1. Quảng trường
  2. Chiến lược đột phá của BBMA

Chiến lược đột phá của BBMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-25 11:33:50
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đột phá BBMA là một chiến lược sử dụng sự kết hợp của Bollinger Bands và moving averages để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Chiến lược này sử dụng cả đường ray trên và dưới của Bollinger Bands và các đường chéo giữa trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển thông thường như là các tín hiệu đầu vào. Đi dài khi giá vượt qua đường ray trên của Bollinger Bands và trung bình di chuyển nhanh vượt qua trên trung bình di chuyển thông thường, và đi ngắn khi giá vượt qua đường ray dưới của Bollinger Bands và trung bình di chuyển nhanh vượt qua dưới trung bình di chuyển thông thường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên lý thuyết của Bollinger Bands và lý thuyết của đường trung bình động. Bollinger Bands được sử dụng rộng rãi trong giao dịch định lượng, bao gồm đường ray giữa, đường ray trên và đường ray dưới. Đường ray giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng trong một khoảng thời gian nhất định, và đường ray trên và dưới tương ứng là một độ lệch chuẩn xa đường ray giữa. Nếu giá gần đường ray trên, nó cho thấy thị trường có thể mua quá mức. Nếu giá gần đường ray dưới, nó cho thấy thị trường có thể bán quá mức.

Đường trung bình động cũng là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến, chủ yếu được sử dụng để đánh giá xu hướng và đánh giá dòng chảy và dòng chảy của các quỹ chính. Đường trung bình động nhanh có thể nắm bắt sự thay đổi giá nhanh hơn và đường trung bình động thông thường ổn định hơn. Khi đường trung bình động nhanh vượt qua đường trung bình động thông thường, nó được gọi là thập giá vàng, cho thấy thị trường có thể đi vào xu hướng tăng.

Chiến lược này tính đến cả lý thuyết Bollinger Bands và lý thuyết trung bình động. Nó xác định các điểm nhập và thoát thị trường thông qua tín hiệu kết hợp của giá vượt qua đường ray trên và dưới của Bollinger Bands và các đường chéo đặc biệt giữa các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm, và sử dụng nó như là tín hiệu nhập để hướng dẫn hướng giao dịch.

Ưu điểm của Chiến lược

  1. Sử dụng lý thuyết Bollinger Bands để xác định các điểm nhập và xuất thị trường là thuận lợi để nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá.

  2. Xem xét toàn diện các tín hiệu chéo của các đường trung bình động nhanh và bình thường tránh các sự đột phá sai.

  3. Thiết lập điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận giúp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

  4. Dữ liệu backtest đủ, tỷ lệ lợi nhuận cao, tỷ lệ chiến thắng tốt.

Rủi ro của chiến lược

  1. Cài đặt tham số không chính xác của Bollinger Bands có thể gây ra tín hiệu giao dịch sai.

  2. Sự chậm trễ của tín hiệu chéo trung bình động có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết.

  3. Điểm dừng lỗ được đặt quá lỏng để kiểm soát hiệu quả các lỗ đơn.

  4. Điều kiện thị trường cực đoan có thể phá vỡ các điểm dừng lỗ.

Các hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa các thông số Bollinger Bands để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

  2. Đánh giá liệu có nên giới thiệu các chỉ số phụ trợ khác để lọc tín hiệu hay không.

  3. Kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro hơn nữa.

  4. Đánh giá liệu có nên sử dụng phương pháp đột phá thời gian hoặc giá để dừng lỗ.

Tóm lại

Chiến lược đột phá của BBMA tích hợp việc sử dụng Bollinger Bands và lý thuyết trung bình động để đánh giá các tín hiệu giao dịch. Chiến lược này có sự ổn định tốt, lợi nhuận cao và mức độ rủi ro có thể kiểm soát được.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BBMA Strategy", shorttitle="BBMA", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="BBMA Length")
deviation = input(2, title="Deviation")
ema_period = input(50, title="EMA Period")
fast_ema_period = input(10, title="Fast EMA Period")
stop_loss_percentage = input.float(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
take_profit_percentage = input.float(2, title="Take Profit Percentage") / 100

// Calculate Bollinger Bands and MTF MA
basis = ta.sma(close, length)
dev = deviation * ta.stdev(close, length)
upper_bb = basis + dev
lower_bb = basis - dev
ema = ta.ema(close, ema_period)
fast_ema = ta.ema(close, fast_ema_period)

// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_bb) and ta.crossover(close, fast_ema) and close > ema
short_condition = ta.crossunder(close, lower_bb) and ta.crossunder(close, fast_ema) and close < ema

// Signals for entry and exit with stop loss and take profit
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=close * (1 + stop_loss_percentage), limit=close * (1 + take_profit_percentage))

if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=close * (1 - stop_loss_percentage), limit=close * (1 - take_profit_percentage))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu