Chiến lược tấn công cao và thấp hàng ngày
ChaoZhang
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch trong ngày đơn giản kết hợp các mức cao thấp hàng ngày, trung bình di chuyển và khối lượng giao dịch. Ý tưởng chính của chiến lược là kết hợp hướng trung bình di chuyển và hướng dòng tiền làm tín hiệu đầu vào khi phá vỡ mức cao hoặc thấp trong ngày trước đó.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được đánh giá dựa trên một số chỉ số:
Giá cao và giá thấp hàng ngày: ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày giao dịch trước đó, để sử dụng như một tiêu chuẩn để đánh giá đột phá.
Đường trung bình di chuyển: tính toán giá trung bình di chuyển của một chu kỳ nhất định, như là một tài liệu tham khảo để đánh giá xu hướng lớn.
Chỉ số dư thừa của giao dịch: tính toán giá trị dư thừa thống nhất của giao dịch trong một chu kỳ nhất định, để đánh giá dòng tiền vào và ra.
Các quy tắc giao dịch cụ thể như sau:
Làm nhiều điều kiện: Nếu giá cao của ngày phá vỡ giá cao của ngày trước, và giá đóng cửa cao hơn trung bình di chuyển, và chỉ số giao dịch nhiều không gian là tích cực, hãy làm nhiều hơn.
Điều kiện đồng bằng: Khi giá đóng cửa giảm xuống dưới đường trung bình di chuyển, bạn sẽ thanh toán đồng bằng.
Điều kiện tháo lỗ: Nếu mức thấp của ngày phá vỡ mức thấp của ngày trước, và giá đóng cửa thấp hơn trung bình di chuyển, và chỉ số giao dịch nhiều tháo lỗ là âm, thì tháo lỗ.
Điều kiện trống rỗng: Khi giá đóng cửa phá vỡ đường trung bình di chuyển, hãy làm trống phiếu.
Chiến lược này xem xét đầy đủ các khía cạnh khác nhau như đột phá, xu hướng và dòng tiền, tạo ra một hệ thống phán đoán toàn diện hơn, có thể lọc một số tiếng ồn đột phá giả. Tuy nhiên, do quyết định chỉ dựa trên dữ liệu trong ngày, thuộc chiến lược hoạt động ngắn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số lợi thế:
Ý tưởng đơn giản, trực quan, dễ hiểu và thực hiện.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu có sự thay đổi trong thời gian, các nhà nghiên cứu sẽ có thể tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu trong ngày trước khi phá vỡ.
Điều này giúp tránh được nhiều tín hiệu nhiễu.
Các chỉ số về dòng tiền có thể được sử dụng để đánh giá sự phân bố quyền lực theo không gian.
Sử dụng giao dịch trong ngày, bạn có thể tích lũy lợi nhuận bằng cách giao dịch nhiều lần.
Không cần phải tối ưu hóa các tham số phức tạp, dễ thực hiện hơn.
Có thể áp dụng cho các giống khác nhau, linh hoạt hơn.
Nhìn chung, chiến lược của họ rất đơn giản, dễ thực hiện và có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.
Phân tích rủi ro
Mặc dù có nhiều ưu điểm, chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Tùy thuộc vào đột phá cao hoặc thấp, có thể gây thiệt hại do đột phá giả.
Nó phụ thuộc quá nhiều vào giao dịch trong ngày và dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện qua đêm.
Sự chậm trễ của đường trung bình di chuyển có thể đã bỏ lỡ một bước ngoặt.
Các chỉ số giao dịch có hiệu quả không ổn định, đôi khi phát ra tín hiệu sai.
Không có khả năng kiểm soát tốt kích thước của tổn thất đơn lẻ, có nguy cơ mất mát quá lớn.
Các giao dịch lặp lại trong ngày có thể bị chi phí giao dịch.
Không gian tối ưu hóa hạn chế, khó có thể đạt được lợi nhuận vượt trội.
Nhìn chung, các tín hiệu chiến lược thường xuyên xuất hiện, nhưng sự ổn định và khả năng sinh lợi của nó vẫn đang được kiểm tra.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa ở những khía cạnh sau:
Tham gia vào hệ thống ngăn chặn để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa các tham số trung bình di chuyển để làm cho nó nhạy cảm hơn hoặc ổn định hơn.
Thử các chỉ số giao dịch khác nhau để tăng độ chính xác trong việc đánh giá dòng tiền.
Thêm nhiều điều kiện lọc để giảm cơ hội phá vỡ giả.
Cố gắng thực hiện chiến lược trong khung thời gian cao hơn và tránh giao dịch quá thường xuyên.
Tiến hành các biện pháp như học máy, xây dựng hệ thống tín hiệu giao dịch thích ứng.
Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để đưa ra quyết định, chẳng hạn như các sự kiện tin tức, môi trường vĩ mô.
Đánh giá toàn diện về sự ổn định của chiến lược và rủi ro biến động lợi nhuận, không theo đuổi lợi nhuận quá cao.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược đột phá cao thấp, đơn giản và trực quan, trọng tâm là nắm bắt mối quan hệ giá cả và phán đoán xu hướng. Nó có một số lợi thế, nhưng cũng có rủi ro, cần được tối ưu hóa và xác minh thêm. Nếu có thể kiểm soát rủi ro, ổn định lợi nhuận, đây có thể là một chiến lược ngắn gọn có giá trị thực tế.
Chứng chỉ.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy(title='Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization paramters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization paramters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization paramters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)