Tổng quan

Chiến lược này sử dụng bộ lọc Kalman để theo dõi giá và sử dụng đường dừng lỗ trượt để điều chỉnh điểm dừng lỗ một cách động, thực hiện dừng lỗ trượt.

Nguyên lý

Chiến lược này sử dụng bộ lọc Kalman để theo dõi giá theo thời gian thực. Bộ lọc Kalman bao gồm hai phương trình:

Phương trình dự đoán:

smooth = kf[1] + dk * sqrt(gain / 10000 * 2)

Phương trình cập nhật:

kf = smooth + velo

Trong đó, dk là sai số dự đoán, gain là độ lợi Kalman, quyết định độ nhạy theo dõi.

Ngoài ra, chiến lược sử dụng đường dừng lỗ trượt để khóa lợi nhuận. Khoảng cách dừng lỗ ban đầu là giá trị phần trăm cài đặt, ví dụ 2%.

Khi mua lên, nếu giá tăng, đường dừng lỗ cũng dịch chuyển lên dần dần tiếp cận đường Kalman, với bước downStep, ví dụ 0,5%. Nếu giá giảm dừng lỗ, sẽ mở lại vị thế, đặt khoảng cách dừng lỗ ban đầu.

Bán xuống cũng tương tự.

Như vậy, chiến lược có thể khóa lợi nhuận dần dần theo xu hướng, quản lý rủi ro hiệu quả.

Ưu điểm

1. Sử dụng bộ lọc Kalman để theo dõi giá theo thời gian thực, phản hồi nhanh chóng.

2. Sử dụng đường dừng lỗ trượt để khóa lợi nhuận, hiệu quả quản lý rủi ro tốt. Khoảng cách dừng lỗ có thể tùy chỉnh.

3. Có thể linh hoạt chọn mua lên, bán xuống hoặc chỉ mua lên / chỉ bán xuống.

4. Có thể dừng lỗ tích cực hoặc dừng lỗ bảo thủ theo xu hướng.

5. Có thể thiết lập linh hoạt chốt lời dừng lỗ theo nhu cầu.

Rủi ro

1. Cài đặt tham số bộ lọc Kalman không phù hợp có thể dẫn đến theo dõi không ổn định.

2. Trượt giá có thể khiến điểm dừng lỗ bị kích hoạt trước. Có thể nới lỏng khoảng cách dừng lỗ một cách thích hợp.

3. Thị trường xu hướng mạnh không nên áp dụng chiến lược dừng lỗ trượt, nên theo dõi xu hướng.

4. Thị trường dao động có thể khiến điểm dừng lỗ bị kích hoạt thường xuyên. Có thể nới lỏng khoảng cách dừng lỗ một cách thích hợp, hoặc không sử dụng dừng lỗ trượt.

Tối ưu hóa

1. Có thể đưa thêm nhiều chỉ báo để đánh giá hướng xu hướng, tối ưu hóa thời điểm mở vị thế.

2. Có thể điều chỉnh bước di chuyển của đường dừng lỗ dựa trên mức độ biến động của thị trường.

3. Có thể kết hợp công nghệ học máy để huấn luyện các tham số dừng lỗ tối ưu.

4. Có thể kết hợp nhiều chỉ báo rủi ro hơn để quản lý vị thế một cách động.

Tổng kết

Chiến lược dừng lỗ trượt sử dụng bộ lọc Kalman để theo dõi sự thay đổi giá và sử dụng đường dừng lỗ trượt để khóa lợi nhuận, đồng thời đảm bảo lợi nhuận và kiểm soát rủi ro, là một chiến lược đáng tin cậy và dễ dàng tối ưu hóa. Kết hợp nó với kỹ thuật đánh giá xu hướng và quản lý vị thế động có thể đạt được hiệu quả chiến lược tốt hơn.