Chiến lược lọc kép ngắn hạn dựa trên SMA và RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được thiết kế dựa trên hai chỉ số là đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và chỉ số tương đối mạnh (RSI). Nó được thực hiện khi RSI vượt qua đường tín hiệu đầu vào và giá đóng cửa thấp hơn SMA; đóng cửa khi có tín hiệu dừng hoặc dừng.
Nguyên tắc
Chiến lược này được đánh giá dựa trên hai chỉ số:
SMA: Định mức trung bình di chuyển đơn giản của 200 ngày gần nhất, đại diện cho xu hướng đường dài trung bình.
RSI: Chỉ số này được tính dựa trên mức giá đóng cửa tương đối mạnh trong 14 ngày gần đây, đại diện cho tình trạng quá mua và quá bán trong thời gian ngắn.
Khi RSI vượt qua 51 và đi vào vùng quá mua, và trên đường SMA, nó cho thấy đường ngắn và đường dài trung tâm có xu hướng lệch ra, do đó làm trống.
Sau đó, thiết lập đường dừng lỗ và đường dừng. Đặt dừng khi RSI vượt quá 32; dừng khi RSI vượt qua 54 hoặc đường dừng bị phá vỡ.
Ưu điểm
Bộ lọc hai chỉ số giúp tăng độ chính xác vào thị trường. RSI xác định tín hiệu mua quá mức ngắn hạn và SMA xác định tín hiệu không đầu trung dài, kết hợp giữa hai là đáng tin cậy hơn.
Sử dụng phương pháp theo dõi dừng lỗ, bạn có thể khóa lợi nhuận theo xu hướng thị trường, tránh lợi nhuận bị trả lại.
Lập luận của chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.
Rủi ro
Không tính đến các yếu tố ảnh hưởng như khối lượng giao dịch, biến động.
Các tham số RSI là cố định và có thể không áp dụng cho tất cả các giống và chu kỳ.
Không tính chi phí giao dịch như điểm giao dịch, phí xử lý.
Chiến lược này đơn giản và không gian mở rộng có giới hạn.
Tối ưu hóa tư duy
Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số của RSI và SMA để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Thêm các phương thức dừng lỗ như dừng di chuyển, dừng tỷ lệ, v.v.
Trình lọc kết hợp với các chỉ số xu hướng như MACD để tránh giao dịch ngược.
Cân nhắc thêm các chỉ số khối lượng giao dịch để lọc các đột phá giả mạo ở mức thấp.
Tóm tắt
Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng và có một số giá trị thực tế. Tuy nhiên, các tham số của nó được thiết lập khá cố định, không tính đến sự thay đổi của thị trường. Ngoài ra, còn có một số chi tiết có thể được tối ưu hóa.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)