Chiến lược mua vào thứ Hai và dừng lỗ, chốt lời vào thứ Ba
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là mua trước khi đóng cửa vào thứ Hai và đặt điểm dừng lỗ, dừng hoặc rút khỏi lỗ trước khi đóng cửa vào thứ Ba tới.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai quan điểm:
Quyết định nhập cảnh: Hôm nay là thứ Hai và chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là hết hạn.
Quyết định rút lui: Hôm nay là thứ Ba và chỉ còn chưa đầy một giờ nữa để đóng cửa, nên rút lui.
Đồng thời đặt điểm dừng lỗ: điểm dừng lỗ là giá nhập(1- Stop Loss Percentage), điểm dừng là giá nhập(1 + tỷ lệ phần trăm ngưng ngưng) [2].
Nếu không kích hoạt lệnh dừng lỗ, lệnh dừng sẽ bị rút ra trước khi đóng cửa vào thứ Ba tuần sau.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế sau:
Chu kỳ ngắn, có thể xoay vòng nhanh.
Có quy định rõ ràng về lối vào và lối ra.
Thiết lập điểm dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Sử dụng hiệu ứng xu hướng trước khi đóng cửa vào thứ Hai và trước khi đóng cửa vào thứ Ba để tăng tỷ lệ lợi nhuận.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
Không thể thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau, dễ thất bại.
Không tính đến các xu hướng lớn, có thể là giao dịch ngược.
Điểm dừng bị đặt không hợp lý, có thể quá thoải mái hoặc quá hẹp.
Không tính đến đặc điểm của các loại giao dịch, giao dịch mù quáng
Hướng tối ưu hóa
Có thể tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kết hợp với các chỉ số xu hướng cấp độ lớn, tránh giao dịch ngược.
Tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ và tìm các tham số tối ưu.
Xem xét các đặc điểm của loại, chẳng hạn như tỷ lệ biến động, số lần giao dịch, v.v.
Thêm các điều kiện, chẳng hạn như phá vỡ khối lượng giao dịch, phân tán các chỉ số, để tăng hiệu quả lọc.
Kiểm tra sức mạnh của các tham số của các giống khác nhau, kiểm tra sự ổn định của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là chiến lược giao dịch ngắn hạn, có một số lợi thế nhưng cũng có chỗ để cải thiện. Bằng cách tối ưu hóa tham số, tối ưu hóa điều kiện, kết hợp với xu hướng cấp độ lớn, có thể làm tăng thêm khả năng kiếm lợi nhuận. Nhưng nói chung vẫn là chiến lược giao dịch ngắn hạn, không thể hoàn toàn tránh được rủi ro, cần thận trọng khi sử dụng.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")