1. Quảng trường
  2. Chiến lược RSI Breakout

Chiến lược RSI Breakout

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-11 14:34:54
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược RSI Breakout là một chiến lược giao dịch định lượng xác định các điểm đột phá bằng cách sử dụng chỉ số RSI, kết hợp với các khoảng nghỉ của giá cao hoặc thấp trong ngày, để đưa ra quyết định mua hoặc bán.

Chiến lược logic

Logic cốt lõi của Chiến lược RSI Breakout là:

  1. Hạn chế thời gian giao dịch giữa 10:15 và 3:10 để tránh biến động mạnh mẽ tại thị trường mở và đóng.

  2. Theo dõi thời gian thực của giá cao và thấp trong ngày. Nếu giá cao trong ngày bị phá vỡ, một tín hiệu mua được tạo ra. Nếu giá thấp trong ngày bị phá vỡ, một tín hiệu bán được tạo ra.

  3. Khi ngày cao / thấp bị phá vỡ, kiểm tra giá trị của chỉ số RSI đồng thời. Chỉ số RSI có thể đo mức mua quá mức / bán quá mức của thị trường. Khi RSI trên 50, nó chỉ ra thị trường tăng. Khi RSI dưới 50, nó chỉ ra thị trường gấu. Vì vậy, chiến lược đòi hỏi RSI phải phù hợp với hướng bứt phá giá để tránh bứt phá sai.

  4. Khi các tín hiệu mua/bán được kích hoạt, đặt VWMA 20 giai đoạn là đường dừng lỗ.

  5. Việc dừng lỗ bắt buộc sau 3 giờ 15 phút mỗi ngày nếu các vị trí vẫn mở.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của Chiến lược RSI Breakout là nó kết hợp sự đột phá giá và xác nhận kép từ chỉ số RSI để xác định hiệu quả xu hướng thị trường ngắn hạn. Ngoài ra, sử dụng giá cao / thấp của ngày như là giá tham khảo và RSI để xác định sự đột phá đúng / sai có thể cải thiện đáng kể độ chính xác tín hiệu. Cuối cùng, cơ chế dừng lỗ nghiêm ngặt giúp kiểm soát lỗ.

Rủi ro

Có một số rủi ro trong Chiến lược RSI Breakout:

  1. Các mức cao / thấp trong ngày có thể cập nhật một chút nhiều lần, có thể dễ dàng gây ra quá mức giao dịch. Điều này có thể được tránh bằng cách thư giãn phạm vi đột phá để tránh theo đuổi đỉnh / đáy.

  2. Chỉ số chứng khoán Ấn Độ mang rủi ro chính sách cao đòi hỏi phải chú ý chặt chẽ đến các chính sách kinh tế và các động thái của ngân hàng trung ương.

  3. Các chu kỳ tham chiếu tương đối ngắn làm cho chiến lược dễ bị nhiễu thị trường. Điều này có thể được giảm thiểu bằng cách kéo dài chu kỳ tính toán hoặc thêm các bộ lọc khác để cải thiện chất lượng tín hiệu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược RSI Breakout có thể được tối ưu hóa trong một số khía cạnh:

  1. Thêm các cơ chế định kích thước vị trí, chẳng hạn như kim tự tháp với xu hướng và thêm các vị trí sau khi dừng lỗ.

  2. Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu, sử dụng KDJ, WR, OBV vv để đánh giá điều kiện thị trường và tránh bẫy giao dịch.

  3. Tối ưu hóa các thông số chiến lược như phạm vi đột phá, giá trị ngưỡng RSI, đặt dừng lỗ vv để đạt được hiệu suất tốt hơn.

  4. Xây dựng các cơ chế vào và ra rõ ràng, chẳng hạn như thêm sau khi rút khỏi sự phá vỡ ban đầu, lấy lợi nhuận một phần v.v.

Kết luận

Chiến lược RSI Breakout sử dụng các chỉ số RSI để xác định xu hướng giá ngắn hạn. Đây là một chiến lược breakout điển hình, đơn giản để vận hành với kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, phù hợp với giao dịch trung hạn.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu