Chiến lược hành động giá
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên hoạt động của giá cả, kết hợp với chỉ số đường trung bình để xác định xu hướng, sử dụng hình thức giá để tham gia.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các yếu tố sau:
-
Sử dụng đường trung bình EMA để đánh giá xu hướng. Khi 89 chu kỳ EMA và Hull MA đều là màu đỏ, đánh giá là xu hướng gấu, chỉ có trống; Khi cả hai đường trung bình đều là màu xanh lá cây, đánh giá là xu hướng bò, chỉ có nhiều; Khi một là màu xanh lá cây và một là màu đỏ, đánh giá là dao động, có thể có nhiều và có thể trống.
-
Sử dụng tín hiệu nhận dạng hình dạng giá. Chiến lược nhận diện nhiều kết hợp âm và dương, chẳng hạn như đường thực đơn, hình dạng đột phá giả, đường con, v.v., để nhận ra thời điểm nhập cảnh tiềm năng.
-
Chiến lược này kết hợp các mức kháng cự hỗ trợ quan trọng để xác minh thêm tín hiệu hình dạng giá và tránh phá vỡ giả.
-
MACD hỗ trợ phán đoán. Kết hợp màu đường cột của chỉ số MACD, xác nhận tín hiệu hình dạng giá, tăng tỷ lệ thành công.
-
Sử dụng cơ chế theo dõi xu hướng. Chiến lược thêm mô-đun theo dõi xu hướng, có thể xác định chính xác hơn điểm biến đổi xu hướng, tránh đỉnh và đáy.
-
Thiết lập điểm dừng lỗ. Chiến lược đã thêm vào mô-đun dừng lỗ và dừng dựa trên giá trị ATR, giúp nắm bắt tỷ lệ lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
-
Dựa trên hành động giá, không bị ảnh hưởng bởi chỉ số. Chỉ dựa trên phán đoán giá, không bị sai lệch bởi chỉ số phức tạp, gần hơn với nguồn gốc thị trường.
-
Tham gia EMA và Hull MA để xác định xu hướng, chỉ hoạt động theo xu hướng, tránh tham gia ngược.
-
Hình dạng kết hợp với chỉ số, tăng tỷ lệ thành công. Hình dạng giá và chỉ số MACD xác minh lẫn nhau, có thể lọc các tín hiệu giả, tăng khả năng kiếm lợi nhuận.
-
Cơ chế theo dõi có thể nắm bắt xu hướng lớn. Mô-đun theo dõi xu hướng có thể nắm bắt xu hướng trong chu kỳ thời gian lớn hơn, có nhiều lợi nhuận hơn.
-
Có cơ chế dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro. Đặt tỷ lệ dừng lỗ cố định, giúp nắm bắt tỷ lệ lợi nhuận, kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
-
Rủi ro đảo ngược xu hướng chu kỳ lớn. Chiến lược này chỉ phù hợp với hoạt động trong xu hướng rõ ràng hơn ở đường ngắn giữa, nếu gặp phải sự đảo ngược xu hướng chu kỳ lớn, hãy dừng lại. Có thể tránh được xu hướng lớn bằng cách phân tích chu kỳ lớn hơn.
-
Rủi ro thất bại của hình thức giá. Các hình thức giá có hiệu quả rất khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau, trong một số hình thức thị trường không có hiệu quả như dự kiến, dẫn đến sự cố hệ thống.
-
Khó khăn trong việc tối ưu hóa tham số. Chiến lược bao gồm nhiều tham số, các kết hợp tham số khác nhau có ảnh hưởng lớn đến kết quả, cần nhiều lần lặp lại để tìm tham số tối ưu, và thiết lập tham số tĩnh lại có nguy cơ thay đổi thị trường. Có thể xây dựng cơ chế tối ưu hóa tham số động để đối phó.
-
Không có khả năng kiểm soát hiệu quả rủi ro đơn. Thiết lập điểm dừng lỗ cố định khó nắm bắt sự biến động của mỗi giao dịch, không thể kiểm soát tỷ lệ thua lỗ đơn một cách có mục tiêu. Có thể giới thiệu thuật toán dừng lỗ động hoặc mô-đun kiểm soát rủi ro.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
-
Nhập học máy để nhận ra các hình thức giá phức tạp hơn. Sử dụng các kỹ thuật như học sâu để tự động nhận ra các hình thức hiệu quả hơn.
-
Tăng khả năng thích ứng. Thiết lập cơ chế tối ưu hóa tham số động, cho phép tham số chiến lược được điều chỉnh theo thị trường thời gian thực, thay vì cài đặt tĩnh.
-
Kết hợp nhiều tín hiệu xác minh yếu tố hơn. Thêm nhiều yếu tố giá cả, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, khoảng cách qua đêm để xác minh, giảm nguy cơ bị che đậy.
-
Tiếp theo, nó sẽ tự động điều chỉnh quy mô vị trí theo giá trị giảm, kiểm soát hiệu quả lỗ hổng đơn, tối ưu hóa tỷ lệ lỗ hổng.
-
Tối ưu hóa cơ chế nhập học. Có thể tinh chỉnh mô-đun đánh giá xu hướng, nhận ra nhịp độ dao động xu hướng rõ ràng hơn để tăng tỷ lệ thành công nhập học.
Tóm tắt
Nhìn chung, ưu điểm cốt lõi của chiến lược này là dựa trên phán đoán về giá cả, tránh phụ thuộc vào các chỉ số, phản ánh tối đa bản chất của thị trường. Kết hợp xu hướng và chỉ số có thể làm tăng xác suất lợi nhuận, thêm rủi ro kiểm soát dừng lỗ. Tuy nhiên, cần phòng ngừa rủi ro như đảo ngược xu hướng chu kỳ lớn, biến dạng giá không hiệu quả.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",true]]
*/
//@version=2
// strategy(title="Price Action", shorttitle="Price Action", overlay=true,default_qty_value=2000,initial_capital=1000,currency=currency.USD, pyramiding=1,calc_on_every_tick=true)
// EMA //- 1