tồn kho và sở thích rủi ro. Các phương pháp này tránh thiệt hại cực đoan, kiểm soát số lượng tồn kho, dễ dàng lấy ra hàng tồn kho hơn là giảm chi phí, chi phí thời gian cao hơn.

■ Động thái điều chỉnh khoảng cách và vị trí lên xuống. Dựa trên sự biến động và xu hướng điều chỉnh chiều rộng và hẹp, không cân bằng khoảng cách.

■ Hạn chế các trường hợp cực đoan. Trong các trường hợp cực đoan, hãy chờ thời gian, chỉ đặt hàng để giảm thiểu tích lũy.

Các loại bảo hiểm có thể được sử dụng bao gồm: bảo hiểm giống hệt, bảo hiểm đa giống, bảo hiểm theo xu hướng một chiều, tích lũy đến giảm giá, bảo hiểm toàn diện về mặt phân bổ tài sản. Chiến lược này hiện đang sử dụng bảo hiểm giống hệt, bảo hiểm đa giống, để tăng thêm sự ổn định và giảm tác động của đồng tiền đơn lẻ.

Chiến lược này đã phát triển đến mức tình huống cực đoan cũng sẽ không bùng nổ. Tất cả các tình huống 2020-2023 đều ổn định, và một số dữ liệu sau đó sẽ cho thấy chi tiết. Chiến lược này cũng sẽ có loại tiền phù hợp, người dùng cũng có thể tự chọn loại tiền phù hợp theo nguyên tắc thị trường.

1. Chi phí thông tin. Thị trường không tích hợp thông tin thị trường bổ sung, dễ bị lựa chọn ngược của nhà giao dịch thông tin, có thể dự đoán các yếu tố alpha bổ sung của nó, dự đoán được phân chia thành dự đoán định hướng và dự đoán có đặt lệnh hay không. Dự đoán định hướng có thể được đánh giá theo thông tin yếu tố bổ sung, đặt lệnh không cân bằng hoặc ngừng đặt lệnh theo hướng xu hướng.

4. Hiển thị hiệu quả chiến lược và tính lợi nhuận trong các tình huống khác nhau

Hiệu suất đĩa cứng của bên thứ ba (Lưu ý: Để tránh tự vẽ đường cong, đồng thời hiển thị hiệu suất của nền tảng đĩa cứng bên thứ ba của đồng tiền COIN, hiển thị tài khoản là tài khoản tỷ lệ bình thường của đồng tiền, nếu hiệu suất của tài khoản thương nhân tăng gấp đôi.)

Báo cáo lịch sử (Lưu ý: Đá cát quay lại sử dụng dữ liệu tick, phí xử lý Maker: 0.02% / Taker: 0.05%)

Một phần của một giống (trong đó có nhiều giống được bảo hộ):

5. Mong muốn hợp tác và trao đổi, cùng nhau học hỏi và tiến bộ

Mỗi chiến lược đều có phương pháp luận và điều kiện thị trường riêng để quyết định xem nó có phù hợp hay không. Ví dụ, chiến lược hồi quy trung bình dựa trên các lý thuyết như chuyển động ngẫu nhiên của thị trường, còn chiến lược xu hướng động lượng dựa trên nhiều lý thuyết tài chính hành vi và sự tồn tại của biến động đuôi béo trên thị trường. Điều quan trọng là phải hiểu các nguyên tắc của nó và thích nghi với những biến động dựa trên các đặc điểm của nó. Đồng thời, người sử dụng các chiến lược phải chú ý đến thực tế là lợi nhuận và thua lỗ đều xuất phát từ cùng một nguồn. Lợi nhuận cao hơn luôn đi kèm với rủi ro cao hơn. Các chiến lược trưởng thành có những ưu điểm và nhược điểm của chúng. Chúng nên được sử dụng hợp lý và tận dụng điểm mạnh của họ và tránh điểm yếu của họ. Họ nên biết đúng sai của mình, và liệu họ có phù hợp với thị trường hay không. Một màn trình diễn hoàn chỉnh, tự tin và không có bất ngờ.

Địa chỉ chính thức của chính sách này là: HFT Market-Making Miner Version) - Máy đào USDT HFT Market-Making Miner Edition - Máy in cá nhân

Cách hợp tác:

Lượng hóa không phải là cỗ máy chuyển động vĩnh cửu, cũng không phải là toàn năng, nhưng nó phải là hướng đi của giao dịch trong tương lai và đáng để mọi nhà giao dịch tìm hiểu và sử dụng! Tất cả các nhà giao dịch đều được hoan nghênh chỉ ra những thiếu sót, cùng nhau thảo luận, cùng nhau học hỏi và cải thiện, vượt qua những sóng gió trong thị trường đầy biến động và tiến về phía trước.

● Nhiều kế hoạch hợp tác hơn: Chúng tôi duy trì thái độ hợp tác cởi mở và cùng có lợi đối với bất kỳ cá nhân và tổ chức nào có nhu cầu. Chúng tôi mong muốn được thảo luận và hợp tác tùy chỉnh dựa trên nhu cầu, sở thích rủi ro, v.v. của bạn.

Một chiến lược chênh lệch thống kê phòng ngừa trung lập, ổn định, dài hạn khác với rủi ro phơi nhiễm dài hạn và ngắn hạn bằng không, một chiến lược ổn định để kiếm được alpha vượt mức mà không phải chịu rủi ro beta của thị trường: Neutral Hedge Statistical Arbitrage Mới

Một hệ thống giao dịch CTA phức hợp có dung lượng lớn, tần số thấp, kéo dài 800 ngày, không có gió và mưa. Đây là hệ thống kết hợp chiến lược CTA lâu nhất, ổn định và phổ biến nhất được công bố hiện tại để đạt được tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn: 【Hệ thống giao dịch CTA hợp chất mới】(Phiên bản công khai đa yếu tố + đa dạng + đa chiến lược)

✱ Thông tin liên lạc (hoan nghênh thảo luận và cùng nhau học hỏi) WECHAT: haiyanyydss Telegram: https://t.me/JadeRabbitcm Thông tin hữu ích hơn ➔ Quantitative House of the Trader https://www.fmz.com/market-offer/512 ✱Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2024