Chiến lược định lượng của giao cắt đường trung bình động hàm mũ kép
ChaoZhang
Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về một chiến lược định lượng giao dịch chéo giữa hai chỉ số trung bình di chuyển. Chiến lược này được thiết lập bằng cách đặt hai EMA nhanh và chậm để tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên giao dịch của chúng.
A. Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược này là thiết lập hai EMA với các tham số khác nhau, nhanh hay chậm, tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên mối quan hệ chéo của chúng.
Thiết lập một chu kỳ nhỏ EMA (như chu kỳ 29), đại diện cho xu hướng ngắn hạn;
Thiết lập một chu kỳ EMA lớn (chẳng hạn như chu kỳ 86) đại diện cho xu hướng dài hạn;
Làm nhiều hơn khi mặc EMA dài trên EMA ngắn; làm trống khi mặc EMA dài dưới EMA ngắn;
Chiến lược hiện nay chỉ có logic mở vị trí, không có logic dừng lỗ;
Bắt đầu giao dịch với cổ phần cố định.
Bằng cách phản ứng với biến động ngắn hạn của EMA nhanh và theo dõi xu hướng dài hạn của EMA chậm, cả hai hình thành tín hiệu giao dịch chéo, có thể bắt được hướng cốt lõi của sự thay đổi giá.
2 - Lợi thế chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là hoạt động đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ số EMA dễ tính toán, tín hiệu chéo có thể nhìn thấy trực tiếp.
Thứ hai, kết hợp EMA nhanh và chậm có thể đồng thời theo dõi các xu hướng ngắn và dài. EMA nhanh theo dõi sự thay đổi nhanh chóng, EMA chậm lọc tiếng ồn.
Cuối cùng, quản lý vị trí cố định cũng làm giảm khó khăn trong việc tối ưu hóa các tham số của chiến lược.
Ba, rủi ro tiềm ẩn
Mặc dù chiến lược này rất dễ thực hiện, nhưng bạn cũng nên chú ý đến những rủi ro sau:
Đầu tiên, EMA Cross đã bị chậm trễ và có thể đã bỏ lỡ điểm thi đấu tốt nhất.
Thứ hai, không có thiết lập dừng lỗ để kiểm soát mỗi lỗ.
Cuối cùng, không có thiết lập điểm dừng cũng làm cho không gian kiếm tiền khó kiểm soát.
Điều này đòi hỏi phải bổ sung thêm logic thoát, đặt điều kiện dừng lỗ.
Bốn nội dung, tóm tắt
Bài viết này mô tả chi tiết về một chiến lược giao dịch định lượng với hai EMA chéo. Nó sử dụng sự kết hợp của EMA nhanh và EMA chậm để xác định hướng xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này dễ thực hiện, nhưng cũng có vấn đề không khó để tối ưu hóa các tham số.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)