Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên hỗ trợ và kháng cự động
Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về một chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng sử dụng hỗ trợ và kháng cự động. Chiến lược này hình thành dải trên và dải dưới thông qua việc tính toán đường trung bình động (MA) và ATR, để thực hiện theo dõi xu hướng.
I. Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này bao gồm các chỉ báo và logic chính sau:
- Tính toán đường trung bình động của giá cao nhất trong một chu kỳ nhất định, làm dải trên.
- Sử dụng ATR để tính toán khoảng cách dịch chuyển "stops future losses" làm vùng đệm.
- Lấy dải trên trừ đi khoảng cách đệm để có dải dưới.
- Khi giá vượt lên trên dải trên, vào lệnh mua (Long); khi giá cắt xuống dưới dải dưới, thoát lệnh.
Như vậy, dải trên và dải dưới tạo thành một dải hỗ trợ và kháng cự động. Thông qua việc phá vỡ dải trên để mua đuổi theo xu hướng tăng (hoặc bán theo xu hướng giảm) và thoát lệnh nhanh khi chạm dải dưới, kiểm soát rủi ro giao dịch.
II. Ưu điểm của chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm chính sau:
- Dải động có thể nắm bắt cơ hội xu hướng một cách thuận chiều.
- Phương pháp dừng lỗ dựa trên ATR có thể thiết lập mức dừng lỗ phù hợp với biến động thị trường.
- Chốt lời theo xu hướng (trailing stop) có biên độ lớn hơn dừng lỗ, có lợi cho việc thu lợi nhuận.
- Quy tắc đơn giản, trực tiếp, dễ thực hiện.
III. Rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, chiến lược này cũng tồn tại một số vấn đề tiềm ẩn:
- Các chỉ báo MA và ATR có độ trễ, có thể bỏ lỡ cơ hội.
- Cần chịu áp lực drawdown (sụt giảm vốn) lớn.
- Không thiết lập giới hạn số lần vào lệnh.
- Cần tối ưu hóa tham số để phù hợp với các loại tài sản khác nhau.
IV. Tổng kết nội dung
Bài viết này giới thiệu chi tiết về một chiến lược theo dõi xu hướng sử dụng đường trung bình động (MA) và ATR để thiết lập dải động. Nó có thể thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời dựa trên biến động thị trường, nắm bắt xu hướng một cách thuận chiều. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý các vấn đề như độ trễ của chỉ báo, kiểm soát drawdown,... Nhìn chung, nó cung cấp một phương pháp theo dõi xu hướng đơn giản.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")- 1