Chiến lược chỉ số khối lượng tích cực

Tổng quan

Chiến lược chỉ số khối lượng giao dịch tích cực tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách so sánh khối lượng giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay, tính toán biến đổi giá trong trường hợp khối lượng giao dịch tăng lên, tạo ra chỉ số khối lượng giao dịch tích cực và so sánh với đường trung bình của nó. Chiến lược này tuân theo quy luật thị trường khi khối lượng giao dịch tăng lên, giá tăng lên đồng thời.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này tính toán giá giảm xROC trong ngày. Sau đó so sánh khối lượng giao dịch ngày hôm nay lớn hơn khối lượng giao dịch ngày hôm qua.[Nếu lớn hơn, thì chỉ số nRes của ngày hôm nay là chỉ số nRes của ngày hôm qua[1] cộng với xROC; nếu khối lượng giao dịch ngày hôm nay nhỏ hơn hoặc bằng ngày hôm qua, thì chỉ số ngày hôm nay giữ mức nRes của ngày hôm qua[1]。

Sau khi tính ra chỉ số giao dịch tích cực nRes, nó được so sánh với chỉ số chuyển động trung bình nResEMA trong N ngày. Nếu nRes lớn hơn nResEMA, thì là tín hiệu xem nhiều, nếu nRes nhỏ hơn nResEMA, thì là tín hiệu xem không.

Chiến lược này tuân theo mối quan hệ của chỉ số giao dịch tích cực với đường trung bình của nó, tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi chỉ số vượt qua đường trung bình, tín hiệu mua; khi chỉ số vượt qua đường trung bình, tín hiệu bán.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng biến động của khối lượng giao dịch để nắm bắt sự thay đổi của động lực thị trường.

2. Có khả năng theo dõi xu hướng. Chỉ số tăng dự báo có thể vào thị trường đa đầu.

3. Tính toán đơn giản, dễ thực hiện và phản hồi.

4. Tần suất giao dịch có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh tham số đường trung bình.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

1. Tăng lượng giao dịch không nhất thiết là tăng giá cả, có thể có sự lệch lạc.

2. Cần thiết lập mức dừng lỗ hợp lý để kiểm soát tổn thất.

3. Chỉ số và đường trung bình tạo ra tín hiệu giao dịch bị tụt lại sau biến động giá.

4. Bất thường về số lượng giao dịch hoặc quá tối ưu hóa chiến lược có thể tạo ra tín hiệu sai.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Thử nghiệm thêm các chỉ số kỹ thuật khác để lọc tín hiệu, chẳng hạn như MACD, KDJ.

2. Tối ưu hóa tham số đường trung bình để tìm điểm cân bằng tốt nhất.

3. Tham gia vào các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như di chuyển dừng lỗ, kiểm soát rủi ro.

4. Có thể xem xét việc đưa vào một cơ chế thoát hàng từng đợt để giảm dần rủi ro.

5. Tối ưu hóa tham số cho các giống cụ thể, tăng sự ổn định của chiến lược.

Tóm tắt

Chiến lược chỉ số khối lượng giao dịch dựa trên sự thay đổi của khối lượng giao dịch để thiết kế tín hiệu giao dịch, có một khả năng theo dõi thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng khối lượng giao dịch không nhất thiết phải là vấn đề tăng giá. Bằng cách tối ưu hóa tham số, thiết lập dừng lỗ và thêm các chỉ số kỹ thuật khác, bạn có thể kiểm soát rủi ro và tăng hiệu quả chiến lược. Chiến lược này phù hợp để khám phá mối quan hệ giá trị khối lượng và hỗ trợ việc lựa chọn thời điểm thị trường.