1. Quảng trường
  2. Chiến lược bán scalping chéo với đường trung bình di chuyển kép

Chiến lược bán scalping chéo với đường trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-30 11:19:48
Tags:

img

Tổng quan

Crossover đường trung bình động kép là một chiến lược scalping đơn giản và hiệu quả sử dụng tín hiệu chéo giữa giá và đường trung bình động như tín hiệu vào và ra để nắm bắt các chuyển động xu hướng ngắn hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau - đường MA ngắn hạn và đường MA dài hạn. Nó tạo ra tín hiệu mua khi MA ngắn hạn vượt qua trên MA dài hạn từ dưới. Các tín hiệu bán được tạo ra khi MA ngắn hơn vượt qua dưới MA dài hơn từ trên.

Chiến lược này đầu tiên xác định biến length để chỉ định thời gian của đường MA dài hơn là 50. Sau đó xác định price là giá đóng và tính toán giá trị MA của chiều dài 50 và lưu trữ nó trong biến ma. Nó cũng xác định bcond để kiểm tra xem giá có vượt quá giá trị ma không. Nếu có, bcount được tăng thêm 1, nếu không được đặt lại thành 0.

Để lọc một số tín hiệu không hợp lệ, các bộ lọc bổ sung như clc, clc0 và clc1 được thêm vào để kiểm tra mối quan hệ giá giữa các thanh hiện tại và trước đó.

Cuối cùng, các vị trí hiện có được đóng khi giá vượt qua các đường MA ngược lại.

Ưu điểm

  • Logic đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.
  • Nhận được xu hướng ngắn hạn hiệu quả bằng cách sử dụng hệ thống MA.
  • Các bộ lọc bổ sung làm giảm sự can thiệp từ các tín hiệu không hợp lệ.
  • Cơ chế dừng lỗ cố định kiểm soát lỗ trên giao dịch duy nhất.

Rủi ro

  • Có xu hướng giảm giá trong các thị trường khác nhau, dẫn đến chi phí bổ sung.
  • Các tham số cố định như thời gian MA có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường.
  • Stop loss cố định có thể thoát sớm trong các động thái xu hướng mạnh vượt quá mức dừng.

Các rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các giai đoạn MA năng động dựa trên biến động, dừng sau hoặc dừng phần trăm, v.v.

Những cải tiến

Chiến lược có thể được cải thiện theo nhiều cách:

  1. Tối ưu hóa các tham số MA dựa trên biến động.

  2. Thêm thêm các bộ lọc như tăng âm lượng để cải thiện chất lượng tín hiệu.

  3. Sử dụng dừng nổi hoặc tỷ lệ phần trăm để giảm dừng sớm.

  4. Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, RSI để xác nhận nhiều điều kiện.

  5. Thêm quản lý rủi ro tự động như kích thước vị trí động để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch.

  6. Sử dụng máy học để tạo ra mô hình tín hiệu chính xác hơn.

Kết luận

Chiến lược chéo MA kép là một hệ thống hiệu quả cho giao dịch ngắn hạn. Các thông số điều chỉnh tốt, quản lý rủi ro và kết hợp với các công cụ khác có thể tăng thêm lợi nhuận của nó.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(50)
confirmBars = input(2)
price = close

ma = sma(price, length)

bcond = price > ma

bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0

clc=close[0]>close[1]
clc0=close[0]>open[0]
clc1=close[1]>open[1]

if clc and clc0 and clc1 and (bcount == confirmBars)
    strategy.entry("buy", strategy.long)


scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0

csc=close[0]<close[1]
csc0=close[0]<open[0]
csc1=close[1]<open[1]

if csc and csc0 and csc1 and (scount == confirmBars)
    strategy.entry("sell", strategy.short)

strategy.close("buy", when=scond)
strategy.close("sell",when=bcond)
    
plot(ma, color=color.red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu