Chiến lược đường bao trung bình động đảo ngược
ChaoZhang
Tổng quan
Phương pháp giao dịch số lượng là một chiến lược giao dịch tổng hợp sử dụng hai chỉ số kỹ thuật lớn của giao dịch đảo ngược và giao dịch đảo ngược. Nó tích hợp lợi thế của chiến lược đảo ngược để nắm bắt cơ hội đảo ngược thị trường và định hướng xu hướng của giao dịch đảo ngược để đạt được lợi nhuận ổn định.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai phần:
Phần đầu tiên là chiến lược 123 đảo ngược. Dấu hiệu giao dịch của nó đến từ chỉ số ngẫu nhiên KDJ.
Phần thứ hai là chiến lược mạng lưới bao quanh đường trung bình. Nó sử dụng đường trung bình và hai đường bao quanh bên dưới đường trung bình để xác định xu hướng.
Chiến lược này sử dụng tổng hợp hai tín hiệu giao dịch trên, khi 123 reversal và even-line closing cùng phát ra tín hiệu mua, chiến lược sẽ mở nhiều vị trí; khi cả hai cùng phát ra tín hiệu bán, chiến lược sẽ mở trống. Điều này có thể lọc ra một số tín hiệu không hiệu quả, giảm tần suất giao dịch và tăng khả năng kiếm lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
- Kết hợp đảo ngược và xu hướng để tăng tỷ lệ lợi nhuận
Chiến lược đảo ngược 123 rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đảo ngược gần các kháng cự hỗ trợ quan trọng. Chiến lược mạng lưới trục trặc có thể xác định chính xác hướng của xu hướng. Sử dụng cả hai, bạn có thể nắm bắt đảo ngược ở vị trí có xác suất cao.
- Bộ lọc kép làm giảm tần suất giao dịch
Chiến lược chỉ mở lệnh khi cả hai chỉ số phát ra tín hiệu cùng một lúc. Điều này tránh được sự nhiễu loạn của quá nhiều tín hiệu vô hiệu do chỉ số duy nhất tạo ra, do đó làm giảm tần suất giao dịch và giúp giảm chi phí giao dịch.
- parametrizable parameters cung cấp tính linh hoạt cho chiến lược
Các tham số chỉ số trong chiến lược đều có thể điều chỉnh được, người dùng có thể chọn sự kết hợp các tham số phù hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và sở thích cá nhân, làm cho chiến lược phù hợp hơn.
- Giao dịch đơn phương đã tạo ra sự đơn giản hóa
Chiến lược này chỉ thực hiện giao dịch đơn phương với nhiều đầu hoặc đầu trống, không mở vị trí ngược. Điều này đơn giản hóa logic hoạt động của chiến lược và giảm rủi ro của durations.
Phân tích rủi ro
- Giao dịch đảo ngược khó nắm bắt xu hướng
Chiến lược này chủ yếu dựa vào lợi nhuận từ giao dịch đảo ngược. Chiến lược này có thể gây ra tổn thất liên tục khi có xu hướng một chiều dài.
- Khó khăn trong việc tối ưu hóa tham số
Chính sách bao gồm nhiều tham số có thể điều chỉnh, điều này gây ra một số khó khăn cho việc tối ưu hóa tham số. Sự kết hợp tham số không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chính sách.
- Tần suất giao dịch cao làm tăng rủi ro giao dịch
Các chiến lược được thiết kế để thay đổi vị trí thường xuyên, mặc dù có thể khóa lợi nhuận nhỏ, nhưng giao dịch quá thường xuyên cũng sẽ làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro bất ngờ.
- Không giới hạn rút tối đa
Chiến lược không có điểm dừng lỗ và không có khả năng kiểm soát hiệu quả sự rút lui tối đa. Chiến lược có thể phải đối mặt với tổn thất lớn nếu gặp phải sự kiện Black Swan quan trọng.
Hướng tối ưu hóa
- Tăng chiến lược dừng lỗ
Có thể thiết lập dừng di động hoặc dừng theo dõi để hạn chế rút tối đa. Việc dừng kịp thời có thể bảo vệ tiền khi thị trường thay đổi bất thường.
- Gói tham số tối ưu
Bằng cách phản hồi và mô phỏng các tham số tối ưu hóa giao dịch, xác định sự kết hợp tham số tốt nhất, tăng sự ổn định của chiến lược. Cũng có thể thiết kế cơ chế tối ưu hóa tham số động để làm cho chiến lược thích ứng hơn.
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu
Việc bổ sung các chỉ số như MACD, Blink và các chỉ số khác để xác minh tín hiệu giao dịch có thể làm tăng thêm chất lượng tín hiệu và giảm các giao dịch không hiệu lực.
- Giảm tần suất giao dịch
Việc nới lỏng các điều kiện đảo ngược và điều chỉnh các tham số đường trung bình một cách thích hợp, giảm tần suất thay thế vị trí, giúp giảm chi phí giao dịch và rủi ro bất ngờ.
Tóm tắt
Chiến lược mạng lưới giao dịch đường dây trung bình ngược sử dụng lợi thế của giao dịch ngược và theo dõi xu hướng để đạt được lợi nhuận vượt trội ổn định với giả định kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa, làm cho các tham số của nó hợp lý hơn về khoa học, do đó có thể đạt được hiệu suất giao dịch tốt hơn. Nó cung cấp một chiến lược chiến lược hiệu quả kết hợp nhiều tín hiệu giao dịch, phù hợp với tình trạng xu hướng và toàn bộ thị trường, đáng để các nhà giao dịch học hỏi và sử dụng.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MAE(Length,PercentShift) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos := iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )