Kiểm tra lại Chiến lược Chỉ số Quỹ thông minh
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số tài chính thông minh (SMI). Chỉ số này phản ánh hoạt động của tài chính tổ chức, đánh giá xu hướng tương lai của thị trường có thể bằng cách quan sát sự thay đổi của chỉ số SMI.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược này là chỉ số tài chính thông minh (SMI). Công thức tính toán của nó là:
SMI = SMA (giá đóng cửa hôm nay - giá mở cửa hôm nay + giá đóng cửa hôm qua - giá mở cửa hôm qua, N)
Trong đó N là số chu kỳ của tham số.
SMI phản ánh dòng chảy vào và ra của quỹ. Khi SMI tăng có nghĩa là dòng chảy ròng của quỹ, thì tài chính thông minh sẽ tăng; khi SMI giảm có nghĩa là dòng chảy ròng của quỹ, thì tài chính thông minh sẽ giảm.
Chiến lược giao dịch là khi SMI tăng lên làm nhiều, SMI giảm xuống làm trống. Bằng cách này, theo hướng hoạt động của tiền thông minh.
Lợi thế chiến lược
- Dựa trên chỉ số tài chính thông minh, các tổ chức nắm bắt hoạt động tài chính
- Tính toán chỉ số SMI đơn giản và dễ thực hiện
- Phản ánh cảm xúc của nhà đầu tư, nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường
- Có thể sử dụng trong nhiều giống và nhiều khung thời gian
- Các tham số có thể tối ưu hóa và thích ứng
Rủi ro chiến lược
- Chỉ số SMI có thể bị tụt hậu
- Dựa trên chỉ số duy nhất, dễ bị lừa
- Không thể phân biệt thị trường không gian, cần phân tích kỹ thuật
- Không có khả năng kiểm soát hiệu quả, có sự rút lui lớn
- Các tham số cần tối ưu hóa cho giống và chu kỳ
Những biện pháp sau đây có thể làm giảm nguy cơ:
- Tối ưu hóa tham số chu kỳ của SMI
- Xác nhận kết hợp với chỉ số kỹ thuật đồ họa
- Thiết lập các quy tắc dừng lỗ, kiểm soát rủi ro
- Tối ưu hóa tham số theo các giống và chu kỳ khác nhau
- Điều chỉnh hệ thống quản lý vị thế
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kiểm tra tính toán số chu kỳ tối ưu của SMI
Bộ lọc các chỉ số như MACD được thêm vào dựa trên tín hiệu SMI
Thêm dừng di động hoặc dừng điểm cố định
Tìm các tham số 123 tối ưu theo các giống khác nhau
Phân tích các chu kỳ khác nhau như quỹ phòng hộ để tìm chu kỳ tốt nhất
Cải chỉnh kích thước vị trí theo biến động của thị trường
Tóm tắt
Chiến lược này phản ánh cảm xúc của người tham gia thị trường thông qua chỉ số tài chính thông minh, để theo dõi xu hướng giao dịch. Điều này có thể nắm bắt được hướng hoạt động của tài chính tổ chức. Tuy nhiên, SMI có thể bị tụt hậu, cần được tối ưu hóa; và chỉ dựa vào chỉ số đơn lẻ dễ bị che đậy, cần thêm các chỉ số kỹ thuật phụ trợ để lọc.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")