1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường trung bình động

Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-16 17:37:13
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên đường chéo vàng và đường chéo chết của các đường trung bình động với các chu kỳ khác nhau.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán các đường trung bình động trung hạn và ngắn hạn, ma1 và ma2, của giá, trong đó ma1 có chu kỳ ngắn hơn và ma2 có chu kỳ dài hơn. Sau đó nó tính toán sự khác biệt giữa ma1 và ma2 là ma3, và tiếp tục tính toán đường trung bình động trơn ma4 của ma3. Khi ma3 vượt qua ma4 lên, tín hiệu mua được tạo ra. Khi nó vượt xuống, tín hiệu bán được tạo ra.

Do đó, ma3 phản ánh xu hướng trung hạn của giá, và ma4 lọc một số tiếng ồn từ ma3 để tạo ra một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Các chu kỳ của ma1 và ma2 được đặt bởi tham số maLen. Người dùng có thể tối ưu hóa các tham số để đạt được cài đặt tốt nhất cho các thị trường khác nhau.

Ưu điểm

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Sử dụng ALMA và WMA có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi của thị trường.
  2. Áp dụng giá trung bình nhiều chu kỳ để làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
  3. Các thông số điều chỉnh có thể được tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau với khả năng áp dụng rộng rãi.
  4. Lý thuyết chiến lược đơn giản và dễ thực hiện.
  5. Nó có thể đạt được hiệu suất tốt trên cả thị trường xu hướng và bên cạnh.

Rủi ro và giải pháp

Ngoài ra còn có một số rủi ro cho chiến lược này:

  1. Các tín hiệu có thể trở nên không rõ ràng và bị trì hoãn vì điều kiện thị trường biến động. Điều này có thể được giải quyết bằng cách tối ưu hóa các chu kỳ và tham số của các đường trung bình động.
  2. Là một chiến lược theo xu hướng thuần túy, nó có thể dẫn đến tổn thất trong các thị trường giới hạn phạm vi.
  3. Cài đặt tham số không chính xác có thể gây ra giao dịch quá mức do chu kỳ cực ngắn.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra nhiều loại trung bình động hơn, như LMA, WMA, v.v.
  2. Thêm các cơ chế dừng lỗ dựa trên biến động, kênh giá, v.v.
  3. Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian với tối ưu hóa các thông số.
  4. Tăng các thuật toán học máy để tối ưu hóa tham số tự động.

Kết luận

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên đường chéo vàng và đường chéo chết của đường trung bình động. Bằng cách sử dụng ALMA và đường trung bình giá đa chu kỳ, các tín hiệu trở nên chính xác và đáng tin cậy hơn. Các tham số có thể điều chỉnh làm cho nó có thể áp dụng rộng rãi. Ngoài ra, logic đơn giản và rõ ràng và hoạt động tốt trong thị trường xu hướng. Do đó, nó có giá trị thực tế cao.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu