1. Quảng trường
  2. Chiến lược hỗ trợ & kháng cự với MACD LONG

Chiến lược hỗ trợ & kháng cự với MACD LONG

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-30 16:18:34
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp phân tích hỗ trợ và kháng cự của hành động giá và phân tích xu hướng của chỉ số MACD. Nó nhằm mục đích thực hiện các giao dịch dài rủi ro thấp ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính khi định hướng xu hướng, để kiếm lợi nhuận vượt quá mức dừng lỗ.

Chiến lược logic

  1. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự chính bằng cách sử dụng chỉ số Price Action - Support & Resistance by DGT. Chỉ số này xác định mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên hành động của giá. Những mức này thường là các khu vực tiềm năng mà giá có thể đảo ngược hoặc củng cố.

  2. Sau khi chỉ số xác định mức hỗ trợ và kháng cự, xác nhận sức mạnh của các mức này bằng cách phân tích hành vi giá lịch sử xung quanh chúng.

  3. Thêm chỉ số MACD, bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ đại diện cho sự khác biệt giữa hai đường. MACD giúp xác định động lực và khả năng đảo ngược xu hướng. Khi đường MACD vượt qua trên đường tín hiệu và biểu đồ biến dương, nó cho thấy động lực tăng có khả năng hình thành.

  4. Kết hợp hỗ trợ được xác định bởi chỉ số Price Action - Support & Resistance by DGT và hướng xu hướng của chỉ số MACD để xác định cơ hội giao dịch tại chỗ:

    • Giao dịch tăng giá: Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ mạnh, nếu đường MACD vượt qua trên đường tín hiệu và biểu đồ chuyển sang dương tính, nó cho thấy xu hướng tăng tiềm năng. Đi dài gần mức hỗ trợ với mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ.

  5. Sau khi tham gia giao dịch, đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên khoảng cách giữa giá nhập cảnh và ngưỡng hỗ trợ / kháng cự quan trọng gần nhất.

Phân tích lợi thế

  • Giao dịch tại các khu vực đảo ngược chính được xác định bởi hỗ trợ & kháng cự mang rủi ro thấp hơn
  • Chỉ giao dịch khi xu hướng được xác định bởi MACD, tránh giao dịch chống lại xu hướng
  • Tiếp cận hỗ trợ dài với dừng lỗ, rủi ro được kiểm soát
  • Mục tiêu lợi nhuận là lớn, với khả năng kiếm được lợi nhuận vượt quá mức dừng lỗ
  • Hỗ trợ & kháng cự và MACD có thể xác nhận tín hiệu của nhau, tăng tỷ lệ thành công

Phân tích rủi ro

  • Mức hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ, cần phải theo dõi hành động giá sau khi phá vỡ
  • MACD có hiệu ứng chậm, có thể tạo ra tín hiệu sai
  • Việc kích hoạt dừng lỗ là có thể, cần kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch
  • Cần đảm bảo mục tiêu lợi nhuận hợp lý, mục tiêu quá mạnh có thể không đạt được
  • Cần xác minh tất cả các tín hiệu để tránh tín hiệu sai

Giải pháp cho các rủi ro:

  • Việc phá vỡ hỗ trợ & kháng cự cần dừng lỗ kịp thời hoặc đảo ngược giao dịch
  • Hãy cẩn thận khi tín hiệu MACD, sử dụng hành động giá để xác minh
  • Giữ lỗ dừng duy nhất ở mức 1-2% để tránh lỗ lớn
  • Đừng đặt mục tiêu lợi nhuận quá mạnh mẽ, có thể giảm nó một cách thích hợp
  • Chỉ tham gia giao dịch sau khi tất cả các tín hiệu được xác nhận, tránh mù quáng theo

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Chỉ số hỗ trợ và kháng thử với các thông số khác nhau
  • Tối ưu hóa các thông số MACD cho các tín hiệu chính xác hơn
  • Thêm các chỉ số khác như RSI để xác minh tín hiệu
  • Nghiên cứu các dải như Bollinger Bands để dừng lỗ và lấy lợi nhuận
  • Thêm dừng lỗ để khóa lợi nhuận tốt hơn
  • Tối ưu hóa các thông số cho các sản phẩm khác nhau
  • Backtest để tìm mức dừng lỗ tối ưu và lấy lợi nhuận

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp xác định xu hướng và giao dịch khu vực chính. Nó thực hiện các giao dịch rủi ro thấp ở các mức hỗ trợ chính khi xu hướng được xác định, để đạt được lợi nhuận vượt quá mức dừng lỗ. Với chế độ giao dịch dài hạn này, lợi nhuận ổn định có thể đạt được với tương đối ít giao dịch. Tất nhiên, không có chiến lược nào có thể tránh hoàn toàn lỗ. Quản lý rủi ro nghiêm ngặt là cần thiết để kiểm soát mặt dưới. Thông qua tối ưu hóa liên tục các thông số và phương pháp xác minh tín hiệu, chiến lược này có thể đạt được tỷ lệ thắng cao hơn.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu