Chiến lược đột phá BBMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ BBMA là một chiến lược sử dụng sự kết hợp của băng tròn và đường trung bình di chuyển để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này sử dụng đồng thời băng tròn lên và xuống đường và sự giao thoa giữa đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển thông thường làm tín hiệu đầu vào.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên lý thuyết vòng tròn và lý thuyết đường trung bình di chuyển. Các vòng tròn được sử dụng rộng rãi trong giao dịch định lượng, nó bao gồm các đường trung đạo, đường trên và đường dưới.
Đường trung bình di chuyển cũng là một chỉ số kỹ thuật thường được sử dụng, chủ yếu được sử dụng để đánh giá xu hướng, đánh giá dòng chảy và dòng chảy của vốn chủ lực. Đường trung bình di chuyển nhanh có thể nắm bắt xu hướng thay đổi giá nhanh hơn, trung bình di chuyển thông thường ổn định hơn.
Chiến lược tổng hợp này xem xét lý thuyết vòng Brin và lý thuyết đường trung bình di chuyển, đánh giá điểm mua và bán của thị trường bằng cách sử dụng các tín hiệu kết hợp của giá vượt qua vòng Brin và đi xuống đường và đường trung bình diễn ra một cách nhanh chóng để hướng dẫn giao dịch.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng lý thuyết dây chuyền Brin để đánh giá điểm mua và bán của thị trường, có lợi cho việc nắm bắt cơ hội đảo ngược giá.
Cân nhắc tổng hợp các tín hiệu chéo giữa trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển thông thường, tránh phá vỡ giả.
Thiết lập điểm dừng và dừng sẽ giúp kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Dữ liệu phản hồi đầy đủ, lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng tốt hơn.
Rủi ro chiến lược
Thiết lập tham số Brin Belt không đúng có thể dẫn đến lỗi tín hiệu giao dịch.
Các tín hiệu giao tuyến trung bình chậm phát ra có thể gây ra tổn thất không cần thiết.
Các điểm dừng lỗ được thiết lập quá lỏng lẻo, không thể kiểm soát hiệu quả các tổn thất đơn lẻ.
Thị trường có thể có những biến động cực đoan dẫn đến điểm dừng lỗ bị phá vỡ.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tối ưu hóa các tham số Brin để tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất.
Đánh giá xem các chỉ số phụ trợ khác có được đưa vào để lọc tín hiệu không.
Thử nghiệm và tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ di động để kiểm soát rủi ro hơn nữa.
Đánh giá liệu có sử dụng thời gian hay cách phá giá để ngăn chặn thiệt hại hay không.
Tóm tắt
BBMA phá vỡ chiến lược tích hợp sử dụng các băng tần Brin và lý thuyết trung bình di chuyển để đánh giá tín hiệu giao dịch. Chiến lược này có sự ổn định tốt, thu nhập cao và mức độ rủi ro có thể kiểm soát được.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BBMA Strategy", shorttitle="BBMA", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="BBMA Length")
deviation = input(2, title="Deviation")
ema_period = input(50, title="EMA Period")
fast_ema_period = input(10, title="Fast EMA Period")
stop_loss_percentage = input.float(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
take_profit_percentage = input.float(2, title="Take Profit Percentage") / 100
// Calculate Bollinger Bands and MTF MA
basis = ta.sma(close, length)
dev = deviation * ta.stdev(close, length)
upper_bb = basis + dev
lower_bb = basis - dev
ema = ta.ema(close, ema_period)
fast_ema = ta.ema(close, fast_ema_period)
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_bb) and ta.crossover(close, fast_ema) and close > ema
short_condition = ta.crossunder(close, lower_bb) and ta.crossunder(close, fast_ema) and close < ema
// Signals for entry and exit with stop loss and take profit
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=close * (1 + stop_loss_percentage), limit=close * (1 + take_profit_percentage))
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=close * (1 - stop_loss_percentage), limit=close * (1 - take_profit_percentage))