Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ báo động lượng Bollinger Bands để giao dịch phá vỡ, chủ yếu đánh giá xem giá có phá vỡ dải trên hoặc dải dưới của Bollinger Bands hay không để phát tín hiệu mua bán.

Nguyên lý

Chiến lược chủ yếu dựa trên chỉ báo Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng. Bollinger Bands là một dải hình thành từ đường trung bình động và độ lệch chuẩn của nó. Đường giữa của Bollinger Bands là đường trung bình động n ngày, dải trên là đường giữa + 2 lần độ lệch chuẩn, dải dưới là đường giữa - 2 lần độ lệch chuẩn. Khi giá tiếp cận dải trên là quá mua, khi tiếp cận dải dưới là quá bán.

Cụ thể, chiến lược trước tiên tính giá cao nhất và giá thấp nhất trong n ngày, sau đó tính giá trung gian ((giá cao nhất + giá thấp nhất)/2). Sau đó tính khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá trung gian, sử dụng đường trung bình động có trọng số của khoảng cách để tạo thành đường giữa của Bollinger Bands, thêm và bớt 2 lần độ lệch chuẩn ở trên và dưới để tạo thành dải trên và dải dưới.

Nếu giá đóng cửa phá vỡ dải trên, cho thấy xu hướng tăng; nếu phá vỡ dải dưới, cho thấy xu hướng giảm. Khi phá vỡ dải trên thì mua lên, khi phá vỡ dải dưới thì bán khống.

Ngoài ra, chiến lược còn đưa vào cơ chế mở vị thế ngược chiều. Khi giá phá vỡ dải trên của Bollinger Bands, nếu MACD đang giảm, sẽ thực hiện hành động ngược thị trường để bán khống.

Ưu điểm

1. Sử dụng Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng, có khả năng bám theo xu hướng nhất định.

2. Thiết kế mở vị thế ngược chiều có thể thu lợi nhuận từ đảo chiều.

3. Có thể tùy chỉnh chu kỳ Bollinger Bands, bội số độ lệch chuẩn và các tham số khác, thích ứng với giao dịch các khung thời gian khác nhau.

4. Có thể tắt mở vị thế ngược chiều để giảm rủi ro.

Rủi ro và biện pháp đối phó

1. Bollinger Bands thường được sử dụng cho cổ phiếu biến động cao, có thể không phù hợp với các tài sản có chu kỳ dài hoặc chỉ số. Có thể kiểm tra hiệu quả của các tham số chu kỳ khác nhau.

2. Tín hiệu phá vỡ có thể xuất hiện phá vỡ giả. Có thể kết hợp các yếu tố khác để lọc tín hiệu.

3. Mở vị thế ngược chiều có thể làm gia tăng thua lỗ. Có thể tắt module mở vị thế ngược chiều.

4. Mức sụt giảm có thể lớn. Có thể điều chỉnh quy mô vị thế phù hợp.

Hướng tối ưu hóa

1. Có thể xem xét thêm bộ lọc xu hướng để tránh thị trường dao động không rõ hướng.

2. Có thể kiểm tra bội số độ lệch chuẩn của Bollinger Bands để tìm tham số phù hợp hơn.

3. Có thể đưa vào chiến lược cắt lỗ để kiểm soát thua lỗ cho từng giao dịch.

4. Có thể tối ưu hóa logic mở và gia tăng vị thế để tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn.

Tổng kết

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands làm chỉ báo cơ bản, giao dịch dựa trên phá vỡ xu hướng giá. Với thiết lập tham số đơn giản có thể thực hiện chiến lược bám theo xu hướng cơ bản. Tuy nhiên tồn tại rủi ro phá vỡ giả nhất định, cần kết hợp với các chỉ báo khác để lọc. Có thể tối ưu hóa thêm việc thiết lập tham số, chiến lược cắt lỗ,... để kiểm soát rủi ro.