Chiến lược chốt lời động trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên phương tiện di chuyển để xác định hướng của xu hướng, dừng ATR theo tỷ lệ nhất định và kết hợp với ATR để điều chỉnh vị trí động. Mục tiêu là theo dõi xu hướng để kiếm lợi nhuận, đồng thời kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc
Chiến lược sử dụng trung bình di chuyển đơn giản với độ dài N để xác định hướng của xu hướng. Khi đeo SMA dài trên SMA ngắn, hãy làm nhiều hơn; Khi đeo SMA dài dưới SMA ngắn, hãy làm trống.
Sau khi vào thị trường, chiến lược sử dụng một số lần ATR như là điểm dừng, nếu vị trí dài, điểm dừng là Giá nhập cảnh + ATR * Factor. Khi giá vượt quá điểm dừng, điểm dừng sẽ ra sân.
Ngoài ra, chiến lược điều chỉnh vị trí theo kích thước ATR. Kích thước ATR đại diện cho sự biến động của thị trường, kích thước vị trí tương phản với ATR.
Ưu điểm
Sử dụng trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng, có khả năng theo dõi xu hướng.
ATR có thể được sử dụng một cách hiệu quả để ngăn chặn và tránh quay ngược.
Định vị động có thể điều chỉnh rủi ro theo mức độ biến động của thị trường.
Các tham số dừng và vị trí có thể được tùy chỉnh.
Kết hợp với Stop Loss có thể hạn chế rủi ro hơn nữa.
Rủi ro và giải pháp
Các tham số nhạy cảm hơn có thể được thử nghiệm.
Sự thay đổi kích thước của ATR có thể dẫn đến việc ngắt quá nhỏ hoặc quá lớn. Bạn có thể thêm ATR để lấy xu hướng của nó.
Khi biến động quá lớn, vị trí có thể ảnh hưởng quá nhỏ đến lợi nhuận. Bạn có thể đặt giới hạn vị trí thấp hơn.
Không thiết lập dừng lỗ dẫn đến rủi ro tăng lỗ. Bạn có thể tham gia vào chiến lược dừng lỗ di động.
Lựa chọn các chỉ số không phù hợp, chẳng hạn như tài sản có tỷ lệ biến động thấp, chiến lược này có thể không hiệu quả. Bạn nên chọn các chỉ số có biến động lớn hơn.
Tối ưu hóa tư duy
Kiểm tra các tổ hợp tham số khác nhau để tìm ra tham số tối ưu.
Tối ưu hóa logic mở vị trí, chẳng hạn như lọc thêm các chỉ số khác.
Nghiên cứu các chiến lược dừng động và dừng lỗ để tạo sự linh hoạt hơn cho việc dừng lỗ.
Quản lý vị trí kết hợp với chỉ số biến động.
Tham gia vào cơ chế tái nhập học để kéo dài thời gian giữ vị trí.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng xu hướng phán đoán trung bình di chuyển, dừng lại theo tỷ lệ ATR và điều chỉnh vị trí một cách động. Ưu điểm là có khả năng theo dõi xu hướng nhất định, có thể điều chỉnh rủi ro bằng các tham số. Tuy nhiên, có những vấn đề như khó chọn tham số, dừng lại quá mức.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("利润目标止损的移动平均线", overlay=true)
period = input(80,'')
ptper = input(252,'')
ptfactor = input(12,'')
sizeper = input(20, '')
trend = 0.0
signal = 0
size = 1.0
investment = 100000
atrange = 0.0
ptrange = 0.0
stoph = 0.0
stopl = 0.0
if sizeper != 0
atrange := atr(sizeper)
if atrange == 0 or sizeper == 0
size := 1
else
size := investment/atrange * 0.1
trend := sma(close,period)
if signal != 1 and nz(trend[1]) < nz(trend[2]) and trend > nz(trend[1])
strategy.entry('long',strategy.long, comment='open_long')
signal := 1
else
signal := nz(signal[1])
if signal != -1 and nz(trend[1]) > nz(trend[2]) and trend < nz(trend[1])
strategy.entry('short',strategy.short, comment='open_short')
signal := -1
else
if signal == 0
signal := nz(signal[1])
ptrange := atr(ptper)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_long", "long", qty = strategy.position_size, limit = close + ptfactor*ptrange , comment='trail_long')
else
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("exit_short", "short", qty = abs(strategy.position_size), limit = close - ptfactor*ptrange, comment='trail_short')