Chiến lược kiểm tra ngược đa khung thời gian SuperTrend
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là sử dụng chỉ số siêu xu hướng để tạo tín hiệu giao dịch trên nhiều khung thời gian và kết hợp với bộ lọc intraday để giữ vị trí trong đĩa để thực hiện giao dịch nhiều khung thời gian và cải thiện chất lượng tín hiệu.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này gọi hàm supertrend đầu tiên, truyền vào các tham số mult và len, tạo ra đường chỉ số siêu xu hướng superTrend và hướng dir. Sau đó vẽ đường siêu xu hướng. Thiết lập tham số đầu vào để kiểm soát intrady để có thể thực hiện lệnh bán tháo hay không. Nếu intrady là đúng, hãy giữ lệnh bán tháo sau 2:45 chiều.
Quy tắc tạo tín hiệu chiến lược là: tạo tín hiệu mua khi giá đóng cửa cao hơn đường xu hướng siêu; tạo tín hiệu bán khi giá đóng cửa thấp hơn đường xu hướng siêu. Khi nhận được tín hiệu mua, thực hiện chiến lược mua mở vị trí; khi nhận được tín hiệu bán, thực hiện chiến lược bán mở vị trí.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng chỉ số kỹ thuật đơn giản nhưng thực tế của siêu xu hướng để tạo ra tín hiệu giao dịch trong nhiều khung thời gian. Bản thân siêu xu hướng có tỷ lệ thắng và lợi nhuận tốt hơn. Và chiến lược này bổ sung bộ lọc intraday để tránh thiệt hại do biến động mạnh trong thị trường.
Ngoài ra, chiến lược này rất đơn giản, thực hiện logic cốt lõi chỉ với một ít mã, dễ hiểu, sửa đổi và mở rộng. Điều này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt rất lớn, có thể điều chỉnh tham số hoặc thêm các chỉ số khác theo nhu cầu của họ.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là một số chỉ số siêu xu hướng bị chậm trễ, có thể dẫn đến tổn thất bổ sung. Ngoài ra, giao dịch trên nhiều khung thời gian cố định cũng có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch trên đường ngắn.
Để giảm thiểu những rủi ro này, khuyến nghị tối ưu hóa các tham số siêu xu hướng mult và len, tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất. Bạn cũng có thể thử nghiệm thêm các chỉ số khác để kết hợp, sử dụng nhiều yếu tố để nâng cao sự ổn định của chiến lược. Ngoài ra, bạn có thể xem xét việc hủy bỏ thời gian vị trí bán hàng intraday cố định, thay vì theo dõi động cơ biến động để xác định thời gian vị trí bán hàng.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa như sau:
Kiểm tra nhiều tham số siêu xu hướng để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Thêm các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như hình dạng K-line, trung bình di chuyển và các chỉ số khác để kết hợp, sử dụng nhiều yếu tố hơn để lọc tín hiệu.
Tối ưu hóa và động điều chỉnh thời gian thanh toán cụ thể trong ngày, giảm khả năng thanh toán sai.
Thêm các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng phần trăm cố định hoặc dừng ATR.
Thử nghiệm sử dụng vốn và chiến lược quản lý vị trí phù hợp.
Đánh giá chu kỳ thời gian dài hơn, xác minh tính ổn định của tham số.
Tóm tắt
Chiến lược này rất thực tế về tổng thể. Nó sử dụng chỉ số siêu xu hướng đơn giản để giao dịch nhiều khung thời gian, đồng thời kết hợp bộ lọc trong đĩa để kiểm soát tổn thất.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")