Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên khối lượng

Tổng quan

Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch bằng cách tính toán tỷ lệ cân bằng của khối lượng giao dịch, đánh giá hướng xu hướng hiện tại, để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này được lấy cảm hứng từ chỉ số khối lượng giao dịch (On-Balance Volume, OBV), bằng cách tính toán mối quan hệ giữa gần và mở để đánh giá khối lượng giao dịch dương và âm, sau đó sử dụng trung bình di chuyển N ngày để xây dựng chỉ số, chỉ số trên đường đi lên nhiều hơn, dưới đường đi xuống trống.

Nguyên tắc

Chiến lược này được xây dựng thông qua các bước sau:

1. Tính toán khối lượng giao dịch dương âm: Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, khối lượng giao dịch của đường K gốc này được ghi là dương; Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, khối lượng giao dịch của đường K gốc này được ghi là âm; Nếu giá đóng cửa bằng giá mở cửa, khối lượng giao dịch của đường K gốc này được ghi là 0.

2. Tổng số giao dịch trong ngày N là tổng số giao dịch tích lũy.

3. Tính trung bình chuyển động N ngày của khối lượng giao dịch tích lũy để có được giá trị chỉ số cuối cùng.

4. Làm nhiều khi chỉ số trên đi trên đường ray; làm trống khi chỉ số dưới đi xuống đường ray.

Bằng cách đó, thông qua khối lượng giao dịch dương và âm để xác định xu hướng, kết hợp với trung bình di chuyển để tạo ra tín hiệu giao dịch, có thể theo dõi xu hướng một cách hiệu quả, bắt được xu hướng đường dài và trung bình.

Ưu điểm

• Xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch có thể thuyết phục hơn, khối lượng giao dịch có thể phản ánh ý muốn của người tham gia thị trường.

• Kết hợp với đường cong trơn trung bình di chuyển, có lợi cho việc theo dõi xu hướng và giảm giao dịch thường xuyên.

• Bằng cách điều chỉnh số ngày trung bình di chuyển, nó có thể thích ứng với nhịp điệu thị trường theo chu kỳ khác nhau.

• Bằng cách kết hợp đường ray lên xuống, bạn có thể xác định rõ thời gian làm việc rảnh hơn.

• Lập luận của chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.

Rủi ro

• Có nguy cơ các chỉ số phát ra tín hiệu sai, và có thể bị mắc kẹt trong tình trạng chấn động khi theo dõi xu hướng.

• Trong trường hợp cực đoan, chỉ số có thể bị lệch.

• Đường lên xuống được thiết lập tĩnh, không thể động thích ứng với biến động của thị trường.

• Không tính đến chiến lược dừng lỗ, có nguy cơ gia tăng lỗ.

• Đường trung bình di động bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ điểm chuyển hướng.

Tối ưu hóa tư duy

• Có thể xem xét giao dịch kết hợp với các chỉ số khác để tránh tín hiệu sai.

• Tính năng tính toán các tham số trên và dưới đường ray, cho phép nó tự thích ứng với biến động của thị trường.

• Tăng các cơ chế ngăn chặn tổn thất, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

• Điều chỉnh loại trung bình di động để phù hợp với nhịp độ thị trường.

• Tối ưu hóa các tham số chu kỳ trung bình di chuyển để cải thiện hiệu quả nắm bắt chuyển động.

• Có thể xem xét sử dụng tracking stop loss để khóa lợi nhuận khi phá vỡ đường ray lên xuống.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch có hiệu quả trong việc theo dõi xu hướng đường dài trung bình bằng cách tính toán xu hướng phán đoán tích cực của khối lượng giao dịch, tạo ra tín hiệu giao dịch chuyển trung bình. Ưu điểm của chiến lược này là xác định xu hướng chính xác, phù hợp với thói quen hoạt động đường dài của hầu hết các nhà giao dịch. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần được tối ưu hóa hơn nữa để có thể đáp ứng tốt hơn với sự phức tạp của thị trường.