Chiến lược theo dõi xu hướng ngắn hạn và trung hạn dựa trên chỉ báo SMA

Tổng quan

Chiến lược giao chéo đường trung bình di chuyển là một chiến lược theo dõi xu hướng, bằng cách tính toán các đường trung bình di chuyển trong các chu kỳ khác nhau, để đánh giá xu hướng của thị trường để phát tín hiệu mua và bán. Chiến lược này sử dụng các đường trung bình di chuyển 3 ngày và 50 ngày để đánh giá, mua và bán khi giá trên đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua đường trung bình di chuyển dài hạn và giá dưới đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua đường trung bình di chuyển dài hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản vào ngày 3 và 50 ngày, khi SMA trên ngày 3 vượt qua SMA 50 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn chuyển sang bullish, phát ra tín hiệu mua; khi SMA dưới ngày 3 vượt qua SMA 50 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn chuyển sang bullish, phát ra tín hiệu bán. Để giảm giao dịch vô nghĩa, chiến lược này cũng thêm vào một SMA 40 ngày trung bình, nếu SMA dưới ngày 3 vượt qua SMA 40 ngày, cũng phát ra tín hiệu bán, dừng lỗ nhanh chóng.

Điểm mấu chốt của chiến lược này là sử dụng các trung bình di chuyển trong các chu kỳ khác nhau để phân chia các giai đoạn khác nhau của biến động thị trường. 3 ngày SMA biểu thị xu hướng ngắn hạn nhất, 50 ngày SMA biểu thị xu hướng trung bình, và sự chuyển đổi của chúng biểu thị chuyển động ngắn hạn và trung bình, có thể nắm bắt sự thay đổi của giá trên các quy mô thời gian khác nhau.

Phân tích lợi thế

• Sự giao thoa động lực rõ ràng, tín hiệu rõ ràng hơn. Sự giao thoa của các SMA khác nhau có thể đánh giá hiệu quả sự thay đổi trong xu hướng ngắn hạn và trung hạn, tránh bị nhiễu bởi các biến động nhỏ của thị trường.

• Bạn có thể giảm lỗ và kiểm soát rủi ro bằng cách nhanh chóng dừng lỗ sma3 dưới sma40.

• Các chiến lược được thiết kế đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Các chỉ số và các quy tắc tín hiệu có thể được sử dụng trực tiếp.

• Các tham số của SMA có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các trường hợp và loại giao dịch khác nhau.

Phân tích rủi ro

• Trong các thị trường ngang và không có xu hướng rõ ràng, tín hiệu giao chéo SMA thường xuyên, có thể làm tăng chi phí giao dịch và mất điểm trượt do giao dịch quá thường xuyên.

• SMA có tính chậm trễ, giá đã có một sự thay đổi nhất định khi tín hiệu chéo phát ra, dễ dàng để chiến lược bỏ lỡ điểm mua và bán tốt nhất.

• Các tham số SMA cố định không phù hợp với tất cả các trường hợp và cần được sử dụng để tối ưu hóa tham số.

• Chỉ số đơn lẻ dễ bị lỗi, có thể xem xét kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác hoặc các chỉ số cơ bản để xác minh kết hợp.

Hướng tối ưu hóa

• Tối ưu hóa các tham số chu kỳ SMA, tìm các tham số kết hợp tốt nhất

• Thêm stochastic, MACD và các chỉ số xác nhận tín hiệu để tránh tín hiệu giả

• Điều chỉnh số lượng người đặt cược và mức dừng lỗ theo sự thay đổi của thị trường

• Cân nhắc kết hợp các chỉ số cơ bản như báo cáo doanh thu, tin tức

• Chỉ số năng lượng kết hợp, mở vị trí khi khối lượng vượt quá

Tóm tắt

Chiến lược chéo đường trung bình di chuyển đánh giá sự thay đổi của xu hướng ngắn hạn và trung hạn của thị trường bằng cách chéo SMA của các chu kỳ khác nhau, theo dõi xu hướng, thuộc chiến lược xu hướng đơn giản và trực tiếp. Ưu điểm của chiến lược này là ý tưởng rõ ràng, dễ vận hành, có thể tăng hiệu quả chiến lược thông qua tối ưu hóa tham số và kiểm chứng bảng chỉ số.