1. Quảng trường
  2. Chiến lược SAR Parabolic thay thế khung thời gian

Chiến lược SAR Parabolic thay thế khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-19 18:08:47
Tags:

img

Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng Parabolic SAR, một trong những Chỉ số Động lực, xen kẽ trong các khung thời gian khác nhau để nắm bắt sự đảo ngược xu hướng trên thị trường. Chiến lược theo dõi các tín hiệu Parabolic SAR đồng thời trên nhiều khung thời gian, và nhập vào một vị trí dài hoặc ngắn tương ứng một khi tín hiệu SAR được kích hoạt trên một khung thời gian cao hơn.

Chiến lược logic

Đầu tiên, chiến lược tính toán các giá trị SAR Parabolic riêng biệt trên các khung thời gian khác nhau (15m, D, W, M).

Thứ hai, chiến lược theo dõi giá trị SAR hàng tuần. Nó đi dài khi SAR hàng tuần tăng lên trên mức cao gần đây và đi ngắn khi SAR hàng tuần giảm xuống dưới mức thấp gần đây.

Cuối cùng, chiến lược sử dụng SAR hàng tuần làm điểm dừng lỗ. Cụ thể, nếu đã dài, SAR hàng tuần được đặt là điểm dừng lỗ cho vị trí dài đó; nếu đã ngắn, SAR hàng tuần được đặt là điểm dừng lỗ cho vị trí ngắn đó.

Bằng cách này, chiến lược đi vào dựa trên các tín hiệu từ khung thời gian cao hơn, và dừng lại trên các khung thời gian thấp hơn. Giám sát các tín hiệu SAR hàng tuần có thể xác định chính xác hơn sự đảo ngược xu hướng, trong khi dừng lại trên SAR 15m có thể nhận ra tổn thất cắt nhanh để tránh rút tiền quá mức khi đảo ngược.

Phân tích lợi thế

Chiến lược khung thời gian thay thế SAR Parabolic này có các cạnh sau:

  1. Sử dụng các lợi thế của SAR trên các khung thời gian khác nhau. SAR hàng tuần có thể xác định chính xác sự đảo ngược xu hướng và giảm tổn thất whipsaw; 15m SAR cho phép quản lý dừng lỗ nhanh chóng.

  2. Độ linh hoạt cao. Các thông số SAR có thể được điều chỉnh cho các sản phẩm và điều kiện thị trường khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất chiến lược.

  3. Tần suất giao dịch thấp. Chỉ nhập vào tín hiệu từ SAR khung thời gian cao hơn, tránh giao dịch quá mức.

  4. Hiệu quả sử dụng vốn cao. Chỉ sử dụng vốn khi xác định khả năng đảo ngược cao, tránh vốn ngồi không hoạt động.

  5. Kiểm soát rủi ro dễ dàng: Việc áp dụng các điểm dừng lỗ cố định cho phép tính toán rõ ràng rủi ro cho mỗi vị trí.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Cài đặt tham số SAR không đúng có thể dẫn đến việc dừng lỗ quá rộng hoặc quá chật, do đó ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.

  2. Các đợt tăng giá mạnh có thể trực tiếp xâm nhập mức dừng lỗ, dẫn đến tổn thất lớn.

  3. Chỉ dựa vào các tín hiệu SAR có thể bỏ lỡ các cơ hội có lợi nhuận thống kê khác trong thời gian xu hướng.

  4. Các tín hiệu mâu thuẫn có thể phát sinh từ SAR trong các khung thời gian khác nhau.

  5. Lựa chọn khung thời gian không chính xác, quá nhiều tiếng ồn trong các khoảng thời gian thấp hơn hoặc chậm trong việc xác định sự đảo ngược trong các khoảng thời gian cao hơn, cả hai đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các tham số SAR để giảm sự xuất hiện của whipsaw. Nhiều backtests có thể được chạy để tìm kết hợp tham số tối ưu.

  2. Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lại, dừng lỗ, vv để kiểm soát thêm lỗ giao dịch duy nhất.

  3. Kết hợp các chỉ số khác như MACD, KDJ để tìm thêm bằng chứng về sự đảo ngược xu hướng, giảm các lỗi giao dịch.

  4. Thêm các chiến lược quản lý vốn như kích thước vị trí phân số cố định, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cố định vv để kích thước mỗi vị trí và kiểm soát rủi ro chiến lược tổng thể.

  5. Tối ưu hóa sự kết hợp khung thời gian bằng cách kiểm tra hiệu suất chiến lược dưới các thiết lập thời gian khác nhau để tìm sự phù hợp tốt nhất.

Kết luận

Chiến lược này sử dụng Parabolic SAR thay thế qua các khung thời gian, xác định các điểm đảo ngược trong các khoảng thời gian cao hơn và dừng lại trong các khoảng thời gian thấp hơn, đạt được hiệu quả phối hợp. Nó có hiệu quả làm giảm các giao dịch thắt lưng và rủi ro từ các sự phá vỡ sai. Với các cải tiến hơn nữa như tối ưu hóa tham số, chiến lược dừng lỗ và quản lý vốn, kết quả chiến lược xuất sắc có thể đạt được.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu