1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên dao động khối lượng

Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên dao động khối lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-03 15:47:22
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên dao động khối lượng đánh giá hướng xu hướng hiện tại bằng cách tính toán tỷ lệ khối lượng giao dịch tích cực và tiêu cực, và thực hiện giao dịch xu hướng. Được lấy cảm hứng từ chỉ số khối lượng trên cán cân (OBV), nó xác định tính tích cực và tiêu cực của khối lượng giao dịch dựa trên mối quan hệ giữa giá đóng và mở, và sau đó xây dựng một chỉ số bằng cách sử dụng trung bình động N ngày. Nó đi dài khi chỉ số vượt qua trên đường ray trên, và đi ngắn khi vượt qua dưới đường ray dưới.

Nguyên tắc

Các bước chính của chiến lược này là:

  1. Tính toán khối lượng dương tính / âm: Nếu giá đóng cao hơn giá mở, khối lượng của ngọn nến đó là dương tính. Nếu giá đóng thấp hơn giá mở, khối lượng là âm. Nếu chúng bằng nhau, khối lượng là 0.

  2. Tổng hợp khối lượng dương / âm trong ngày N để có được khối lượng tích lũy.

  3. Tính toán trung bình động trong N ngày của khối lượng tích lũy để có được giá trị chỉ số cuối cùng.

  4. Đi dài khi chỉ số vượt qua trên đường ray trên và đi ngắn khi vượt qua dưới đường ray dưới.

Bằng cách đánh giá hướng xu hướng thông qua khối lượng tích cực / tiêu cực và tạo ra các tín hiệu giao dịch với đường trung bình động, chiến lược này có thể theo dõi hiệu quả xu hướng và nắm bắt các chuyển động trung hạn đến dài hạn.

Ưu điểm

  • Sử dụng khối lượng để xác định xu hướng là thuyết phục hơn, vì khối lượng phản ánh sự tham gia thị trường.

  • Làm mịn với các đường trung bình động giúp theo dõi xu hướng và giảm giao dịch quá mức.

  • Thời gian trung bình động có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhịp điệu thị trường khác nhau.

  • Các đường ray trên / dưới cung cấp tín hiệu dài / ngắn rõ ràng.

  • Lý luận rất đơn giản và dễ hiểu.

Rủi ro

  • Có nguy cơ tín hiệu sai. Chiến lược cũng có thể bị mắc kẹt trong các thị trường giới hạn phạm vi.

  • Sự khác biệt có thể xảy ra trong những biến động lớn của thị trường.

  • Các đường ray trên/dưới tĩnh không thể thích nghi với biến động thị trường.

  • Không có dừng lỗ, dẫn đến tổn thất quá mức.

  • Các đường trung bình di chuyển chậm và có thể bỏ lỡ các điểm chuyển hướng.

Tăng cường

  • Kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận để tránh tín hiệu sai.

  • Tính toán các đường ray trên/dưới một cách năng động để thích nghi với sự biến động.

  • Thêm các cơ chế dừng lỗ để hạn chế lỗ.

  • Điều chỉnh loại trung bình động để phù hợp với nhịp thị trường.

  • Tối ưu hóa thời gian trung bình động để theo dõi xu hướng tốt hơn.

  • Hãy xem xét dừng lại trên các khe hở trên và dưới để khóa lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược dao động khối lượng theo dõi hiệu quả xu hướng trung và dài hạn bằng cách đánh giá xu hướng thông qua khối lượng tích cực / tiêu cực và tạo ra các tín hiệu với đường trung bình động. Ưu điểm của nó nằm trong việc xác định xu hướng chính xác và phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch lâu dài. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa để xử lý sự phức tạp của thị trường tốt hơn. Nhìn chung, cách tiếp cận theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế này đáp ứng tốt nhu cầu của hầu hết các nhà giao dịch lượng.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu