1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược pivot tăng cường SuperTrend

Chiến lược đảo ngược pivot tăng cường SuperTrend

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 11:15:40
Tags:

img

Tổng quan

SuperTrend Enhanced Pivot Reversal là một cách tiếp cận giao dịch độc đáo kết hợp độ chính xác của các điểm đảo ngược pivot và sức mạnh theo xu hướng của chỉ số SuperTrend.

Không giống như các chiến lược đảo ngược pivot truyền thống, phương pháp này sử dụng chỉ số SuperTrend như một bộ lọc. Điều này có nghĩa là nó chỉ đưa ra các giao dịch phù hợp với xu hướng tổng thể, theo định nghĩa của chỉ số SuperTrend. Điều này có thể giúp giảm các tín hiệu sai và cải thiện lợi nhuận tổng thể của chiến lược.

Chiến lược đảo ngược pivot tăng cường đặc biệt phù hợp với thị trường tiền điện tử do sự biến động cao. Điều này cho phép thay đổi giá nhanh trong thời gian ngắn, giúp có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Chiến lược logic

Chiến lược này hoạt động bằng cách xác định các điểm đảo ngược pivot, đó là các điểm trên biểu đồ giá mà giá có khả năng đảo ngược.

Một khi điểm đảo chiều được xác định, chiến lược kiểm tra hướng của chỉ số SuperTrend. Nếu SuperTrend là dương tính (cho thấy xu hướng tăng), chiến lược sẽ chỉ có giao dịch dài. Nếu SuperTrend là âm tính (cho thấy xu hướng giảm), nó sẽ chỉ có giao dịch ngắn.

Chiến lược này cũng bao gồm mức dừng lỗ, được thiết lập dưới dạng tỷ lệ phần trăm của giá nhập cảnh, để hạn chế tổn thất tiềm năng nếu giá di chuyển chống lại giao dịch.

Hướng giao dịch có thể được đặt thành Long, Short hoặc Both, cho phép nhà giao dịch chỉ giao dịch dài, ngắn hoặc cả hai giao dịch dài và ngắn tùy thuộc vào quan điểm thị trường và ham muốn rủi ro của họ.

Ưu điểm

Ưu điểm chính của chiến lược này là kết hợp độ chính xác của các chiến lược đảo ngược pivot với khả năng lọc xu hướng của chỉ số SuperTrend.

Cách tiếp cận đảo ngược trục trục xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính và nắm bắt các đột phá nhanh chóng. SuperTrend lọc ra nhiều đột phá giả và chỉ nhập vào các sự đảo ngược xu hướng thực sự. Sự kết hợp này loại bỏ tiếng ồn và có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng và lợi nhuận.

Một lợi thế khác là khả năng thích nghi của chiến lược. Các thông số có thể được điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ, thời gian ATR có thể được điều chỉnh cho sự biến động khác nhau, dừng lỗ được điều chỉnh để kiểm soát rủi ro và chỉ giới hạn hướng giao dịch dài hoặc ngắn.

Thêm bộ lọc SuperTrend cũng cải thiện hiệu suất trong các thị trường xu hướng. Nó xác định chính xác hướng xu hướng, tránh các whipsaws trong các thị trường dao động.

Rủi ro

Rủi ro chính là các điểm đảo ngược pivot có thể có sự đột phá sai, nơi giá nhanh chóng quay trở lại sau khi phá vỡ các mức chính.

Một rủi ro khác là thất bại đảo ngược xu hướng. Đôi khi giá tiếp tục xu hướng sau khi phá vỡ các điểm trục, thay vì đảo ngược. Bộ lọc SuperTrend giảm thiểu điều này nhưng rủi ro vẫn còn trong các thị trường có xu hướng mạnh.

Sử dụng SuperTrend như một bộ lọc có ưu và nhược điểm. Các tín hiệu SuperTrend không chính xác có thể dẫn đến việc bỏ lỡ sự đảo ngược hợp lệ. Các thông số có thể cần điều chỉnh cho các điều kiện thị trường khác nhau.

Nhìn chung, mức dừng lỗ thích hợp, kích thước vị trí và điều chỉnh tham số động có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Cơ hội gia tăng

Chiến lược có thể được cải thiện bằng cách:

  1. Thêm phân tích nhiều khung thời gian để tránh sự cố.

  2. Tích hợp các chỉ số khối lượng để xác nhận sự đột phá.

  3. Tối ưu hóa các cơ chế dừng lỗ như dừng lại và tăng dừng sau lợi nhuận.

  4. Thêm học máy cho khả năng thích nghi, như tự động điều chỉnh tham số và dừng động.

  5. Thực hiện giao dịch giữa khung thời gian với khung thời gian đầu vào và dừng / mục tiêu riêng biệt.

  6. Kiểm tra các chỉ số bộ lọc thay thế để cải thiện hiệu suất so với SuperTrend.

  7. Tối ưu hóa danh mục đầu tư thông qua kết hợp với các chiến lược tương quan thấp để cải thiện sự ổn định.

Những cải tiến này có thể cải thiện đáng kể hiệu suất, làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn trong các môi trường thị trường đa dạng và tạo ra lợi nhuận vượt trội.

Kết luận

Chiến lược đảo ngược trục tròn tăng cường SuperTrend là một cách tiếp cận hiệu quả cao. Nó kết hợp độ chính xác của các điểm trục trục và việc theo dõi xu hướng mạnh mẽ của SuperTrend để lọc tiếng ồn và tăng xác suất thành công. Các thông số thích nghi phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau. Rủi ro tồn tại nhưng có thể được kiểm soát thông qua kích thước vị trí và dừng thích hợp. Việc tối ưu hóa thêm có thể tăng cường ổn định và lợi nhuận. Nhìn chung, nó cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để tăng lợi thế giao dịch.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu