Chiến lược giao dịch đảo ngược kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-01 16:49:36
Tags:

Tổng quan

Chiến lược giao dịch đảo ngược kép kết hợp các chiến lược phụ 123 đảo ngược và N thanh liên tiếp xuống để nắm bắt hiệu quả các cơ hội giao dịch khi đảo ngược xu hướng xảy ra. Chiến lược này phù hợp hơn cho giao dịch trung và dài hạn.

Chiến lược logic

123 Phục hồi

Phân chiến lược đảo ngược 123 dựa trên nguyên tắc:

Đi dài khi giá đóng cửa của hai ngày trước cho thấy sự đảo ngược (tức là nếu giá đóng cửa trước đó cao hơn giá đóng cửa trước ngày trước, giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó), và chỉ số stochastic nhanh 9 ngày thấp hơn 50;

Đi ngắn khi giá đóng cửa của hai ngày trước cho thấy sự đảo ngược (tức là nếu giá đóng cửa trước đó thấp hơn giá đóng cửa trước ngày trước, giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước), và chỉ số stochastic nhanh 9 ngày cao hơn 50.

Chiến lược phụ này xác định sự đảo ngược xu hướng bằng cách đánh giá sự đảo ngược của hai giá đóng cửa trước đó kết hợp với chỉ số stochastic.

N Các thanh liên tiếp xuống

Phân chiến lược N thanh liên tiếp xuống dựa trên nguyên tắc:

Đếm các thanh N gần đây và xem liệu giá đóng có hiển thị chuyển động giảm liên tục không.

Phân chiến lược này xác định sự đảo ngược xu hướng bằng cách chuyển động giảm giá liên tiếp.

Sự kết hợp của các tín hiệu

Chiến lược giao dịch đảo ngược kép kết hợp hai chiến lược phụ bằng cách chỉ thực hiện các vị trí thực tế khi cả hai tín hiệu dài hoặc ngắn được kích hoạt cùng một lúc.

Điều này giúp lọc ra một số tín hiệu sai và làm cho các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Sự kết hợp của sự đảo ngược và các tín hiệu giảm liên tiếp cũng có thể xác định chính xác hơn thời gian đảo ngược xu hướng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược giao dịch đảo ngược kép có những lợi thế sau:

Kết hợp nhiều chiến lược phụ giúp lọc các tín hiệu sai một cách hiệu quả và cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.
Chiến lược đảo ngược 123 có thể xác định chính xác các điểm đảo ngược xu hướng ngắn hạn. Chiến lược giảm liên tiếp N bar xem xét đảo ngược trung hạn dài hạn. Cả hai bổ sung lẫn nhau và nắm bắt các cơ hội ngắn hạn ở mức trung hạn dài hạn.
Sử dụng các chỉ số kỹ thuật từ biểu đồ chứng khoán làm cho chiến lược linh hoạt để điều chỉnh các tham số cho các sản phẩm khác nhau.
Logic chiến lược đơn giản và dễ hiểu và theo dõi, phù hợp cho người mới bắt đầu học.
Các tham số có thể tùy chỉnh của các chiến lược con cho phép tối ưu hóa cho các sản phẩm khác nhau, cải thiện khả năng thích nghi.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro liên quan đến chiến lược giao dịch đảo ngược kép:

Các tín hiệu đảo ngược đôi khi có thể cung cấp tín hiệu sai. Mặc dù các tín hiệu kết hợp làm giảm các tín hiệu sai, rủi ro không thể được loại bỏ hoàn toàn.
Các chiến lược phụ sử dụng các chỉ số đơn giản và có thể không thích nghi tốt với các tình huống thị trường phức tạp.
Các thông số chiến lược phụ cần tối ưu hóa cho các sản phẩm khác nhau, nếu không có thể xảy ra các vấn đề quá phù hợp.
Chiến lược đảo ngược phù hợp hơn cho trung bình dài hạn. Có nguy cơ bị dừng lại trong ngắn hạn. Thời gian nắm giữ đúng vị trí nên được điều chỉnh.
Các tín hiệu đảo ngược có thể xuất hiện trong khi điều chỉnh giới hạn trong một xu hướng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược giao dịch đảo ngược kép có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Đưa ra nhiều chỉ số kỹ thuật hơn, xây dựng một mô hình đa yếu tố để cải thiện khả năng thích nghi với các tình huống thị trường phức tạp.
Thêm các mô hình học máy để tận dụng các tính năng đa chiều và cải thiện độ chính xác tín hiệu. Ví dụ: giới thiệu rừng ngẫu nhiên hoặc mạng thần kinh.
Tối ưu hóa các tham số cho các sản phẩm khác nhau thông qua đào tạo để cải thiện khả năng thích nghi.
Kết hợp các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.
Phát triển các cơ chế định hình vị trí năng động dựa trên điều kiện thị trường và các tín hiệu chiến lược để giảm rủi ro.
Đưa ra các mô-đun lọc xu hướng để tránh các mâu thuẫn tín hiệu với xu hướng tổng thể.

Kết luận

Chiến lược giao dịch đảo ngược kép có hiệu quả nắm bắt sự đảo ngược xu hướng bằng cách kết hợp các chiến lược phụ đảo ngược 123 và N thanh liên tiếp xuống. Nó phù hợp hơn với cổ phần trung hạn và có thể lọc ra các tín hiệu sai để cung cấp cơ hội giao dịch đáng tin cậy trong khi đảo ngược xu hướng. Nhưng cũng có một số hạn chế cần phải giải quyết thông qua việc giới thiệu các chỉ số kỹ thuật và tối ưu hóa hơn, cùng với dừng lỗ và kích thước vị trí để giảm rủi ro, để thích nghi với môi trường thị trường phức tạp hơn. Nhìn chung, nó cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và thẳng thắn cho giao dịch đảo ngược xu hướng và phục vụ như là tài liệu học tập tốt cho người mới bắt đầu hiểu và tìm hiểu về các chiến lược giao dịch định lượng. Với nhiều kỹ thuật tối ưu hóa hơn, nó có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng rất thực tế.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu