Chiến lược giao dịch Gap Momentum

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-28 14:38:33
Tags:

Tổng quan

Chiến lược giao dịch Gap Momentum là một chiến lược giao dịch định lượng theo dõi biến động giá. Nó sử dụng khoảng cách giữa giá mở và giá đóng ngày trước (gọi là khoảng cách) để xây dựng một chỉ số động lực và tạo ra tín hiệu giao dịch với nó. Chiến lược này phù hợp với cổ phiếu biến động cao và có thể nắm bắt sự tiếp tục giá sau khi mở khoảng cách.

Chiến lược này dựa trên một bài báo có tựa đề Gap Momentum Indicator được xuất bản bởi Perry J. Kaufman, cựu nhà phân tích định lượng tại Boeing, trong số tháng 1 năm 2024 của tạp chí Phân tích kỹ thuật. Kaufman đã xây dựng một chuỗi thời gian theo dõi khoảng trống và đề xuất sử dụng trung bình động của chuỗi thời gian đó làm tín hiệu giao dịch. Một vị trí dài được mở khi chỉ số động lượng vượt trên trung bình động của nó và phẳng khi nó vượt dưới.

Chiến lược logic

Chìa khóa cho chiến lược Gap Momentum nằm trong việc xây dựng chuỗi thời gian Gap Momentum.

Quá trình tính toán cụ thể là:

Tính toán tỷ lệ của tổng các khoảng trống tích cực trong N ngày qua với tổng các khoảng trống âm (giá trị tuyệt đối) trong cùng thời gian.
Thêm tỷ lệ kết quả vào chuỗi thời gian tích lũy được gọi là Gap Momentum.
Áp dụng một trung bình động vào chuỗi Gap Momentum để tạo ra tín hiệu.

Một khoảng cách tích cực được định nghĩa là sự khác biệt khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa ngày trước, và khoảng cách âm ngược lại.

Mức trung bình động làm mịn chuỗi biến động ban đầu và có thể được sử dụng để phát hành tín hiệu giao dịch. Chiến lược này sử dụng một mức trung bình động chậm hơn, thiết lập các vị trí dài khi chỉ số Gap Momentum nhanh vượt qua trên nó và làm phẳng các vị trí khi vượt qua dưới nó.

Phân tích sức mạnh

So với các chỉ số kỹ thuật truyền thống, Chiến lược giao dịch Gap Momentum có những điểm mạnh sau:

Khám phá sự mất cân bằng thị trường với khoảng cách giá

Khoảng cách đại diện cho sự mất cân bằng cung và cầu lớn.
Sự kiên trì

Các khoảng cách giá thường được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng.
Dễ thực hiện

Toàn bộ chỉ số chỉ chứa hai thông số, một cửa sổ để theo dõi động lượng và một khoảng thời gian cho các tín hiệu làm mịn.
Các quy tắc có thể định lượng phù hợp với tự động hóa

Bằng cách áp dụng các quy tắc giao dịch có thể định lượng với tiêu chuẩn hóa cao, nó có thể được kết nối trực tiếp với các hệ thống giao dịch tự động cho giao dịch thuật toán.

Phân tích rủi ro

Mặc dù có nhiều điểm mạnh, Chiến lược giao dịch Gap Momentum cũng mang theo một số rủi ro:

Thường bị tín hiệu sai

Các khoảng trống có thể lấp đầy ngay sau khi mở, khiến cho chỉ báo tạo ra các tín hiệu không chính xác.
Không hiệu quả trong thị trường hỗn loạn

Sự thay đổi giá thường xuyên có thể dẫn đến các tín hiệu bù đắp quá mức.
Khả năng quá phù hợp

Rất dễ dàng để quá phù hợp với chỉ có hai thông số.

Điều mong muốn là quản lý rủi ro bằng cách:

Đưa ra lệnh dừng để hạn chế tổn thất
Tăng các tham số để thích nghi với nhiều tình trạng thị trường hơn
Tập hợp tối ưu hóa để tránh quá phù hợp

Cơ hội gia tăng

Chiến lược này có thể được mở rộng và tăng cường trong các khía cạnh sau:

Kết hợp nhiều khung thời gian

Việc áp dụng các chỉ số Gap Momentum theo dõi các cửa sổ động lực khác nhau có thể đạt được các hiệu ứng bổ sung trên các khung thời gian.
Bao gồm các số liệu khoảng cách

Ví dụ, kết hợp kích thước khoảng cách thực sự với ATR như là quản lý rủi ro.
Xem xét nhiều đặc điểm khác nhau

Ví dụ như khoảng cách khoảng cách, tần suất, ngày mở vv.
Mô hình học máy

Đào tạo các mô hình ML phức tạp hơn về dữ liệu khoảng cách có thể đạt được hiệu suất tốt hơn.

Kết luận

Chiến lược giao dịch Gap Momentum là một chiến lược đột phá đơn giản nhưng thực tế. Bằng cách theo dõi khoảng cách giá, một sự thay đổi cấu trúc vi mô thị trường quan trọng, nó khám phá ra những thay đổi mạnh mẽ về cung và cầu ẩn đằng sau. So với các chỉ số kỹ thuật khác, nó phản ánh sự mất cân bằng thị trường rõ ràng hơn và nhanh chóng nắm bắt các điểm chuyển hướng xu hướng giá. Điều đó nói rằng, kiểm soát rủi ro vẫn cần thiết để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Chiến lược này cho thấy cách xác định các cơ hội dựa trên cấu trúc thị trường có thể dẫn đến các kỹ thuật hiệu quả có thể được tối ưu hóa và đổi mới hơn nữa trong thực tế.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu