Chiến lược dừng lỗ dựa trên đường trung bình động EMA giao cắt
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng giao thoa giữa đường trung bình EMA nhanh (vòng 9) và đường trung bình EMA chậm (vòng 21) làm tín hiệu đầu vào và kết hợp với lệnh dừng di chuyển để khóa lợi nhuận và tránh rút lui quá lớn.
Nguyên tắc chiến lược
Một tín hiệu mua được tạo ra khi đường EMA nhanh phá vỡ đường EMA chậm từ phía dưới; một tín hiệu bán được tạo ra khi đường EMA nhanh phá vỡ đường EMA chậm từ phía trên.
Khi tham gia, chiến lược sẽ theo dõi giá cao nhất trong thời gian thực và kích hoạt dừng di động khi giá hiện tại thấp hơn 2% giá cao nhất, khóa lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng khả năng theo dõi xu hướng và tạo tín hiệu của đường trung bình EMA để nắm bắt hiệu quả xu hướng đường dài và trung bình
- Cơ chế dừng lỗ di động có thể khóa phần lớn lợi nhuận và tránh bị nuốt chửng
- Các tham số đường trung bình của EMA có thể điều chỉnh để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau
- Quy tắc tín hiệu mua bán rõ ràng và dễ thực hiện
Phân tích rủi ro
- Đường trung bình của EMA bị chậm lại, có thể bỏ lỡ cơ hội rút ngắn
- Không đúng cách thiết lập khoảng cách dừng di động có thể dừng quá sớm hoặc dừng không hiệu quả
- Các tham số không phù hợp với môi trường thị trường có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc tín hiệu kém
Phương pháp giải quyết rủi ro:
- Lựa chọn các tham số EMA phù hợp
- Kiểm tra và đánh giá tham số khoảng cách dừng
- Điều chỉnh tham số để thích ứng với sự thay đổi của tỷ lệ biến động thị trường
Hướng tối ưu hóa
- Hoạt động điều chỉnh khoảng cách dừng di động theo biến động thị trường và sở thích rủi ro
- Thêm bộ lọc cho các chỉ số khác để giảm tín hiệu giả
- Lựa chọn tối ưu hóa tham số chu kỳ trung bình của EMA
- Kết hợp các chỉ số xu hướng để đánh giá xu hướng lớn, tránh giao dịch ngược xu hướng
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp các ưu điểm của việc đánh giá xu hướng và quản lý lỗ hổng, có thể được thực hiện theo trật tự và có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Có thể áp dụng cho các loại thị trường và các loại giao dịch khác nhau thông qua điều chỉnh và tối ưu hóa các tham số, và thực hành đáng để thử nghiệm thêm.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)