123 Chiến lược bìa chuyển động trung bình đảo ngược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-20 16:05:43
Tags:

Tổng quan

Chiến lược bao bì trung bình chuyển động 123 là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp các kỹ thuật giao dịch 123 đảo ngược và các chỉ số bao bì trung bình chuyển động. Nó tích hợp các điểm mạnh của việc nắm bắt các cơ hội đảo ngược thị trường bằng cách sử dụng đảo ngược và xác định hướng xu hướng với bao bì trung bình chuyển động, đạt được lợi nhuận ổn định.

Chiến lược logic

Chiến lược bao gồm hai phần:

Phần đầu tiên là chiến lược đảo ngược 123. Các tín hiệu giao dịch của nó đến từ dao động KDJ. Cụ thể, nếu giá đóng thấp hơn giá đóng trước trong hai ngày giao dịch liên tiếp, và đường K chậm 9 ngày dưới 50, một tín hiệu mua được tạo ra; nếu giá đóng cao hơn giá đóng trước trong hai ngày giao dịch liên tiếp, và đường K nhanh 9 ngày trên 50, một tín hiệu bán được tạo ra.

Phần thứ hai là chiến lược phong bì trung bình động. Nó sử dụng trung bình động và đường phong bì trên và dưới trung bình động để xác định xu hướng. Cụ thể, nếu giá đóng cao hơn dải trên, một tín hiệu mua được tạo ra; nếu giá đóng thấp hơn dải dưới, một tín hiệu bán được tạo ra.

Chiến lược này kết hợp hai loại tín hiệu giao dịch trên. Nó sẽ chỉ mở các vị trí dài khi 123 đảo ngược và phong bì trung bình động đều cung cấp tín hiệu mua; nó sẽ chỉ mở các vị trí ngắn khi cả hai đều cung cấp tín hiệu bán. Điều này lọc ra một số tín hiệu không hợp lệ và giảm tần suất giao dịch trong khi cải thiện lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Kết hợp đảo ngược và xu hướng để cải thiện lợi nhuận

Chiến lược đảo ngược 123 xuất sắc trong việc nắm bắt các cơ hội đảo ngược gần các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Chiến lược phong bì trung bình động xác định chính xác hướng xu hướng. Sử dụng cả hai cải thiện xác suất nắm bắt sự đảo ngược ở mức giá có khả năng cao.
Bộ lọc đôi làm giảm tần suất giao dịch

Các giao dịch chỉ được thực hiện khi cả hai chỉ số cung cấp tín hiệu. Điều này tránh sự can thiệp của các tín hiệu không hợp lệ quá nhiều từ một chỉ số duy nhất và do đó giảm tần suất giao dịch và chi phí.
Các tham số có thể tùy chỉnh cung cấp tính linh hoạt

Các tham số có thể điều chỉnh cho phép người dùng điều chỉnh chiến lược theo điều kiện thị trường và sở thích cá nhân để cải thiện khả năng thích nghi.
Giao dịch một mặt đơn giản hóa các hoạt động

Chiến lược chỉ đi dài hoặc ngắn, không có vị trí đảo ngược.

Phân tích rủi ro

Sự đảo ngược trong các xu hướng liên tục

Chiến lược này chủ yếu dựa trên sự đảo ngược lợi nhuận. Trong thời gian xu hướng dài, nó có thể tạo ra tổn thất liên tục.
Parameter tối ưu hóa là khó khăn

Nhiều tham số có thể điều chỉnh đặt ra những thách thức tối ưu hóa.
Chuyển hàng cao làm tăng rủi ro thương mại

Thay đổi vị trí thường xuyên cho phép khóa lợi nhuận nhỏ nhưng cũng làm tăng chi phí và rủi ro từ giao dịch quá mức.
Không giới hạn rút tiền

Không có điểm dừng lỗ có nghĩa là không có giới hạn về mức rút tiền tối đa.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Thêm stop loss

Thực hiện một stop loss di chuyển hoặc kéo theo để hạn chế rút tiền.
Tối ưu hóa các thông số

Kiểm tra ngược và thử nghiệm phía trước để tìm các thông số tối ưu cho sự ổn định cao hơn.
Thêm bộ lọc tín hiệu

Thêm các bộ lọc như MACD và Bollinger Bands có thể xác nhận tín hiệu và cải thiện chất lượng hơn nữa trong khi giảm các giao dịch không mong muốn.
Giảm tần suất giao dịch

Việc nới lỏng điều kiện đảo ngược và điều chỉnh các thiết lập trung bình động để giảm doanh thu có thể giảm chi phí và rủi ro.

Kết luận

123 Reversal Moving Average Envelope Strategy kết hợp các điểm mạnh của giao dịch đảo ngược và theo xu hướng để có hiệu suất vượt trội điều chỉnh rủi ro ổn định.

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MAE(Length,PercentShift) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
    xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
    pos := iff(close > xHighBand, 1,
             iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu