Chiến lược đảo ngược trục tăng cường Super Trend
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược xoay trục xoay trục tăng cường siêu xu hướng là một phương pháp giao dịch độc đáo kết hợp độ chính xác của điểm xoay trục và khả năng theo dõi xu hướng của chỉ số siêu xu hướng. Chiến lược này được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu vào và ra thị trường rõ ràng, đồng thời sử dụng chỉ số siêu xu hướng để lọc các tín hiệu có thể sai.
Khác với các chiến lược xoay trục cốt lõi truyền thống, chiến lược này sử dụng chỉ số siêu xu hướng làm bộ lọc. Điều này có nghĩa là nó chỉ lấy tín hiệu giao dịch phù hợp với xu hướng tổng thể, trong khi chỉ số siêu xu hướng quyết định hướng của xu hướng tổng thể. Điều này có thể giúp giảm số lượng tín hiệu sai và nâng cao lợi nhuận tổng thể của chiến lược.
Chiến lược xoay tròn xoay tròn tăng cường đặc biệt phù hợp với thị trường tiền điện tử, vì thị trường tiền điện tử có tính biến động cao. Điều này có nghĩa là giá có thể thay đổi rất lớn trong một thời gian rất ngắn, do đó có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng. Chiến lược này sử dụng các điểm xoay để nắm bắt những thay đổi giá nhanh chóng này và xác định các điểm xoay tròn tiềm năng.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược này là xác định các điểm xoay trục, đó là những điểm trong biểu đồ giá có thể đảo ngược. Các điểm này được xác định bằng cách sử dụng kết hợp các hàm ta.pivothigh và ta.pivotlow, chúng có thể tìm thấy điểm cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ giá trong một chu kỳ nhất định.
Một khi đã xác định được điểm xoay trục, chiến lược sẽ kiểm tra hướng của chỉ số xu hướng vượt quá. Nếu xu hướng vượt quá là tích cực (chỉ thị xu hướng tăng), chiến lược sẽ chỉ giao dịch nhiều đầu. Nếu xu hướng vượt quá là tiêu cực (chỉ thị xu hướng giảm), chiến lược sẽ chỉ giao dịch trần.
Chiến lược này cũng bao gồm một mức dừng lỗ, được thiết lập là một tỷ lệ phần trăm của giá nhập. Điều này giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với hướng giao dịch.
Các tham số hướng giao dịch có thể được thiết lập như multi-headed, void headed hoặc bi-headed. Điều này cho phép các nhà giao dịch có thể chọn chỉ giao dịch đa đầu (bắt thấp, bán cao), chỉ giao dịch void headed (bắt cao, mua thấp), hoặc cả hai. Điều này rất hữu ích cho quan điểm thị trường và khả năng chịu rủi ro của các nhà giao dịch.
Khi sử dụng chiến lược này, chỉ cần nhập các tham số cần thiết vào kịch bản và áp dụng chúng cho biểu đồ giá của tài sản muốn giao dịch. Chiến lược này sẽ xác định các điểm vào và thoát tiềm năng và hiển thị trên biểu đồ giá.
Cài đặt mặc định của chính sách là:
- ATR: 5
- Nhân tố: 2.618
- Đường giao dịch: hai chiều
- Mức dừng lỗ: 20%
- Phí xử lý: 0.1%
- Điểm di chuyển: 1
- Tiền tệ: USD
- Mỗi giao dịch: 10% cổ phần tài khoản
- Đầu tư ban đầu: $10,000
Các thiết lập này có thể được điều chỉnh tùy theo sở thích và khả năng chịu rủi ro của nhà giao dịch. Trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi thiết lập nào cho giao dịch trên sàn giao dịch, hãy chắc chắn kiểm tra chúng bằng dữ liệu lịch sử.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sự kết hợp giữa độ chính xác của chiến lược xoay trục và khả năng lọc xu hướng của các chỉ số siêu xu hướng.
Chiến lược đảo chiều trục trọng tâm có thể xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng và bắt được các đợt phá vỡ nhanh chóng. Trong khi đó, chỉ số siêu xu hướng có thể lọc hầu hết các đợt phá vỡ giả và chỉ tham gia khi xu hướng thực sự đảo ngược. Sự kết hợp này lọc ra rất nhiều tiếng ồn, có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận của chiến lược.
Một lợi thế khác là chiến lược này rất thích ứng, có thể điều chỉnh các tham số để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Ví dụ: có thể điều chỉnh tham số chu kỳ ATR để thích ứng với thị trường biến động khác nhau, điều chỉnh mức dừng để kiểm soát rủi ro, điều chỉnh hướng giao dịch để giới hạn chỉ làm nhiều hoặc chỉ làm ít.
Thêm siêu xu hướng làm chỉ số lọc, cũng làm cho chiến lược hoạt động tốt hơn trong tình huống xu hướng. Chỉ số siêu xu hướng có thể xác định chính xác hướng xu hướng, tránh bị mắc kẹt trong tình huống chấn động.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là có thể xảy ra phá vỡ giả, tức là giá sẽ quay trở lại ngay sau khi phá vỡ điểm quan trọng. Khi đó, chiến lược có thể được đặt nếu nó đi vào ngay lập tức. Vì vậy, việc thiết lập mức dừng lỗ hợp lý là đặc biệt quan trọng.
Một rủi ro khác là sự thất bại của xu hướng đảo ngược. Đôi khi giá tiếp tục chạy theo xu hướng ban đầu sau khi phá vỡ điểm trung tâm, thay vì quay ngược xu hướng. Trong trường hợp này, chỉ số vượt quá xu hướng có thể đóng vai trò lọc để tránh nhầm lẫn.
Việc sử dụng siêu xu hướng như một chỉ số lọc có lợi và có hại. Khi siêu xu hướng đánh giá sai, có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược thực sự. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh các tham số để phù hợp với các tình huống thị trường khác nhau.
Nhìn chung, điều chỉnh đúng điểm dừng lỗ, phân bổ hợp lý tỷ lệ sử dụng vốn và điều chỉnh các tham số chiến lược khi thích hợp, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm nhiều định kỳ thời gian, thực hiện xác minh nhiều trục thời gian, tránh bị lắp đặt.
Tăng lượng có thể đánh giá các chỉ số, chẳng hạn như tăng lượng giao dịch, để xác nhận đột phá.
Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ, chẳng hạn như dừng lỗ khi giá di chuyển, tăng mức dừng lỗ sau khi kiếm được lợi nhuận.
Thêm các thành phần học máy để các chiến lược có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Ví dụ: tham số tối ưu hóa tự động, điều chỉnh dừng lỗ động, v.v.
Tăng giao dịch giữa các khoảng thời gian, tức là vào một khoảng thời gian, dừng lỗ hoặc dừng lại trong một khoảng thời gian khác.
Kiểm tra các chỉ số lọc khác nhau, tìm các chỉ số phù hợp hơn để thay thế cho xu hướng siêu và cải thiện hiệu quả chiến lược.
Tối ưu hóa kết hợp, kết hợp với các chiến lược khác không liên quan, có thể làm giảm liên quan và tăng tính ổn định.
Bằng cách tối ưu hóa một số điểm trên, bạn có thể nâng cao đáng kể hiệu suất của chiến lược. Làm cho nó thích nghi hơn với môi trường thị trường phức tạp và biến đổi, để có được tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn.
Tóm tắt
Chiến lược xoay trục xoay trục tăng cường siêu xu hướng là một chiến lược giao dịch hiệu quả. Nó kết hợp độ chính xác cao của điểm trung tâm và khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ của chỉ số siêu xu hướng, lọc tiếng ồn, cải thiện tỷ lệ thành công. Chiến lược này có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau bằng cách điều chỉnh các tham số và có khả năng thích ứng mạnh mẽ.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")