1. Quảng trường
  2. Chiến lược xu hướng dựa trên phái sinh

Chiến lược xu hướng dựa trên phái sinh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-11 16:28:20
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng sự kết hợp của các đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau để thiết lập xu hướng và sử dụng các phương trình phái sinh khác biệt hữu hạn để dự đoán sự đảo ngược có thể xảy ra.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển đơn giản 20-, 40-, và 80 giai đoạn đồng thời. Khi giá đóng trên 3 trung bình di chuyển này, nó được định nghĩa là xu hướng tăng; khi giá đóng dưới 3 trung bình di chuyển này, nó được định nghĩa là xu hướng giảm. Xu hướng chỉ được xác nhận khi giá thấp nhất trên hoặc giá cao nhất dưới 3 trung bình di chuyển này.

Để dự đoán các điểm đảo ngược có thể xảy ra, chiến lược này sử dụng phương pháp gần kề phái sinh khác biệt hữu hạn của phái sinh đầu tiên của đường trung bình di chuyển đơn giản 40 giai đoạn.

Các quy tắc giao dịch cụ thể là:

  1. Khi đường nhanh nằm trên đường trung và đường trung nằm trên đường chậm, và phái sinh đầu tiên > 0, đi dài;

  2. Khi đường nhanh nằm dưới đường trung và đường trung nằm dưới đường chậm, và phái sinh đầu tiên <0, đi ngắn;

  3. Đóng vị trí dài khi phái sinh đầu tiên <= 0;

  4. Đóng vị trí ngắn khi phái sinh đầu tiên >= 0.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Sử dụng nhiều đường trung bình động để xác định xu hướng làm cho đánh giá xu hướng đáng tin cậy hơn;

  2. Dự đoán điểm đảo ngược với các công cụ phái sinh cho phép dừng lỗ kịp thời và rút tiền nhỏ hơn;

  3. Logic là đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với người mới bắt đầu;

  4. Chỉ giao dịch đảo ngược sau xu hướng tránh bị mắc kẹt và có tỷ lệ thắng cao hơn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Sự kết hợp trung bình động có thể cung cấp tín hiệu sai trong các thị trường giới hạn phạm vi;

  2. Các tín hiệu đảo ngược phái sinh có thể chậm và không thể tránh hoàn toàn tổn thất;

  3. Cài đặt stop loss không chính xác có thể làm tăng lỗ.

Để giải quyết những rủi ro này, chúng ta có thể tối ưu hóa các thông số của các đường trung bình động, điều chỉnh dừng lỗ, kết hợp với các chỉ số khác để cải thiện chiến lược.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các giai đoạn trung bình động để phù hợp hơn với các điều kiện thị trường khác nhau;

  2. Hãy thử các loại trung bình động khác nhau, như EMA;

  3. Sử dụng các chỉ số biến động để thiết lập các điểm dừng động;

  4. Kết hợp các chỉ số khác để xác nhận để tránh tín hiệu sai.

Kết luận

Chiến lược xu hướng kết hợp trung bình động này sử dụng nhiều trung bình động để xác định hướng xu hướng và phái sinh để dự đoán sự đảo ngược, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả và phù hợp với giao dịch trung hạn. Chiến lược này đơn giản và dễ tối ưu hóa, làm cho nó lý tưởng cho người mới bắt đầu học và thực hành các chiến lược theo xu hướng.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Big 3",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
 
// enter on Arrows
// take profit on touch with 80 SMA, gray, or at discretion
 
fast = sma(close,20)
mid = sma(close,40)
slow = sma(close,80)
 
plot(fast,linewidth=1)
plot(mid,linewidth=2)
plot(slow,linewidth=4)
 
isUptrend = close > fast and close > mid and close > slow
isDowntrend = close < fast and close < mid and close < slow
 
confirmed = (low > fast and low > mid and low > slow) or (high < fast and high < mid and high < slow)
deriv = 3 * mid[0] - 4 * mid[1] + mid[2]

stableUptrend = (fast > mid) and (mid > slow) and (deriv > 0)
stableDowntrend = (fast < mid) and (mid < slow) and (deriv < 0)
 
barcolor(isUptrend ? green : isDowntrend ? red : gray)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isUptrend ? close : na,style=shape.arrowup,location=location.belowbar,color=green)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isDowntrend ? close : na,style=shape.arrowdown,location=location.abovebar,color=red)

stop = na
//stop = input(1000, "Stop")


strategy.entry("long", strategy.long, when=(stableUptrend), stop=stop)
strategy.close("long", when=(deriv <= 0))

strategy.entry("short", strategy.short, when=(stableDowntrend), stop=stop)
strategy.close("short", when=(deriv >= 0))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu