Chiến lược theo xu hướng dựa trên các đường bao Nadaraya-Watson và chỉ báo ROC

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là chiến lược theo dõi xu hướng phong bì đôi. Chiến lược này sử dụng đường phong bì Nadaraya-Watson (NW) và chỉ số ROC để xác định hướng xu hướng, thực hiện theo dõi xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược theo dõi xu hướng hai phong bì chủ yếu dựa trên đường phong bì NW và chỉ số ROC để đánh giá thời gian nhập. đường phong bì NW là một kỹ thuật mài dũa không tham số có thể được sử dụng để mô tả phạm vi cao và thấp của giá. Chỉ số ROC có thể xác định tốc độ và cường độ thay đổi giá.

Cụ thể, chiến lược này tính toán đầu tiên các đường upper and lower NW. Khi giá vượt qua đường upper NW và ROC> 0 thì giá đang trong xu hướng tăng, và khi giá giảm xuống đường lower NW và ROC< 0, giá đang trong xu hướng giảm.

Sau khi mở rộng, chiến lược này sẽ thiết lập các điều kiện dừng lỗ và dừng. Điểm dừng là một số điểm cố định dưới giá mua và điểm dừng là một số lần số điểm dừng lỗ trên giá mua. Điều này có thể kiểm soát rủi ro của một giao dịch.

Nhìn chung, chiến lược theo dõi xu hướng hai phong bì kết hợp đường phong bì NW và chỉ số ROC để xác định xu hướng, và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro, thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược theo dõi xu hướng hai phong bì có một số lợi thế:

1. Sử dụng đường bìa NW để đánh giá xu hướng, có thể xác định hiệu quả xu hướng giá và giảm tín hiệu giả.

2. Kết hợp với chỉ số ROC để xác định cường độ của xu hướng, tránh giao dịch sai trong thị trường bất ổn.

3. Thiết lập chặn lỗ để kiểm soát rủi ro, có thể dừng lỗ trước khi tổn thất mở rộng. Đồng thời cũng đảm bảo một phần lợi nhuận.

4. Chiến lược này có ít tham số, đơn giản, dễ hiểu và tối ưu hóa.

5. Có thể áp dụng cho bất kỳ loại nào, bao gồm các thị trường như ngoại hối, tiền kỹ thuật số và cổ phiếu.

Phân tích rủi ro

Chiến lược theo dõi xu hướng hai phong bì cũng có những rủi ro sau:

1. Chiến lược theo đuổi xu hướng dễ bị mất nhiều khi xu hướng đảo ngược. Cần điều chỉnh các tham số thích hợp hoặc can thiệp nhân tạo để thoát ra.

2. Giới hạn lỗ hổng quá mức có thể làm tăng lỗ hổng.

3. Trong thị trường biến động cao, dừng có thể bị phá vỡ, dẫn đến mất kiểm soát. Bạn có thể xem xét dừng thời gian thực hoặc dừng động.

4. Chiến lược này không tính đến chi phí giao dịch và điểm trượt. Điều này sẽ làm tăng tổn thất trong giao dịch tần số cao.

Nhìn chung, các rủi ro này có thể được giảm bớt bằng cách điều chỉnh tham số, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ và can thiệp nhân lực thích hợp.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa các tham số NW, chẳng hạn như chu kỳ cửa sổ, kích thước băng thông và vân vân, để tìm các tham số kết hợp tốt nhất.

2. Tối ưu hóa các tham số ROC như kích thước cửa sổ để giảm tín hiệu giả.

3. Thử các chỉ số khác như KDJ, MACD để đánh giá xu hướng và nhập cảnh.

4. Chiến lược dừng lỗ tối ưu hóa động cùng với thuật toán học máy.

5. Tăng tín hiệu đảo ngược xu hướng, chủ động thoát khỏi sân khi xu hướng đảo ngược.

6. Xem xét các chi tiết như điểm trượt, phí xử lý, tỷ lệ thất bại của lỗ hổng, để chiến lược gần gũi hơn với thực tế.

Thông qua việc tối ưu hóa tham số, giới thiệu các chỉ số và thuật toán, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.

Tóm tắt

Chiến lược này được gọi là chiến lược theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng. Chiến lược này sử dụng đường nét NW và chỉ số ROC để xác định hướng đi vào xu hướng, đồng thời thiết lập điểm dừng lỗ, thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng. Chiến lược này đơn giản và hiệu quả, ưu điểm là có thể tuân theo xu hướng, kiểm soát rủi ro và áp dụng cho nhiều loại thị trường; nhược điểm là dễ bị mất trong khi xu hướng đảo ngược và khó nắm bắt sự đảo ngược.