1. Quảng trường
  2. Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng trung bình và siêu xu hướng

Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng trung bình và siêu xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-17 11:46:01
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng đường trung bình động và chỉ số siêu xu hướng để xác định xu hướng thị trường, kết hợp với cơ chế theo dõi dừng lỗ, để thiết kế một chiến lược giao dịch dừng lỗ theo dõi. Khi chỉ số siêu xu hướng đánh giá xu hướng tăng, nếu giá đóng phá vỡ đường trung bình động 14 giai đoạn, đi dài; khi chỉ số siêu xu hướng đánh giá xu hướng giảm, nếu giá đóng phá vỡ đường trung bình động 14 giai đoạn, đi ngắn. Sau khi đi dài hoặc ngắn, stop loss sẽ được kích hoạt dựa trên vị trí điểm dừng lỗ.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng ba chỉ số kỹ thuật: trung bình động, siêu xu hướng và theo dõi dừng lỗ.

Đầu tiên, tính toán các đường trung bình động theo cấp số nhân 14 giai đoạn và 44 giai đoạn. Mức trung bình động 14 giai đoạn được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn, trong khi mức trung bình động 44 giai đoạn được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, đó là tín hiệu tăng và ngược lại.

Thứ hai, tính toán chỉ số siêu xu hướng để đánh giá xu hướng thị trường hiện tại. Chỉ số siêu xu hướng bao gồm chỉ số tích cực DI + và chỉ số tiêu cực DI-. Khi DI + cao hơn DI-, đó là xu hướng tăng; khi DI- cao hơn DI+, đó là xu hướng giảm.

Cuối cùng, kết hợp tín hiệu trung bình động và phán đoán xu hướng của chỉ số siêu xu hướng để tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi chỉ số siêu xu hướng hiển thị tăng và giá vượt qua đường trung bình động 14 giai đoạn, mua dài; khi chỉ số siêu xu hướng hiển thị giảm và giá vượt qua đường trung bình động 14 giai đoạn, mua ngắn. Sau khi vào thị trường, đặt điểm dừng lỗ gần đường trung bình động 44 giai đoạn để nhận ra việc theo dõi dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các lợi thế của ba chỉ số kỹ thuật để đưa ra đánh giá chính xác và dừng lỗ kịp thời và có những lợi thế sau:

  1. Đường trung bình động xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định chính xác các tín hiệu.
  2. Chỉ số siêu xu hướng xác định hướng xu hướng chính và giảm các tín hiệu sai.
  3. Cơ chế stop loss theo dõi làm giảm tổn thất stop đơn và có hiệu ứng stop loss tổng thể tốt.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Nguy cơ phá vỡ thất bại. Giá có thể kéo trở lại sau khi phá vỡ đường trung bình động, bỏ lỡ điểm đầu vào tốt nhất.
  2. Rủi ro gây ra stop loss. Theo dõi stop loss không thể tránh hoàn toàn tổn thất và chỉ có thể kiểm soát các lỗ đơn trong phạm vi nhất định.
  3. Rủi ro tối ưu hóa tham số. Cài đặt không chính xác các khoảng thời gian trung bình động, tham số siêu xu hướng, vv sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu.

Các giải pháp tương ứng là:

  1. Sử dụng các chỉ số khác để lọc các tín hiệu và cải thiện tỷ lệ thành công thoát.
  2. Tối ưu hóa các thông số stop loss theo dõi để đặt điểm stop loss ở vị trí hợp lý.
  3. Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số để chọn kết hợp tham số tốt nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

  1. Tăng các chỉ số khác để lọc các tín hiệu sai và cải thiện tỷ lệ chiến lược chiến thắng. Ví dụ, kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để tăng cường xu hướng.

  2. Tối ưu hóa các phương pháp theo dõi stop loss để làm cho stop loss thông minh hơn và linh hoạt hơn. Ví dụ, ATR stop loss, Chandelier Exit, v.v.

  3. Sử dụng các phương pháp học máy để tìm các thông số tối ưu hơn. Ví dụ, thuật toán di truyền, học sâu và các phương pháp khác để tìm kết hợp thông số tối ưu.

  4. Chạy các chiến lược trong khung thời gian dài hơn để tránh nhiễu nhiễu tần số cao.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp trung bình động, chỉ số siêu xu hướng và các kỹ thuật theo dõi dừng lỗ để đưa ra phán đoán chính xác và dừng lỗ kịp thời. Đây là một chiến lược giao dịch dừng lỗ theo dõi thực tế và đáng tin cậy. Hiệu quả của chiến lược có thể được tăng thêm bằng cách cải thiện chất lượng tín hiệu, tối ưu hóa các phương pháp dừng lỗ, v.v.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu