1. Quảng trường
  2. Chiến lược bán da có xác nhận khối lượng và VWAP

Chiến lược bán da có xác nhận khối lượng và VWAP

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 11:35:45
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược scalping sử dụng khối lượng và giá trung bình cân nhắc khối lượng (VWAP) để xác nhận. Nó kết hợp hai chỉ số kỹ thuật quan trọng này để xác định xu hướng và xác định các điểm vào có xác suất cao hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu dựa trên hai chỉ số để ra quyết định - khối lượng và VWAP.

Đầu tiên, nó tính toán VWAP 20 giai đoạn. VWAP đại diện cho giá trung bình của ngày và là một điểm chuẩn quan trọng để đánh giá mức giá hợp lý. Nếu giá cao hơn VWAP, nó chỉ ra lực tăng mạnh hơn, và ngược lại đối với lực giảm.

Thứ hai, chiến lược cũng kiểm tra xem khối lượng của mỗi thanh nến có vượt quá ngưỡng 100 được đặt trước không. Chỉ khi khối lượng giao dịch hoạt động đủ, một xu hướng rõ ràng được coi là tồn tại. Điều này tránh giao dịch không chính xác khi thị trường buồn chán và không hoạt động.

Dựa trên hai tiêu chí này, các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh được hình thành:

Điều kiện nhập cảnh

  • Long: Close > VWAP và Volume > 100
  • Tóm tắt: Close < VWAP và Volume > 100

Điều kiện xuất cảnh

  • Long: Close < VWAP
  • Tóm tắt: Close > VWAP

Như chúng ta có thể thấy, chiến lược kết hợp cả chỉ số giá VWAP và khối lượng, sử dụng xác nhận kép để cải thiện sự ổn định.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Sử dụng VWAP để đánh giá mức giá hợp lý, tránh xu hướng mù
  2. Xác nhận tín hiệu bằng âm lượng để làm cho chúng đáng tin cậy hơn
  3. Tần suất hoạt động cao, phù hợp với việc vải đầu da, cho phép lợi nhuận cao hơn
  4. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
  5. Xem xét cả VWAP và khối lượng cho xác nhận hai và tỷ lệ thắng cao hơn

Rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro cần lưu ý:

  1. Là một chiến lược scalping, tần suất giao dịch cao dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn và trượt
  2. Các tín hiệu VWAP có thể sai khi xu hướng thị trường không rõ ràng
  3. Chỉ số khối lượng ít áp dụng cho các cổ phiếu thanh khoản thấp
  4. Khó để tối ưu hóa các tham số như ngưỡng khối lượng
  5. Scalping đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ thị trường

Để giảm thiểu rủi ro, cổ phiếu thanh khoản cao với phạm vi giá hẹp và biến động được khuyến cáo. Các thông số điều chỉnh tốt cho các cổ phiếu khác nhau. Ngoài ra, kiểm soát kích thước vị trí để hạn chế lỗ.

Tối ưu hóa

Một số cách để tối ưu hóa thêm chiến lược:

  1. Tối ưu hóa tham số VWAP cho các cổ phiếu riêng lẻ
  2. Đặt ngưỡng khối lượng dựa trên khối lượng hàng ngày trung bình
  3. Thêm các bộ lọc khác khi không có vị trí để tránh tín hiệu sai
  4. Tích hợp stop loss để kiểm soát lỗ tối đa
  5. Điều chỉnh quy tắc định kích thước vị trí cho tỷ lệ lợi nhuận cao hơn

Thông qua điều chỉnh tham số, thêm các bộ lọc, dừng lỗ v.v, chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược này hợp nhất hai chỉ số chính, VWAP và khối lượng, để chọn cổ phiếu với mức giá hợp lý và xác nhận khối lượng cao. Nó có tần suất hoạt động cao và khả năng nắm bắt xu hướng mạnh mẽ. Đồng thời, chi phí giao dịch và dừng lỗ nên được quản lý. Việc tối ưu hóa thêm có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược tốt hơn.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)

// Calculate volume
barVolume = volume

// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold

// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue

// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu