Chiến lược đột phá thông minh khớp nối kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đột phá thông minh hai đầu nối là một chiến lược kết hợp chiến lược 123 đảo ngược và chiến lược vibrator thăm dò trục trục. Chiến lược này chủ yếu sử dụng hình dạng hai đầu nối để đánh giá điểm đảo ngược xu hướng tiềm ẩn, kết hợp với các hoạt động đột phá lọc giả của các chỉ số thăm dò trục trục trục để thực hiện các hoạt động đột phá để nắm bắt sự biến đổi xu hướng ở các vị trí kỹ thuật quan trọng.
Nguyên tắc
Chiến lược này bao gồm hai phần:
- 123 Chiến lược đảo ngược
Chiến lược đảo ngược xuất phát từ Ulf Jensen’s How to Double Your Value in the Futures Market, trang 183. Chiến lược này thuộc về chiến lược đảo ngược.
Logic cụ thể là: Khi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày trước 2 ngày liên tiếp và đường chậm ngẫu nhiên thấp hơn 50 ngày thứ 9, làm nhiều; Khi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước 2 ngày liên tiếp và đường nhanh ngẫu nhiên cao hơn 50 ngày thứ 9, làm trống.
- Chiến lược phát hiện rung trục trục
Chiến lược phát hiện máy rung trục trục được đề xuất bởi Giorgos E. Siligardos, bài viết được xuất bản trên tạp chí Stocks & Commodities tháng 9 năm 2009.
Chiến lược này sử dụng đường trung bình và chỉ số RSI để kết hợp để xác định tình trạng biến động khi giá gần đường đi lên xuống, tạo ra tín hiệu giao dịch. Công thức tính toán cụ thể như sau:
当价格 > 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 35) / (85 - 35)
当价格 <= 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 20) / (70 - 20)
如果指标值 > 50, 做多
如果指标值 < 50, 做空
Kết hợp cả hai chiến lược, trong hình thức kết nối kép, nếu chỉ số đồng hướng phát tín hiệu, thì hoạt động đột phá. Như vậy, bạn có thể phát hiện xu hướng mới ở vị trí kỹ thuật quan trọng, đồng thời tránh đột phá giả trong khu vực rung.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng tổng hợp các tín hiệu lọc chỉ số kép, độ tin cậy cao
- Bùng nổ của những xu hướng mới trong các công nghệ quan trọng
- Tiến hành đột phá có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn
- Kết hợp với hình thức đảo ngược và lọc chỉ số, tránh thua lỗ lặp lại trong vùng rung động
- Thích hợp với nhiều giống, linh hoạt
Phân tích rủi ro
- Hình thức kết nối kép không loại trừ hoàn toàn khả năng đột phá giả
- Cài đặt chỉ số cần kinh nghiệm, tham số không đúng dễ tạo ra tín hiệu sai
- Cần có chiến lược dừng lỗ hiệu quả để kiểm soát tổn thất đơn lẻ
- Sự thất bại có thể dẫn đến tổn thất lớn.
- Hiệu quả phụ thuộc vào tối ưu hóa tham số, cần điều chỉnh tham số cho các giống khác nhau
Phương pháp kiểm soát và tối ưu hóa rủi ro:
- Tối ưu hóa tham số chỉ số, giảm tỷ lệ tín hiệu sai
- Sử dụng chiến lược dừng di chuyển hoặc dừng theo dõi để kiểm soát tổn thất đơn lẻ
- Đánh giá tính bền vững của đột phá, tránh sự đảo ngược sau thất bại của đột phá dự kiến
- Cài đặt tham số tùy thuộc vào các đặc điểm khác nhau của giống
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Kiểm tra các hệ thống đồng tuyến khác nhau để tìm ra sự kết hợp tốt nhất
Tối ưu hóa các thiết lập tham số RSI để giảm tỷ lệ báo cáo sai
Tăng bộ lọc giao dịch để đảm bảo đột phá hiệu quả
Kết hợp các chỉ số đánh giá xu hướng để tránh phá vỡ xu hướng ngược
Tự động tối ưu hóa điều chỉnh tham số bằng phương pháp học máy
Tăng chiến lược ngăn chặn tổn thất, kiểm soát rủi ro
Đánh giá tính bền vững của đột phá, đặt mục tiêu lợi nhuận
Phân tích các đặc điểm của các giống khác nhau, điều chỉnh các thiết lập tham số
Bằng cách tối ưu hóa tham số, đánh giá hiệu quả đột phá, điều chỉnh chiến lược dừng lỗ, các phương tiện khác nhau, chiến lược này có thể được cải thiện liên tục để có được lợi nhuận ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược đột phá thông minh hai đầu kết hợp sử dụng mô hình đảo ngược và cơ chế xác nhận lọc chỉ số để bắt điểm chuyển hướng tiềm năng tại các vị trí kỹ thuật quan trọng. So với chiến lược chỉ đơn thuần theo dõi đột phá, thời gian thực hiện các hoạt động đột phá của nó chính xác hơn, tránh được những rắc rối của sự mất mát lặp lại trong khu vực dao động. Đồng thời, chiến lược này nhấn mạnh kiểm soát rủi ro, cần được sử dụng với cơ chế dừng lỗ. Bằng cách tối ưu hóa tham số và kết hợp các chỉ số kỹ thuật, có thể có được tín hiệu đột phá giao dịch ổn định, nắm bắt các điểm bùng nổ xu hướng, đạt được hiệu quả ngọt ngào ở điểm chuyển hướng.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )