Chiến lược theo dõi xu hướng đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình di chuyển kép (Dual Moving Average Trend Tracking Strategy) là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên trung bình di chuyển của hai chu kỳ khác nhau để xác định hướng của xu hướng thị trường. Chiến lược này sử dụng trạng thái đa khoảng của trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm để xác định hướng xu hướng và giao dịch theo hướng xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình di chuyển, bao gồm đường trung bình di chuyển nhanh (ví dụ 10 chu kỳ) và đường trung bình di chuyển chậm (ví dụ 30 chu kỳ). Nếu cả hai đường trung bình di chuyển đều tăng lên, nó sẽ được coi là xu hướng đa đầu; nếu cả hai đường trung bình di chuyển đều giảm xuống, nó sẽ được coi là xu hướng đầu không.
Cụ thể, chiến lược này tính toán các trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm. Sau đó, so sánh các trung bình di chuyển nhanh hiện tại với quy mô của chu kỳ trước, nếu quy mô hiện tại lớn hơn chu kỳ trước, nó sẽ được định giá là 1, nghĩa là lên; nếu không, nó sẽ được định giá là -1, nghĩa là xuống.
Cuối cùng, đánh giá giá trị của hai đường trung bình di chuyển. Nếu cả hai giá trị đánh giá là 1, đánh giá cuối cùng là 1, biểu thị xu hướng đa đầu; nếu cả hai giá trị đánh giá là -1, đánh giá cuối cùng là -1, biểu thị xu hướng tròn. Nếu giá trị đánh giá không đồng nhất, duy trì đánh giá xu hướng của chu kỳ trước.
Sau khi xác định hướng của xu hướng, chiến lược này mở thêm vị trí trong xu hướng đa đầu và mở lỗ trong xu hướng trống.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Các chiến lược được đưa ra rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Sử dụng kết hợp với đường trung bình di chuyển kép, nó có thể lọc hiệu quả tiếng ồn của thị trường xung đột, khóa hướng xu hướng.
- Các tham số trung bình di chuyển có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các giống và thời gian khác nhau.
- Không cần thiết phải đặt điểm dừng và dừng để giảm tần suất giao dịch, thuận lợi cho việc theo dõi xu hướng.
- Các tùy chọn có thể được tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chọn tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chọn tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy chỉnh tùy
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro:
- Khi giá thay đổi đột ngột, trung bình di chuyển có thể bị chậm trễ, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ thời gian mở vị trí tốt nhất.
- Đường trung bình di chuyển đôi có thể xảy ra đột phá giả và giao dịch sai dẫn đến tín hiệu giao dịch sai.
- Chiến lược tự nó không có điểm dừng lỗ và không thể kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ.
- Chiến lược mặc định giao dịch toàn kho, rủi ro cao, cần thận trọng.
Để giảm nguy cơ trên, bạn có thể thiết lập các tham số chu kỳ trung bình di chuyển hợp lý hơn, giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác như là phán đoán hỗ trợ, thiết lập quy tắc dừng lỗ, hoặc điều chỉnh vị trí phù hợp.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tăng sự đa dạng của các chỉ số sử dụng biểu đồ để lựa chọn các loại moving average như SMA, EMA, v.v.
- Thêm các chỉ số kỹ thuật hỗ trợ khác, như MACD, BOLL, để tăng độ chính xác phán đoán.
- Thêm đường xu hướng và giá trị kháng cự hỗ trợ để tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
- Thiết lập điều kiện dừng lỗ để kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí theo tỷ lệ sử dụng vốn, tỷ lệ lợi nhuận.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình di chuyển đôi có ý tưởng tổng thể rõ ràng và dễ hiểu, bằng cách lọc rung động của hai trung bình di chuyển, đánh giá hướng xu hướng và giao dịch theo kết quả đánh giá, đây là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Chiến lược này có thể tùy thuộc vào sở thích cá nhân chỉ làm nhiều hoặc chỉ làm trống, linh hoạt, đơn giản và dễ vận hành.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
// 2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's TrendMA Strategy", shorttitle = "TrendMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
fast = input(10, minval = 1, title = "MA Fast (red)")
slow = input(30, minval = 2, title = "MA Slow (blue)")
type = input(defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA"], title = "MA Type")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
showma = input(true, title = "Show MAs")
showbg = input(false, title = "Show Background")
//MAs
fastma = type == "EMA" ? ema(src, fast) : sma(src, fast)
slowma = type == "EMA" ? ema(src, slow) : sma(src, slow)
//Lines
colorfast = showma ? color.red : na
colorslow = showma ? color.blue : na
plot(fastma, color = colorfast, title = "MA Fast")
plot(slowma, color = colorslow, title = "MA Slow")
//Trend
trend1 = fastma > fastma[1] ? 1 : -1
trend2 = slowma > slowma[1] ? 1 : -1
trend = 0
trend := trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]
//Backgrouns
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)
//Trading
if trend == 1
if needlong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if needlong == false
strategy.close_all()
if trend == -1
if needshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if needshort == false
strategy.close_all()