Chiến lược giao dịch đảo ngược CCI Zero
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch chéo CCI Zero là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số CCI. Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách theo dõi sự giao nhau của chỉ số CCI với trục 0 để tạo ra tín hiệu giao dịch, làm nhiều khi đi qua trục 0 trên CCI và làm trống khi đi qua trục 0 dưới CCI.
Nguyên tắc chiến lược
Các nguyên tắc cơ bản của chiến lược giao dịch đảo ngược điểm CCI là:
Sử dụng chỉ số CCI để đánh giá tình trạng quá mua quá bán trên thị trường. Đường 100 trên chỉ số CCI là tín hiệu quá mua trên thị trường và đường 100 dưới là tín hiệu quá bán trên thị trường.
Giám sát tình trạng giao nhau giữa chỉ số CCI và trục 0 khi CCI đi từ dưới lên qua đường 0; khi CCI đi từ trên xuống qua đường 0 tạo ra tín hiệu trống.
Đặt một vùng mua bán quá mức của CCI làm điểm dừng.
Cụ thể, các quy tắc tham gia của chiến lược này là:
Khi chỉ số CCI đi từ giá trị âm đến giá trị tích cực qua trục 0 , hãy đặt giá dừng lỗ trên đường 100.
Khi chỉ số CCI đi từ giá trị tích cực sang giá trị âm trên trục 0 , hãy mở lỗ và đặt giá dừng lỗ trên đường 100.
Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số CCI để đánh giá mức độ quá mua quá bán của thị trường, thu lợi nhuận bằng cách nắm bắt cơ hội đảo ngược của nó. Trục 0 chéo CCI có thể nắm bắt hiệu quả các điểm chuyển đổi của xu hướng trung bình của thị trường. Nhìn chung, logic của chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
Phân tích lợi thế
Các lợi thế chính của chiến lược giao dịch đảo ngược CCI Zero là:
Nguồn tín hiệu chiến lược duy nhất, chỉ dựa trên sự giao thoa của chỉ số CCI với trục 0 để thực hiện theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả.
Sử dụng tính năng đảo ngược của chỉ số CCI để nắm bắt hiệu quả các điểm chuyển đổi trong xu hướng trung hạn, tiềm năng thu nhập lớn.
Điểm dừng lỗ được thiết lập trong khu vực mua quá mức của CCI, có thể dừng lỗ kịp thời, kiểm soát rủi ro.
Chiến lược thực hiện logic đơn giản và rõ ràng, lựa chọn tham số dễ dàng, thích hợp cho giao dịch định lượng thuật toán.
Chỉ số CCI có thể được áp dụng cho thị trường, có khả năng thích ứng với chiến lược và có thể được áp dụng cho nhiều loại giao dịch định lượng.
Phân tích rủi ro
CCI Zero Point Reversal Trading Strategy cũng có một số rủi ro, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau:
Chỉ số CCI có một sự chậm trễ nhất định, có thể bỏ lỡ thời điểm nhập cảnh tốt nhất để giá quay ngược nhanh chóng.
Giới hạn dừng lỗ nhỏ hơn, không thể chịu được sự biến động lớn hơn của thị trường.
Chỉ cần dựa vào chỉ số CCI dễ bị phá vỡ giả tạo, sẽ tạo ra tín hiệu sai.
Không có khả năng lọc hiệu quả trong các xu hướng có thể gây ra tình trạng biến động, làm tăng tần suất giao dịch và chi phí điểm trượt.
Thời gian nắm giữ nhiều đầu trống không chắc chắn, không thể dự đoán thời gian quay trở lại lợi nhuận.
Đối với các rủi ro trên, chúng ta có thể cải thiện và kiểm soát bằng cách tối ưu hóa tham số, điều chỉnh phạm vi dừng và tăng điều kiện lọc.
Hướng tối ưu hóa
CCI Zero Point Reversal Trading Strategy còn có thể được tối ưu hóa hơn nữa, bao gồm:
Tối ưu hóa tham số CCI để tìm tham số chỉ số phù hợp hơn với đặc điểm của giống.
Tăng giá đột phá hoặc điều kiện hình dạng, lọc tình huống dao động, giảm tín hiệu sai.
Thêm các phương thức dừng di động để theo dõi lợi nhuận, hoặc thiết lập các điểm dừng di động cho tỷ lệ lợi nhuận.
Kết hợp với các chỉ số khác để tạo ra các điều kiện lọc đa chỉ số, tăng sự ổn định của chiến lược.
Tăng vị trí khi xu hướng rõ ràng hơn, giảm vị trí khi dao động.
Các phương pháp như điều chỉnh tham số, tối ưu hóa kiểm soát gió và dừng động có thể giúp nâng cao hiệu quả và lợi nhuận của chiến lược giao dịch đảo ngược CCI Zero.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đảo ngược CCI zero là một chiến lược định lượng đơn giản và hiệu quả dựa trên chỉ số kênh hàng hóa. Nó sử dụng tính năng theo dõi xu hướng của chỉ số CCI để thu lợi nhuận bằng cách nắm bắt các nút đảo ngược của nó. Ưu điểm của chiến lược được thể hiện chủ yếu trong việc thực hiện các khía cạnh đơn giản, khả năng ứng dụng mạnh mẽ, ít tham số, nhưng cũng phải đối mặt với một số rủi ro, cần giới thiệu các chỉ số kỹ thuật phụ trợ và phương pháp tối ưu hóa để kiểm soát.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIoverSold))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)