1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xu hướng chéo trung bình động kép

Chiến lược giao dịch xu hướng chéo trung bình động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-06 10:27:00
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xác định xu hướng thị trường bằng cách tính toán các tình huống chéo giữa đường trung bình động 9 ngày (MA), đường trung bình 20 ngày và đường trung bình 200 ngày. Nó kết hợp ý tưởng cổ điển của đường chéo MA kép với đường trung bình 200 ngày đo xu hướng dài hạn. Đây là một chiến lược giao dịch xu hướng tương đối ổn định và đáng tin cậy.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu đánh giá xu hướng giá bằng cách tính toán mối quan hệ giữa MA 9 ngày, MA 20 ngày và MA 200 ngày.

Đầu tiên, nó tính toán MA 9 ngày và MA 20 ngày. Nếu MA 9 ngày vượt trên MA 20 ngày, đó là tín hiệu mua. Nếu MA 9 ngày vượt dưới MA 20 ngày, đó là tín hiệu bán. Đây là quy tắc đánh giá cơ bản nhất của giao thoa MA kép.

Thứ hai, nó tính toán MA 200 ngày như một chỉ số để đánh giá xu hướng dài hạn. Nếu MA 20 ngày vượt trên MA 200 ngày, nó báo hiệu một quan điểm tăng dài hạn. Nếu MA 20 ngày vượt dưới MA 200 ngày, nó báo hiệu một quan điểm giảm dài hạn.

Cuối cùng, nó kết hợp các mối quan hệ giữa MA 9 ngày, MA 20 ngày và MA 200 ngày để xác định các điểm vào và ra cụ thể.

Bằng cách tính toán các tình huống chéo giữa nhiều MA, chiến lược này tận dụng đầy đủ khả năng theo dõi xu hướng của MA để xác định hiệu quả các biến động giá ngắn hạn và dài hạn, do đó hướng dẫn các hoạt động mua và bán.

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng chéo MA kép có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng giá trung hạn ngắn hạn và tạo ra lợi nhuận.

  2. Thêm phán đoán MA 200 ngày tránh đi dài trong xu hướng giảm dài hạn, giảm lỗ.

  3. Kết hợp nhiều mối quan hệ MA làm cho các tín hiệu đáng tin cậy hơn và tránh giao dịch không hiệu quả.

  4. Các tín hiệu chéo MA rõ ràng và dễ đánh giá, phù hợp với thực hành giao dịch thủ công.

  5. Mã đơn giản và sạch sẽ dễ hiểu và thực hiện, tốt cho những người mới bắt đầu giao dịch lượng.

  6. linh hoạt để tối ưu hóa, như điều chỉnh thời gian MA hoặc thêm các chỉ số khác.

Phân tích rủi ro

  1. Các chiến lược MA nhạy cảm với điều chỉnh tham số, các giai đoạn MA khác nhau có thể tạo ra kết quả rất khác nhau.

  2. Dual MA crossover chỉ đánh giá các xu hướng trung hạn ngắn hạn, có thể bỏ qua các xu hướng lớn dài hạn.

  3. Các tín hiệu chéo có thể chậm lại và không thể tránh hoàn toàn việc thua lỗ.

  4. Giao dịch thường xuyên làm tăng phí hoa hồng và chi phí trượt, làm giảm tiềm năng lợi nhuận thực tế.

  5. Mã quá đơn giản có thể hoạt động kém trong giao dịch trực tiếp, đòi hỏi tối ưu hóa.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kiểm tra các kết hợp thời gian MA khác nhau để tìm các thông số tối ưu.

  2. Thêm các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát chặt chẽ theo số tiền lỗ giao dịch.

  3. Xem xét kích thước vị trí theo điều kiện thị trường thay đổi.

  4. Tối ưu hóa tín hiệu nhập cảnh, chẳng hạn như thêm xác nhận Momentum.

  5. Tối ưu hóa lối ra bằng cách thiết lập mức lợi nhuận hợp lý.

  6. Thêm thêm các chỉ số để đánh giá xu hướng và xác suất rút lui.

  7. Thêm các mô hình học máy để khám phá logic giao dịch phức tạp hơn.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp các ý tưởng cổ điển của giao dịch MA chéo và đánh giá xu hướng MA dài hạn để hướng dẫn các quyết định giao dịch bằng cách sử dụng các đặc điểm theo xu hướng MA. Nó có logic đơn giản và dễ hiểu và thực hiện, tốt cho người mới bắt đầu giao dịch lượng. Tuy nhiên, nó nhạy cảm với các tham số và có các vấn đề chậm trễ đòi hỏi phải tối ưu hóa và cải thiện hơn nữa. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một khuôn khổ cơ bản có thể được mở rộng để phát triển các hệ thống giao dịch mạnh mẽ hơn. Các nhà đầu tư có thể chọn các yếu tố phù hợp để thêm và tối ưu hóa liên tục chiến lược dựa trên nhu cầu của họ, để đạt được lợi nhuận dư thừa dài hạn trong giao dịch lượng.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy("Dieyson Swingtrade EMA 20+200 and bar & line color", overlay=true)


//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)

//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)

//MM09 Colorful

MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)

//plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=1)

//MM20 Colorful

MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(green,0) : na)
col2 = (MMred ? color(red,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(yellow,0) : na)
col4 = color(black,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
//plot(vwap(15), color(white,0), style=line, linewidth=3)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
plot(cross(ema(close,20), ema(close,200)) ? ema(close,20) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)

c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
// c = crossover(close, ema (close,9) and ema(close,9) > ema(close[1],9))
v = crossunder(close, ema (close,9))

strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu