Dựa trên chiến lược giao thoa trung bình động theo các giai đoạn khác nhau

Tổng quan

Chiến lược này phát ra tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán các trung bình di chuyển của hai chu kỳ khác nhau và vẽ các điểm giao nhau của chúng. Khi trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua trung bình di chuyển dài hạn, hãy làm nhiều hơn; Khi trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua trung bình di chuyển dài hạn, hãy làm trượt.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này dựa trên lợi thế của đường trung bình di chuyển vì nó có thể loại bỏ sự ngẫu nhiên trong chuỗi giá và trích xuất xu hướng chính. Chiến lược sử dụng đường 7 ngày và đường 20 ngày để xây dựng hệ thống đường trung bình di chuyển kép, hai chu kỳ được sử dụng thường xuyên hơn và rõ ràng hơn.

Khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua đường trung bình di chuyển dài hạn, có nghĩa là giá đã đi vào xu hướng tăng; khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua đường trung bình di chuyển dài hạn, có nghĩa là giá đã đi vào xu hướng giảm. Theo nguyên tắc này, chúng tôi mua nhiều hoặc bán ít.

Cụ thể, chiến lược thông qua tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản 7 ngày và đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày để xác định xu hướng biến đổi và phát tín hiệu giao dịch khi hai đường trung bình tạo ra một đường chéo. Để phân biệt loại chéo, xác định đường ngắn lớn hơn đường dài là xu hướng tăng giá, ngược lại là xu hướng giảm giá.

Phân tích lợi thế

(1) Chiến lược của mình rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

(2) Đường trung bình di chuyển là một chỉ số theo dõi xu hướng, có thể lọc một phần tiếng ồn được chứa trong giá thành hiệu quả, sử dụng hệ thống trung bình di chuyển kép có thể làm tăng thêm sự ổn định.

(3) Các tham số được cấu hình linh hoạt, có thể điều chỉnh chu kỳ của các tham số để đáp ứng các yêu cầu giao dịch của các môi trường thị trường khác nhau.

(4) Sử dụng hai chu kỳ trung bình di chuyển phổ biến hơn, dễ dàng xác định tín hiệu giao dịch rõ ràng.

(5) Phân tích hỗ trợ hình ảnh mạnh mẽ, thông qua hiệu ứng hình ảnh trực quan đánh giá xu hướng, điểm quan trọng, v.v.

(6) Sau khi đánh giá lại chiến lược, các tham số có thể được điều chỉnh theo kết quả tối ưu hóa để tăng tỷ lệ lợi nhuận của chiến lược.

Phân tích rủi ro

(1) Chiến lược moving average đôi nhạy cảm với biến động thị trường, dễ bị mất mát giao dịch thường xuyên trong tình huống xung đột.

(2) Chỉ dựa vào đường giao đều không nhất thiết có thể xác định chính xác điểm thay đổi xu hướng, có thể gây ra tín hiệu sai.

(3) Các quy tắc khá cứng rắn, khi sự kiện bất ngờ ảnh hưởng đến thị trường, chiến lược không thể điều chỉnh có thể gây ra tổn thất lớn.

(4) Các tham số không đúng cũng có thể gây ra tín hiệu sai hoặc bỏ lỡ cơ hội giao dịch, cần kiểm tra cẩn thận và tối ưu hóa.

Để giảm thiểu những rủi ro này, bạn có thể điều chỉnh cụm tham số thích hợp; thêm các chỉ số khác để hỗ trợ; thiết lập chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất; điều chỉnh tham số hoặc chiến lược đóng cửa theo môi trường thị trường.

Hướng tối ưu hóa

(1) Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để tạo ra chiến lược kết hợp, có thể cải thiện độ chính xác của tín hiệu. Ví dụ: thêm chỉ số giao dịch, tăng cường giao dịch đồng thời xác định giao dịch khi giao dịch đường trung bình di chuyển, có thể tăng cơ hội nhập.

(2) Tham gia chiến lược dừng lỗ, có thể kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn. Ví dụ: thoát khỏi vị trí Head hiện tại khi giá vượt qua một phạm vi nhất định của đường trung bình di chuyển.

(3) Kiểm tra các tổ hợp tham số chu kỳ để tối ưu hóa trung bình di chuyển. Bạn có thể thử các kết hợp chu kỳ nhanh và chậm khác nhau để tìm ra tổ hợp tham số tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra các chỉ số trung bình di chuyển khác như trung bình di chuyển chỉ số, trung bình di chuyển trọng lượng.

(4) Điều chỉnh tham số cho các loại khác nhau và môi trường thị trường. Đối với các loại biến động, có thể rút ngắn chu kỳ trung bình di chuyển và giảm tần suất giao dịch. Đối với môi trường thị trường có xu hướng, có thể tăng khoảng cách giữa hai đường trung bình.

Tóm tắt

Chiến lược đan chéo đường trung bình di chuyển nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng rất điển hình và cơ bản. Nó đánh giá sự thay đổi của xu hướng giá bằng cách tính toán đường trung bình di chuyển của hai chu kỳ khác nhau và quan sát sự giao nhau của nó.