Chiến lược dừng lỗ theo sau dựa trên đường trung bình động và vượt qua
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng đường trung bình và vượt quá chỉ số để đánh giá xu hướng thị trường, kết hợp với cơ chế theo dõi dừng lỗ, thiết kế một chiến lược giao dịch theo dõi dừng lỗ. Khi vượt quá chỉ số được đánh giá là xu hướng tăng, nếu giá đóng cửa vượt qua đường trung bình 14 chu kỳ, hãy làm nhiều hơn; Khi vượt quá chỉ số được đánh giá là xu hướng giảm, nếu giá đóng cửa vượt qua đường trung bình 14 chu kỳ, hãy làm trống. Sau khi làm thêm, sẽ dừng lỗ theo vị trí của điểm dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng ba chỉ số kỹ thuật: đường trung bình, chỉ số vượt quá và theo dõi dừng lỗ.
Đầu tiên, tính toán đường trung bình di chuyển chỉ số 14 chu kỳ và 44 chu kỳ. Trong đó, đường trung bình 14 chu kỳ được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn, đường trung bình 44 chu kỳ được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn.
Thứ hai, tính toán chỉ số vượt quá để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Chỉ số vượt quá bao gồm chỉ số DI + và chỉ số DI - ngược. Khi DI + cao hơn DI - thì là xu hướng đi lên; Khi DI - cao hơn DI +, là xu hướng đi xuống.
Cuối cùng, kết hợp tín hiệu đường trung bình và đánh giá xu hướng của chỉ số vượt quá, tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi vượt quá chỉ số là thấy nhiều và giá vượt qua đường trung bình 14 chu kỳ, hãy làm nhiều hơn; Khi vượt quá chỉ số là thấy thấp và giá vượt qua đường trung bình 14 chu kỳ, hãy làm giảm. Sau khi vào, đặt điểm dừng lỗ ở gần đường trung bình 44 chu kỳ, để thực hiện theo dõi dừng lỗ.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này tích hợp các lợi thế của ba chỉ số kỹ thuật để đánh giá chính xác, dừng lỗ kịp thời, với các lợi thế sau:
- Đường trung bình đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn, nhận ra tín hiệu chính xác.
- Các chỉ số có thể được sử dụng để đánh giá xu hướng chính và giảm tín hiệu sai.
- Theo dõi các cơ chế dừng lỗ, giảm các lỗ hổng đơn lẻ, hiệu quả dừng lỗ tổng thể tốt.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Rủi ro phá vỡ thất bại. Giá có thể quay trở lại sau khi phá vỡ đường trung bình, dẫn đến việc bỏ lỡ điểm vào tốt nhất.
- Hạn lỗ được kích hoạt bởi rủi ro. Theo dõi dừng lỗ không hoàn toàn tránh được tổn thất, chỉ có thể kiểm soát tổn thất đơn lẻ trong một phạm vi nhất định.
- Rủi ro tối ưu hóa tham số. Các thiết lập không đúng như chu kỳ trung bình, vượt quá tham số chỉ số, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu.
Giải pháp tương ứng:
- Kết hợp với các chỉ số khác, các tín hiệu lọc giúp tăng tỷ lệ đột phá thành công.
- Tối ưu hóa theo dõi các tham số dừng để đặt điểm dừng ở vị trí hợp lý.
- Các tham số được thử nghiệm và tối ưu hóa để lựa chọn sự kết hợp tham số tối ưu.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Thêm các chỉ số khác để đánh giá, lọc các tín hiệu sai và tăng tỷ lệ chiến lược. Ví dụ: kết hợp với chỉ số khối lượng giao dịch, tăng cường xu hướng.
Tối ưu hóa phương thức theo dõi lỗ để làm cho lỗ hổng thông minh và linh hoạt hơn. Ví dụ: dựa trên lỗ hổng ATR, Chandelier Exit, v.v.
Sử dụng các phương pháp học máy để tìm các tham số tối ưu hơn. Ví dụ: thuật toán di truyền, học sâu để tìm các tổ hợp tham số tối ưu.
Chiến lược hoạt động trong khung thời gian cao hơn, tránh bị nhiễu nhiễu tần số cao
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng tổng hợp đường trung bình, vượt quá chỉ số và theo dõi kỹ thuật dừng lỗ, đánh giá tín hiệu chính xác, dừng lỗ kịp thời, là một chiến lược giao dịch theo dõi dừng lỗ thực tế và đáng tin cậy. Tiếp theo, có thể tăng cường hiệu quả chiến lược bằng cách cải thiện chất lượng tín hiệu, tối ưu hóa phương thức dừng lỗ.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)
isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)
plotColor = color.black
if isRising
plotColor := color.green
else if isFalling
plotColor := color.red
plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
if direction < 0
if close >= out
//if low >= out44
if isRising
strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
//if high <= out44
if isFalling
strategy.entry("Sell Now", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)