Chiến lược theo xu hướng dựa trên các chỉ số T3 và CCI
Ngày tạo:
2023-11-24 10:33:31
sửa đổi lần cuối:
2023-11-24 10:33:31
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
895
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số T3 và chỉ số CCI
Tổng quan
Đây là một chiến lược định lượng sử dụng T3 Moving Average và CCI để thực hiện theo dõi xu hướng. Chiến lược này xác định xu hướng bằng cách tính toán T3-CCI và đưa ra thị trường khi nhận được tín hiệu xác nhận kép để theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình di chuyển T3 và chỉ số CCI. Sau đó, chỉ số CCI được tính thành chỉ số T3-CCI thông qua một loạt các sóng lọc.
Chính sách này có các bước sau:
- Tính toán chỉ số CCI và T3
- Chuyển đổi chỉ số CCI thành chỉ số T3-CCI thông qua một loạt các bộ lọc số
- Xác định trạng thái trống của chỉ số T3-CCI
- Chờ hai thanh liên tục tín hiệu như một tín hiệu ra thị trường
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng chỉ số T3 để làm mịn hiệu quả chỉ số CCI, lọc tiếng ồn thị trường
- Sử dụng hệ thống xác nhận kép để tránh tín hiệu giả
- Theo dõi xu hướng đường dài, tránh điều chỉnh ngắn hạn
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Có thể tạo ra tín hiệu giả trong một cơn động đất
- Cơ chế xác nhận kép có thể bỏ lỡ cơ hội ngắn hạn
- Rủi ro dừng lỗ lớn hơn khi xu hướng đảo ngược
Phản ứng:
- Điều chỉnh các tham số CCI và T3 để tối ưu hóa hiệu quả của chỉ số
- Có thể giảm thời gian xác nhận một cách thích hợp, hoặc chạy các tổ hợp tham số chậm và nhanh cùng một lúc
- Sử dụng dừng di chuyển hoặc dừng kịp thời để kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Điều chỉnh các tham số CCI và T3 để phù hợp với các chu kỳ và thị trường khác nhau
- Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng, cải thiện chất lượng tín hiệu
- Tự động điều chỉnh vị trí dừng lỗ dựa trên biến động
- Các tham số tối ưu hóa động bằng phương pháp học máy
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đường dài trung bình đáng tin cậy. Nó kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng tính năng xác nhận kép và theo dõi xu hướng, có thể được sử dụng như một chiến lược cơ bản để giao dịch xu hướng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper: T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,
iff(xccir < 0, red, black))
pos = iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)