Chiến lược giao dịch đảo ngược kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch đảo ngược kép có hiệu quả trong việc nắm bắt cơ hội giao dịch hiệu quả khi xu hướng đảo ngược bằng cách kết hợp hai chiến lược con “123 đảo ngược” và “đường K gốc N tiếp tục giảm”. Chiến lược này phù hợp hơn với giao dịch đường dài và trung bình.
Nguyên tắc chiến lược
123 quay lại
Các chiến lược của 123 Reversal là:
Giá đóng cửa của hai ngày trước bị đảo ngược (nếu giá đóng cửa của ngày trước cao hơn giá đóng cửa của hai ngày trước, giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước), và chỉ số ngẫu nhiên nhanh của đường K của cổ phiếu vào ngày 9 thấp hơn 50 điểm. Giá đóng cửa của hai ngày trước bị đảo ngược (nếu giá đóng cửa của ngày trước thấp hơn giá đóng cửa của hai ngày trước, giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa của ngày trước), và chỉ số ngẫu nhiên nhanh của đường K của cổ phiếu vào ngày 9 cao hơn 50 điểm.
Chiến lược này có hiệu quả trong việc nắm bắt xu hướng đảo ngược bằng cách đánh giá giá trị đảo ngược hai ngày trước khi đóng cửa, kết hợp với các chỉ số ngẫu nhiên để xác định thời gian đảo ngược xu hướng.
Đường N-K tiếp tục giảm
Các nguyên tắc của chiến lược con “N gốc K đường giảm liên tục” là:
Thống kê liệu giá đóng cửa gần đây của N gốc K đã giảm liên tục hay không, và nếu giảm đến N gốc, nó sẽ tạo ra tín hiệu giảm giá.
Chiến lược này được sử dụng để xác định thời gian thay đổi xu hướng bằng cách đánh giá số lượng đường K giảm liên tục.
Tín hiệu kết hợp kép
Chiến lược giao dịch đảo ngược kép là kết hợp cả hai chiến lược con trên và thực sự đặt hàng khi cả hai tạo ra tín hiệu mua nhiều hoặc mua ít cùng lúc.
Điều này có thể lọc ra một số tín hiệu sai lệch, làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Đồng thời kết hợp tín hiệu đảo ngược và tín hiệu giảm liên tục, có thể xác định chính xác hơn thời gian thay đổi xu hướng.
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược giao dịch đảo ngược kép có những ưu điểm sau:
Bằng cách kết hợp nhiều chiến lược con, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Chiến lược đảo ngược 123 có thể xác định chính xác điểm đảo ngược xu hướng trong thời gian ngắn. Đường N gốc K tiếp tục giảm có thể xác định xu hướng đảo ngược trong thời gian dài.
Sử dụng chỉ số K-line của cổ phiếu, các tham số được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với các giống khác nhau.
Các ý tưởng chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ theo dõi, phù hợp với người mới bắt đầu.
Các tham số của các chiến lược con có thể được tùy chỉnh, có thể được tối ưu hóa cho các giống khác nhau để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.
Phân tích rủi ro chiến lược
Một số rủi ro trong chiến lược giao dịch đảo ngược kép:
Tín hiệu đảo ngược có thể gây ra báo cáo sai, và các tín hiệu kết hợp có thể làm giảm nguy cơ báo cáo sai, nhưng không thể tránh hoàn toàn.
Các chiến lược con sử dụng các chỉ số đơn giản và có thể không thích ứng với các tình huống phức tạp. Bạn có thể xem xét việc giới thiệu nhiều chỉ số kỹ thuật hoặc học máy để nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược.
Các tham số chiến lược con cần được tối ưu hóa cho các giống khác nhau, nếu không có thể có vấn đề phù hợp.
Chiến lược chuyển đổi ngược phù hợp hơn với đường dài trung bình, có nguy cơ bị mạo hiểm trong thời gian ngắn. Thời gian giữ vị trí nên được điều chỉnh thích hợp.
Tín hiệu đảo ngược có thể xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh phạm vi nhỏ trong xu hướng, nên kết hợp với phán đoán xu hướng để đảm bảo hướng chiến lược phù hợp với xu hướng lớn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Tham gia vào nhiều chỉ số kỹ thuật để đánh giá, hình thành mô hình đa yếu tố, nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược đối với các tình huống phức tạp. Ví dụ như giới thiệu các chỉ số như đường trung bình di chuyển, băng tần Brin để kết hợp.
Tăng khả năng phán đoán mô hình học máy, sử dụng học máy để mô hình hóa các đặc điểm đa chiều, nâng cao độ chính xác của tín hiệu. Ví dụ như đưa vào rừng ngẫu nhiên hoặc mạng thần kinh để phán đoán các đường K.
Tối ưu hóa thiết lập tham số, đào tạo tham số cho các giống khác nhau, nâng cao khả năng thích ứng của tham số. Ví dụ: sử dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa các kết hợp tham số.
Kiểm soát rủi ro của các chiến lược tăng cường dừng đơn lẻ kết hợp với chiến lược dừng lỗ. Vị trí dừng lỗ cũng có thể được tối ưu hóa dựa trên dữ liệu.
Phát triển cơ chế quản lý vị trí động, điều chỉnh kích thước vị trí động theo kết quả của thị trường và chiến lược con, giảm rủi ro.
Tham gia mô-đun đánh giá xu hướng, tránh các tín hiệu do các chiến lược con tạo ra không phù hợp với xu hướng lớn. Ví dụ như giới thiệu xu hướng đánh giá đường trung bình.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đảo ngược đôi bằng cách kết hợp 123 reversals và N root K line liên tục giảm hai chiến lược con, để nắm bắt hiệu quả thời gian đảo ngược xu hướng. Chiến lược này phù hợp hơn với các vị trí đường dài và trung bình, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu báo cáo sai, cung cấp cơ hội giao dịch đáng tin cậy hơn khi xu hướng đảo ngược.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )