Chiến lược trung bình động đa mốc thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng moving average và moving average của chỉ số trên các trục thời gian khác nhau làm tín hiệu mua và bán, nhằm mục đích theo dõi đà giảm. Xác định xu hướng thị trường và điểm biến đổi dựa trên vị trí và xu hướng của đường trung bình ngắn hạn, xác định xu hướng lớn dựa trên đường trung bình dài hạn. Chiến lược này đồng thời sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản ((SMA) và đường trung bình di chuyển của chỉ số ((EMA) làm chỉ số kỹ thuật, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, xác định xu hướng giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng SMA 5, 13, 21 ngày và EMA 75, 90 và 200 ngày làm tín hiệu mua và bán.
Khi SMA ngắn hạn (đường 5, 13, 21) xếp thứ tự (đường 5 trên cùng, đường 13 tiếp theo, đường 21 dưới cùng) và tất cả SMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn (đường 75, 90, 200);
Khi SMA ngắn hạn (đường 5, 13, 21) được sắp xếp theo thứ tự (đường 5 bên dưới, đường 13 tiếp theo, đường 21) và tất cả SMA ngắn hạn thấp hơn EMA dài hạn (đường 75, 90, 200), hãy bỏ trống.
Bằng cách kết hợp SMA và EMA sử dụng các chu kỳ khác nhau, bạn có thể xác định hiệu quả xu hướng ngắn hạn và dài hạn của giá, để thực hiện chiến lược xu hướng ngắn và dài.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Sử dụng chỉ số đường trung bình kép, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và xác định chính xác xu hướng giá.
Thiết lập nhiều trục thời gian, chu kỳ ngắn xác định xu hướng ngắn hạn, chu kỳ dài xác định xu hướng lớn, thực hiện nhanh hoặc chậm.
SMA nhạy cảm với sự thay đổi giá, EMA mềm mại với sự thay đổi giá, cả hai kết hợp với hiệu quả sử dụng tốt hơn.
Lịch sử của nó rất đơn giản, trực tiếp và dễ sử dụng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Thiết lập đa trục thời gian phức tạp, điều chỉnh và tối ưu hóa tham số rất khó.
Các chỉ số ngắn hạn và dài hạn có thể bị lệch và đưa ra tín hiệu sai.
Chỉ số chỉ dựa trên đường trung bình có thể không hiệu quả trong tình huống khắc nghiệt.
Có một số sự chậm trễ, không thể bắt kịp thời điểm chuyển đổi.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm các tín hiệu lọc chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như KDJ, MACD, để cải thiện độ chính xác của chiến lược.
Kiểm tra và tối ưu hóa các chu kỳ và số lượng đường trung bình ngắn hạn và dài hạn để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Tăng các cơ chế ngăn chặn để kiểm soát rủi ro và DD.
Các nhà đầu tư đã có thể sử dụng các chỉ số tổng hợp để tránh sự phá vỡ giả mạo trong khi giá tăng mạnh.
Tóm tắt
Chiến lược này thực hiện theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả bằng cách sử dụng phân tích đường trung bình kép và đa thời gian. Ý tưởng chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và có giá trị thực tế. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề cần được cải thiện, chẳng hạn như tối ưu hóa tham số, kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)