1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng T3-CCI

Chiến lược theo dõi xu hướng T3-CCI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-24 10:33:31
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược định lượng sử dụng đường trung bình động trơn T3 và chỉ số CCI để theo dõi xu hướng. Chiến lược xác định xu hướng bằng cách tính toán chỉ số T3-CCI và đi vào thị trường sau khi có được tín hiệu xác nhận hai lần để theo xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình di chuyển trơn T3 và chỉ số CCI. Sau đó nó chuyển đổi chỉ số CCI thành chỉ số T3-CCI thông qua một loạt các phép tính lọc. Nó tạo ra tín hiệu mua khi chỉ số T3-CCI vượt qua trên trục 0 và tín hiệu bán khi vượt qua dưới trục 0. Để lọc các tín hiệu sai, chiến lược yêu cầu chỉ số T3-CCI duy trì cùng một tín hiệu trong hai giai đoạn liên tiếp trước khi đặt lệnh.

Cụ thể, chiến lược có các bước sau:

  1. Tính toán chỉ số CCI và chỉ số T3
  2. Chuyển đổi chỉ số CCI thành chỉ số T3-CCI thông qua một loạt các bộ lọc kỹ thuật số
  3. Đánh giá trạng thái dài/ngắn của chỉ số T3-CCI
  4. Chờ cho tín hiệu liên tục trên hai thanh như tín hiệu đầu vào

Phân tích lợi thế

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Hiệu quả làm mịn chỉ số CCI bằng cách sử dụng chỉ số T3 để lọc tiếng ồn thị trường
  2. Sử dụng cơ chế xác nhận hai lần để tránh tín hiệu sai
  3. Theo dõi xu hướng trung bình đến dài hạn và tránh giảm ngắn hạn

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Nó có xu hướng tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường giới hạn phạm vi
  2. Cơ chế xác nhận hai lần có thể bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn
  3. Rủi ro dừng lỗ cao trong các biến động xu hướng lớn

Các biện pháp đối phó:

  1. Điều chỉnh các tham số CCI và T3 để tối ưu hóa hiệu suất chỉ số
  2. Giảm ngắn các khoảng thời gian xác nhận thích hợp hoặc chạy các kết hợp tham số nhanh / chậm đồng thời
  3. Sử dụng stop loss di chuyển hoặc stop loss kịp thời để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

  1. Điều chỉnh các thông số CCI và T3 để phù hợp với các chu kỳ và thị trường khác nhau
  2. Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng để cải thiện chất lượng tín hiệu
  3. Tự động điều chỉnh vị trí dừng lỗ dựa trên biến động
  4. Tối ưu hóa các tham số một cách năng động bằng cách sử dụng các phương pháp học máy

Tóm lại

Nhìn chung, đây là một chiến lược theo dõi xu hướng trung hạn đến dài hạn đáng tin cậy. Nó kiểm soát rủi ro với tính năng xác nhận hai lần và theo dõi xu hướng, và có thể phục vụ như một chiến lược giao dịch xu hướng cơ bản.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu