Chiến lược SAR Parabol với sự thay đổi nhiều khung thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng Parabolic SAR để sử dụng các chỉ số Momentum Indicators thay đổi trong các chu kỳ thời gian khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường trong các chu kỳ thời gian khác nhau. Chiến lược này đồng thời theo dõi tín hiệu Parabolic SAR trong nhiều chu kỳ thời gian, và một khi tín hiệu SAR chu kỳ thời gian cao hơn được phát ra, thì vào vị trí mua hoặc bán tương ứng.
Nguyên tắc chiến lược
Đầu tiên, chiến lược này tính giá trị của Parabolic SAR trong các chu kỳ thời gian khác nhau: 15 phút, mặt trời, đường tròn, đường mặt trăng.
Thứ hai, chiến lược theo dõi giá trị SAR đường tròn, làm nhiều hơn một khi SAR tuần qua gần đây cao nhất; làm trống một khi SAR tuần qua gần đây thấp nhất.
Cuối cùng, chiến lược sử dụng đường viền SAR làm điểm dừng lỗ. Cụ thể, nếu đã làm quá nhiều, hãy sử dụng đường viền SAR làm điểm dừng lỗ cho vị trí làm nhiều; Nếu đã làm空, hãy sử dụng đường viền SAR làm điểm dừng lỗ cho vị trí làm空.
Bằng cách này, chiến lược này có thể thực hiện vào khi tín hiệu phát ra ở chu kỳ thời gian cao hơn, bằng cách sử dụng suy nghĩ dừng lỗ ở chu kỳ thời gian thấp hơn. Giám sát tín hiệu SAR đường tròn có thể xác định chính xác hơn điểm biến hướng, giảm thiệt hại do phá vỡ giả; và sử dụng SAR 15 phút làm dừng lỗ, có thể dừng lỗ nhanh chóng, tránh chịu quá nhiều thiệt hại khi đảo ngược đến.
Phân tích lợi thế
Các khung thời gian đa dạng này thay thế chiến lược sử dụng Parabolic SAR, có những ưu điểm sau:
Lợi thế của SAR sử dụng các chu kỳ thời gian khác nhau. SAR đường tròn có thể xác định chính xác xu hướng đảo ngược, giảm nguy cơ mất mát do phá vỡ giả; SAR 15 phút có thể dừng lại nhanh chóng, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Có tính linh hoạt cao trong chiến lược. Các tham số của SAR có thể được điều chỉnh theo các giống khác nhau và tình hình thị trường để tối ưu hóa hiệu quả của chiến lược.
Tỷ lệ giao dịch chiến lược thấp. Chỉ tham gia khi có tín hiệu SAR trong khung thời gian cao hơn, tránh giao dịch quá mức.
Tiêu thụ tài chính hiệu quả. Chỉ triển khai tài chính khi xác định khả năng biến đổi của xu hướng, tránh được việc giữ tiền trong thời gian dài.
Kiểm soát rủi ro dễ dàng. Với điểm dừng cố định, bạn có thể tính toán rõ ràng các lỗ hổng rủi ro cho mỗi vị trí.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Các tham số SAR được thiết lập không đúng cách có thể dẫn đến việc dừng lỗ quá thoải mái hoặc quá chặt chẽ, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
Các chỉ số có thể xảy ra biến động giá mạnh, phá vỡ trực tiếp đường dừng lỗ của chiến lược, gây ra tổn thất lớn.
Nếu chỉ giao dịch dựa trên tín hiệu SAR, bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch có lợi thế thống kê khác trong xu hướng.
Trong nhiều khung thời gian, các SAR có thể phát ra các tín hiệu xung đột khác nhau, cần phải giải quyết vấn đề ưu tiên tín hiệu.
Lựa chọn không đúng chu kỳ, tiếng ồn chu kỳ ngắn quá lớn hoặc thời gian trễ chu kỳ dài để xác định điểm biến đổi có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa cài đặt tham số SAR, giảm khả năng xảy ra whipsaw. Các tham số có thể được điều chỉnh nhiều lần bằng cách kiểm tra lại để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Thêm các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng di chuyển, dừng chênh lệch cấp, để kiểm soát thêm tổn thất đơn lẻ.
Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, KDJ, tìm kiếm thêm bằng chứng để xác định xu hướng biến đổi và giảm khả năng giao dịch sai.
Tăng các chiến lược quản lý vốn, chẳng hạn như tỷ lệ sử dụng vốn cố định, tỷ lệ lợi nhuận cố định, kiểm soát quy mô của mỗi vị trí, kiểm soát rủi ro chiến lược tổng thể.
Tối ưu hóa thiết lập chu kỳ thời gian, thử nghiệm hiệu quả chiến lược trong các kết hợp chu kỳ khác nhau để tìm kiếm kết hợp chu kỳ tốt nhất.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên việc sử dụng các chỉ số Parabolic SAR trong các chu kỳ thời gian khác nhau để đánh giá các điểm biến động xu hướng trong khung thời gian cao hơn, dừng lỗ trong khung thời gian thấp hơn, để đạt được lợi thế của các chu kỳ thời gian khác nhau. Chiến lược này có hiệu quả làm giảm tần suất giao dịch và rủi ro của hiện tượng whipsaw.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")