1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ đà tăng trưởng tiền điện tử

Chiến lược phá vỡ đà tăng trưởng tiền điện tử

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-26 17:23:20
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng các chỉ số động lực để xác định hướng xu hướng chính trong thị trường Cryptocurrency và thiết lập các vị trí dài tại các điểm đột phá, thực hiện ý tưởng giao dịch theo xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng một Pump&Dump Oscillator tùy chỉnh như là chỉ số duy nhất. Máy dao động sử dụng kích thước của các cơ thể nến để xác định hướng xu hướng chính của thị trường. Cụ thể, nó tính toán đường trung bình động của các cơ thể nến và nhân nó bằng một trình nhân được thiết lập bởi người dùng. Khi cơ thể lớn hơn đường trung bình động, nó báo hiệu xu hướng tăng. Khi cơ thể nhỏ hơn đường trung bình động, nó báo hiệu xu hướng giảm.

Dựa trên chỉ số dao động, chiến lược này chỉ thiết lập các vị trí dài. Khi chỉ số cho thấy rằng thị trường hiện đang trong xu hướng tăng, một vị trí dài được thiết lập vào ngày đóng của ngọn nến đó. Sau đó, nếu một tín hiệu xu hướng giảm xuất hiện hoặc dừng lỗ được kích hoạt, tất cả các vị trí sẽ được đóng.

Chiến lược cung cấp hai phương pháp dừng lỗ, một hoặc cả hai có thể được sử dụng:

  1. Tỷ lệ dừng lỗ: Người dùng có thể đặt mức lỗ phần trăm tối đa cho phép cho mỗi vị trí. Nếu giá giảm xuống dưới mức dừng lỗ phần trăm này, vị trí sẽ được đóng.

  2. Breakout stop loss: ghi lại điểm thấp nhất của ngọn nến khi mở vị trí. Nếu giá sau đó giảm xuống dưới điểm này sau đó, đóng vị trí.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng chỉ số tùy chỉnh để xác định xu hướng thị trường, nhạy cảm và chính xác hơn.

  2. Chỉ đi dài, tránh rủi ro mất mát không giới hạn của bán tháo.

  3. Tiếp nhận ý tưởng giao dịch xu hướng, đó là một phương pháp theo xu hướng cổ điển.

  4. Cung cấp các phương pháp dừng lỗ kép, cho phép lựa chọn tự do chế độ dừng lỗ phù hợp hơn.

  5. Mã đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và sửa đổi.

  6. Không cần thiết để thiết lập động lợi nhuận, tránh lợi nhuận sớm dẫn đến lợi nhuận bị mất.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Các chỉ số tùy chỉnh có thể không ổn định và đáng tin cậy, với nguy cơ đánh giá sai.

  2. Chỉ thiết lập các vị trí dài có thể bỏ lỡ cơ hội rút ngắn ngắn hạn.

  3. Cài đặt dừng lỗ có thể quá bảo thủ, không thể giữ các vị trí xu hướng lâu hơn.

  4. Thiếu lợi nhuận năng động đòi hỏi lợi nhuận thủ công kịp thời, với rủi ro hoạt động.

  5. Mặc dù cả hai phương pháp dừng lỗ đều có thể được kết hợp một cách tự do, nhưng điểm dừng lỗ tối ưu vẫn có thể không được tìm thấy.

  6. Các chiến lược theo đuổi xu hướng có xu hướng bị sai lệch bởi các thị trường khác nhau, tạo ra các giao dịch không hợp lệ quá mức.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Hãy thử các chỉ số khác, chẳng hạn như KDJ, MACD vv, để tìm các phương pháp xác định xu hướng ổn định và đáng tin cậy hơn.

  2. Tăng cơ hội bán ngắn bằng cách cho phép các vị trí ngắn khi xu hướng đảo ngược, cải thiện lợi nhuận chiến lược.

  3. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ bằng cách thử nghiệm các tham số khác nhau để tìm các điểm dừng lỗ tốt hơn hoặc sử dụng ATR, MA v.v. để thiết lập dừng động.

  4. Thêm lợi nhuận động, chẳng hạn như thiết lập lợi nhuận sau khi phá vỡ mức cao trước đó, giảm rủi ro hoạt động thủ công.

  5. Thực hiện tối ưu hóa tham số bằng cách điều chỉnh thời gian MA, điều kiện nhập cảnh vv để tìm kết hợp tham số tối ưu.

  6. Thêm các điều kiện lọc như Chỉ Long hoặc chỉ số đáy để tránh giao dịch không hợp lệ.

  7. Thử nghiệm trên các sản phẩm khác nhau để đánh giá hiệu quả chiến lược trên các cặp tiền xu chính và tối ưu hóa khả năng áp dụng.

  8. Sử dụng backtesting và giao dịch demo để tối ưu hóa các thông số và điểm dừng lỗ / lấy lợi nhuận.

Tóm lại

Nói chung, đây là một chiến lược theo đuổi xu hướng tương đối đơn giản. Nó sử dụng chỉ số đà tùy chỉnh để đánh giá xu hướng thị trường, thiết lập các vị trí dài vào lúc bắt đầu xu hướng và cung cấp các phương pháp dừng lỗ kép. Những lợi thế chính là logic chiến lược rõ ràng, rủi ro hạn chế và dễ vận hành. Nhưng cũng có chỗ cho tối ưu hóa trong các lĩnh vực như chiến lược dừng lỗ và lựa chọn tham số. Nói chung, chiến lược này cung cấp một ý tưởng giao dịch xu hướng cơ bản cho thị trường Cryptocurrency, và rất phù hợp cho người mới bắt đầu học và thực hành. Nhưng vẫn cần tiến hành kiểm tra hậu cần để xác nhận hiệu quả và tối ưu hóa hơn nữa trước khi áp dụng nó trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("[BoTo] Pump&Dump Strategy", shorttitle = "[BoTo] P&D Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
multiplier = input(3.0)
length = input(100)
stop = input(100.0, title = "Stop loss, %")

//Indicator
body = abs(close - open)
sma = sma(body, length) * multiplier
plot(body, color = gray, linewidth = 1, transp = 0, title = "Body")
plot(sma, color = gray, style = area, linewidth = 0, transp = 90, title = "Avg.body * Multiplier")

//Signals
pump = body > sma and close > open
dump = body > sma and close < open
color = pump ? green : dump ? red : na
bgcolor(color, transp = 0)

//Stops
size = strategy.position_size
autostop = 0.0
autostop := pump and size == 0 ? low : autostop[1]
userstop = 0.0
userstop := pump and size == 0 ? close - (close / 100 * stop) : userstop[1]

//Strategy
if pump
    strategy.entry("Pump", strategy.long)
if dump or low < autostop or low < userstop
    strategy.close_all()
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu