Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng sức đề kháng hỗ trợ động để theo dõi xu hướng. Chiến lược này theo dõi xu hướng bằng cách tính toán đường trung bình và ATR hình thành đường lên và đường xuống.
A. Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm các chỉ số và logic sau:
tính trung bình giá cao nhất trong một chu kỳ nhất định, như đường ray trên;
Sử dụng ATR để tính toán khoảng cách di chuyển của lỗ hổng trong tương lai như là một sự bảo đảm;
Đường lên trừ khoảng cách đệm để có được đường xuống;
Khi giá lên, hãy làm nhiều hơn; khi giá xuống, hãy giữ giá bằng.
Bằng cách này, đường ray trên và dưới xây dựng một vùng kháng cự hỗ trợ động. Bằng cách phá vỡ đường ray trên để theo đuổi giảm giá, và bằng cách dừng lại nhanh chóng dưới đường ray, kiểm soát rủi ro giao dịch.
2 - Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có một số ưu điểm:
Đường đua động có thể bắt kịp các cơ hội xu hướng;
ATR có thể được thiết lập theo biến động của thị trường;
Theo dõi các lệnh dừng lớn hơn mức dừng lỗ, có lợi cho lợi nhuận;
Các quy tắc đơn giản, trực tiếp và dễ thực hiện.
Ba, rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số vấn đề tiềm ẩn:
Đường trung bình và chỉ số ATR bị trễ, có thể mất cơ hội;
Cần phải chịu áp lực lớn hơn để rút lui;
Không có giới hạn về số lượng người tham gia.
Các tham số cần được tối ưu hóa để phù hợp với các giống khác nhau.
Bốn nội dung, tóm tắt
Bài viết này mô tả chi tiết về một chiến lược theo dõi xu hướng sử dụng đường trung bình và ATR để thiết lập quỹ đạo động. Nó có thể đặt lệnh dừng lỗ và bắt xu hướng theo xu hướng theo biến động của thị trường.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average")
atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)