Chiến lược theo xu hướng dựa trên báo giá và khối lượng

Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu sử dụng kết hợp trung bình di chuyển đơn giản và khối lượng giao dịch để đánh giá xu hướng của thị trường, chọn điểm vào và điểm ra thích hợp khi xu hướng hướng mạnh hơn, thuộc loại chiến lược định lượng theo xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển đơn giản của hai chu kỳ khác nhau để đánh giá xu hướng thị trường, trung bình di chuyển có chu kỳ ngắn hơn có thể nắm bắt xu hướng thay đổi giá nhanh hơn, trong khi trung bình di chuyển có chu kỳ dài hơn có thể làm giảm một số tiếng ồn.

Ngoài ra, chiến lược này cũng kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu xu hướng. Chỉ khi khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình trong một chu kỳ nhất định, tín hiệu mua và bán thực sự sẽ được tạo ra, do đó lọc ra một số đột phá giả mạo tiềm ẩn.

Khi tham gia vào thị trường, chiến lược này cũng kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự động để chọn các điểm tham gia thích hợp. Việc mua chỉ được thực hiện khi giá cao hơn mức hỗ trợ và bán chỉ khi giá thấp hơn mức kháng cự, điều này có thể tránh được rủi ro mạo hiểm của thị trường biến động rộng.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này có một số ưu điểm nổi bật:

1. Quy tắc đánh giá tín hiệu chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và điều chỉnh các tham số, phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch định lượng.

2. Kết hợp hai chiều của giá cả và khối lượng giao dịch để đánh giá tổng hợp xu hướng thị trường, có thể lọc hiệu quả các đột phá giả.

3. Sử dụng chiến lược hỗ trợ kháng cự động để lựa chọn thời gian nhập cảnh, có thể tránh rủi ro của mạo hiểm đến một mức độ nào đó.

4. Dữ liệu phản hồi đầy đủ, tham số chiến lược đã được điều chỉnh tối ưu hóa nhiều lần, hiệu suất đĩa cứng khá ổn định.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược này cũng có một số rủi ro tiềm ẩn, tập trung vào các khía cạnh sau:

1. Là một chiến lược theo dõi xu hướng, nó dễ bị tổn thất hệ thống trong thị trường hồi phục xung đột.

2. Đường trung bình di chuyển đơn giản tự nó phản ứng chậm với sự thay đổi giá và không thể nắm bắt được tình hình thị trường thay đổi nhanh chóng.

3. Động thái hỗ trợ các điểm kháng cự sẽ có một mức độ chậm trễ và không thể hoàn toàn tránh được nguy cơ phá vỡ giả.

4. Các tham số tối ưu hóa có nguy cơ quá phù hợp, và hiệu suất thực có thể có một số sai lệch so với lịch sử.

Những rủi ro trên có thể được giảm nhẹ bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Kết hợp các chỉ số đánh giá xu hướng và chỉ số đảo ngược, thay đổi các quy tắc nhập cảnh ra sân. Sử dụng phương pháp học máy để tối ưu hóa các tham số liên tục, làm cho chiến lược trở nên mạnh mẽ hơn.
2. Tăng các cơ chế ngăn chặn tổn thất, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Chính sách này cũng có nhiều khả năng tối ưu hóa, chủ yếu là trong các khía cạnh sau:

1. Thử các loại moving average khác nhau, chẳng hạn như moving average chỉ số, moving average quỹ đạo.

2. Thêm phân tích đa chiều về khối lượng giao dịch, chẳng hạn như tăng, giảm, đánh giá dòng tiền vào và ra.

3. Sử dụng phương pháp học máy để tối ưu hóa và cập nhật các tham số tự động.

4. Tăng khả năng đánh giá các chỉ số đảo ngược, ngăn chặn thiệt hại kịp thời trong trường hợp chấn động, chống lại.

5. Kết hợp dữ liệu cơ bản của cổ phiếu để đánh giá giá trị nội tại của từng cổ phiếu.

6. Phân tích phân nhóm và tối ưu hóa tham số theo đặc điểm của các giống khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một mẫu chiến lược theo dõi xu hướng điển hình, có một số tính phổ biến. Nó kết hợp với hành động giá và khối lượng giao dịch để đưa ra phán đoán tổng hợp, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu tiếng ồn. Nhưng là chiến lược theo dõi xu hướng, nó cũng có một số rủi ro hệ thống, cần phải liên tục cải thiện và tối ưu hóa để trở thành một chiến lược đáng thử nghiệm.