Chiến lược Price Action
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá, kết hợp các chỉ báo đường trung bình để nhận diện xu hướng và sử dụng các mô hình giá để vào lệnh.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên các khía cạnh sau:
-
Sử dụng đường trung bình EMA để đánh giá xu hướng. Khi đường EMA chu kỳ 89 và đường Hull MA đều có màu đỏ, xác định là xu hướng Bear, chỉ được bán khống; khi cả hai đường trung bình đều có màu xanh, xác định là xu hướng Bull, chỉ được mua; khi một đường màu xanh và một đường màu đỏ, xác định là đi ngang, có thể mua hoặc bán khống.
-
Sử dụng các mô hình giá để nhận diện tín hiệu. Chiến lược nhận diện nhiều tổ hợp nến tăng/giảm khác nhau, như nến thân đơn, mô hình phá vỡ giả, mô hình mẹ-con, v.v., nhằm xác định thời điểm vào lệnh tiềm năng.
-
Kết hợp các mức hỗ trợ/kháng cự chính để vào lệnh. Chiến lược đồng thời kết hợp các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng để xác thực thêm các tín hiệu mô hình giá, tránh phá vỡ giả.
-
MACD hỗ trợ đánh giá. Kết hợp màu sắc của các thanh histogram của chỉ báo MACD để xác thực tín hiệu mô hình giá, nâng cao tỷ lệ thành công.
-
Áp dụng cơ chế theo dõi xu hướng. Chiến lược tích hợp module theo dõi xu hướng, giúp xác định chính xác hơn các điểm đảo chiều xu hướng, tránh mua đỉnh và bán đáy.
-
Thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời. Chiến lược bao gồm module cắt lỗ và chốt lời dựa trên giá trị ATR, giúp kiểm soát tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
Phân tích ưu điểm
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
-
Dựa trên hành động giá, không bị ảnh hưởng bởi chỉ báo. Thuần túy dựa trên đánh giá giá cả, không bị sai lệch bởi các chỉ báo phức tạp, gần với bản chất thị trường hơn.
-
Kết hợp khái niệm xu hướng, tránh mua đỉnh bán đáy. Thêm EMA và Hull MA để nhận diện hướng xu hướng, chỉ giao dịch theo hướng xu hướng, tránh vào lệnh ngược xu hướng.
-
Kết hợp mô hình và chỉ báo, nâng cao tỷ lệ thành công. Mô hình giá và chỉ báo MACD xác thực lẫn nhau, có thể lọc tín hiệu giả, tăng xác suất có lãi.
-
Cơ chế theo dõi có thể bắt xu hướng lớn. Module theo dõi xu hướng có thể nắm bắt xu hướng trong khung thời gian lớn hơn, không gian lợi nhuận rộng hơn.
-
Có cơ chế cắt lỗ và chốt lời, kiểm soát rủi ro. Thiết lập tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời cố định giúp kiểm soát tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, hạn chế rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng tồn tại những rủi ro sau:
-
Rủi ro đảo chiều xu hướng lớn. Chiến lược chỉ phù hợp với giao dịch trong xu hướng rõ ràng ở trung và ngắn hạn; nếu gặp đảo chiều xu hướng chu kỳ lớn, sẽ bị dừng lỗ. Có thể tránh bằng cách phân tích xu hướng lớn ở khung thời gian cao hơn.
-
Rủi ro mô hình giá mất hiệu lực. Hiệu quả của mô hình giá khác nhau rất nhiều trong các môi trường thị trường khác nhau; trong một số thị trường, các mô hình không phát huy tác dụng như kỳ vọng, dẫn đến hệ thống bị dừng lỗ. Có thể tối ưu hóa bằng cách backtest hiệu lực của các mô hình khác nhau trên thị trường.
-
Khó khăn trong tối ưu hóa tham số. Chiến lược chứa nhiều tham số, các tổ hợp tham số khác nhau ảnh hưởng lớn đến kết quả; cần nhiều backtest để tìm ra tham số tốt nhất, trong khi tham số cố định lại đối mặt với rủi ro thị trường thay đổi. Có thể thiết lập cơ chế tối ưu hóa tham số động để ứng phó.
-
Không thể kiểm soát hiệu quả rủi ro từng giao dịch. Việc thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời cố định khó nắm bắt biến động của từng giao dịch, không thể kiểm soát tỷ lệ lãi/lỗ của từng lệnh một cách có mục tiêu. Có thể đưa vào thuật toán cắt lỗ động hoặc module quản lý rủi ro.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
-
Đưa machine learning vào để nhận diện các mô hình giá phức tạp hơn. Sử dụng các công nghệ như deep learning để tự động nhận diện nhiều mô hình hiệu quả hơn.
-
Tăng tính thích ứng. Thiết lập cơ chế tối ưu hóa tham số động, cho phép các tham số của chiến lược điều chỉnh theo thị trường thời gian thực thay vì thiết lập cố định.
-
Kết hợp thêm nhiều yếu tố xác thực tín hiệu. Thêm các yếu tố hành động giá khác như khối lượng giao dịch, khoảng trống qua đêm để xác thực, giảm rủi ro bị mắc kẹt.
-
Đưa vào module quản lý rủi ro và quản lý vị thế. Tự động điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên ngưỡng, kiểm soát hiệu quả cắt lỗ từng giao dịch, tối ưu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
-
Tối ưu hóa cơ chế vào lệnh. Có thể chi tiết hóa module đánh giá xu hướng, nhận diện nhịp điệu xu hướng/đi ngang rõ ràng hơn để nâng cao tỷ lệ vào lệnh thành công.
Tổng kết
Nhìn chung, ưu điểm cốt lõi của chiến lược này là dựa trên hành động giá, tránh phụ thuộc vào chỉ báo, phản ánh tối đa bản chất thị trường. Kết hợp xu hướng và chỉ báo có thể tăng xác suất có lãi, thêm cắt lỗ chốt lời để kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, cần đề phòng các rủi ro như đảo chiều xu hướng chu kỳ lớn, mô hình giá mất hiệu lực. Trong tương lai, có thể đào sâu thông qua machine learning, tối ưu hóa tham số động, module quản lý rủi ro để chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",true]]
*/
//@version=2
// strategy(title="Price Action", shorttitle="Price Action", overlay=true,default_qty_value=2000,initial_capital=1000,currency=currency.USD, pyramiding=1,calc_on_every_tick=true)
// EMA //- 1