1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi việc thoát khỏi VWAP

Chiến lược theo dõi việc thoát khỏi VWAP

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 16:18:50
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo dõi đột phá VWAP là một chiến lược theo dõi xu hướng sử dụng chỉ số VWAP để xác định hướng xu hướng. Nó phát hiện sự đột phá giá trên VWAP dựa trên giá đóng của 5 thanh gần đây. Khi 3 thanh liên tiếp đột phá VWAP theo cùng một hướng, giá cao nhất / thấp nhất của thanh thứ 3 được ghi nhận. Một tín hiệu giao dịch sau đó được tạo ra khi giá vượt qua mức giá cao nhất / thấp nhất đã ghi nhận.

Lợi thế chính của chiến lược này là phản ứng nhanh chóng của nó để nắm bắt các cơ hội đột phá cho giao dịch đà cực ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ tích lũy quá lớn của một vị trí. Điều này có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số kích thước vị trí.

Chiến lược logic

Tính toán chỉ số

Chỉ số cốt lõi được sử dụng trong chiến lược này là VWAP. VWAP viết tắt là Giá trung bình cân nhắc khối lượng, đó là một đường giá trung bình cân nhắc khối lượng. Nó phản ánh mức giá đồng thuận của thị trường.

Chiến lược tính toán giá đóng của 5 thanh gần đây nhất và chỉ số VWAP trong thời gian thực. Nó cũng xác định một loạt các biến logic để kiểm tra các loại đột phá VWAP liên tiếp cụ thể.

Các tín hiệu giao dịch

Các tín hiệu giao dịch được tạo ra dựa trên giá cao nhất / thấp nhất mới được tạo ra bởi sự đột phá giá.

  1. Kiểm tra xem giá đóng của 3 thanh gần đây nhất đã phá vỡ VWAP theo cùng một hướng liên tục (ví dụ: giá tăng hoặc giảm)
  2. Nếu có, ghi giá cao nhất/giá thấp nhất của thanh thứ 3 theo hướng đó
  3. Tham gia giao dịch khi giá vượt qua mức giá cao nhất / thấp nhất được ghi nhận

Vì vậy, ý tưởng cốt lõi là để xác định hướng của sự đột phá giá, và giao dịch mới giá cao nhất / thấp nhất kết quả của sự đột phá.

Định kích thước vị trí

Số lượng vị trí mặc định được đặt ở mức 100% vốn chủ sở hữu. Điều này đại diện cho một vị trí đầy đủ trên mọi giao dịch. Xét đến bản chất ngắn hạn của chiến lược này, kích thước vị trí có thể được giảm để kiểm soát rủi ro.

Quy tắc thoát là VWAP crossunder / crossover. VWAP phục vụ như là lỗ dừng lại để tránh tổn thất vượt ngục.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược theo dõi đột phá VWAP là phản ứng nhanh chóng để nắm bắt đà tăng giá ngắn hạn và các cơ hội theo xu hướng.

  1. Phản ứng nhanh chóng với sự đột phá giá và chuyển động động lực
  2. Chỉ số VWAP cung cấp sự thiên vị hướng đáng tin cậy hợp lý
  3. Định kích thước vị trí đầy đủ mặc định cho phép tối đa hóa lợi nhuận
  4. VWAP đóng vai trò quản lý rủi ro để kiềm chế tổn thất

Chiến lược này đặc biệt phù hợp với giao dịch ngắn hạn tần số cao, cho phép khóa lợi nhuận nhanh chóng. Nó hoạt động tốt nhất với các công cụ biến động như dầu thô và vàng.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược này có khả năng theo dõi hiệu quả, nhưng vẫn có những rủi ro cần xem xét:

  1. Tăng vị trí quá mức do theo dõi thường xuyên
  2. Hiệu quả hạn chế của VWAP để ngăn ngừa hoàn toàn tổn thất
  3. Chi phí giao dịch cao do xuất / nhập thường xuyên
  4. Định giá toàn bộ vị trí theo mặc định có nghĩa là rủi ro và rút vốn cao

Các tối ưu hóa sau đây có thể giúp giảm thiểu những rủi ro đó:

  1. Giảm tỷ lệ kích thước vị trí để hạn chế tác động cho mỗi lỗ
  2. Thêm điều kiện bộ lọc với nhiều chỉ số hơn để cải thiện độ chính xác tín hiệu
  3. Thư giãn khoảng cách dừng mất mát để ngăn chặn quá dừng ra
  4. Thêm các cơ chế lấy lợi nhuận như PROTECT để khóa lợi nhuận

Hướng dẫn tối ưu hóa

Là một chiến lược theo dõi cực ngắn hạn, các tối ưu hóa hơn nữa có thể được thực hiện từ các lĩnh vực sau:

  1. Tích hợp nhiều chỉ số: Kết hợp các chỉ số biến động và động lực khác để thiết lập các quy tắc lọc nghiêm ngặt hơn và cải thiện độ chính xác

  2. Định kích thước vị trí động: Điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi. Giảm khi biến động tăng và tăng trong các xu hướng mạnh.

  3. Dừng thích nghi: Nâng cấp các điểm dừng VWAP cố định sang cơ chế dừng kéo dài thích nghi dựa trên ATR và các tín hiệu hành động giá khác.

  4. Quản lý rủi ro: Thiết lập nhiều hạn chế số liệu rủi ro như thời gian nắm giữ tối đa, giới hạn lợi nhuận / lỗ mỗi ngày, giới hạn rút tiền vv để kiểm soát rủi ro.

  5. Học máy: Thu thập dữ liệu thương mại lịch sử và áp dụng các mô hình học máy để tìm các thông số chiến lược tối ưu cho sự ổn định cao hơn.

Kết luận

Nhìn chung, chiến lược theo dõi breakout của VWAP là một hệ thống giao dịch tần số cao rất thực tế. Nó phản ứng nhanh chóng với các cơ hội breakout ngắn hạn và theo dõi giá bằng cách sử dụng toàn bộ vị trí để lấy vỏ da nhanh chóng.

Với các tối ưu hóa hơn nữa như lọc nhiều chỉ số, kích cỡ vị trí động, dừng thích nghi và học máy, chiến lược này có thể đạt được hiệu quả và ổn định tốt hơn. Nó có tiềm năng lớn cho các nhà giao dịch tần số cao. Việc nâng cao liên tục của chiến lược này được khuyến cáo mạnh mẽ do khả năng áp dụng thực tế của nó.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu