1. Quảng trường
  2. Phương pháp giao dịch ngắn hạn của Peanut 123

Phương pháp giao dịch ngắn hạn của Peanut 123

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 16:31:04
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch ngắn hạn Peanut 123 Reversal and Breakout Range là một chiến lược kết hợp kết hợp các tín hiệu từ chiến lược đảo ngược và chiến lược breakout để tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược bao gồm hai tiểu chiến lược:

  1. Phương pháp đảo ngược hạt nhân 123

    Đây là một chiến lược đảo ngược thích nghi dựa trên hệ thống được giới thiệu trên P183 của cuốn sách của Ulf Jensen. Nó đi dài khi giá đóng tăng trong 2 ngày liên tiếp và đường Stochastic Slow 9 ngày dưới 50; Nó đi ngắn khi giá đóng giảm trong 2 ngày liên tiếp và đường Stochastic Fast 9 ngày trên 50.

  2. Chiến lược Breakout Range Short

    Đây là một chiến lược ngắn hạn sử dụng sự phá vỡ của giá thấp nhất trong một khoảng thời gian look_bak nhất định như là tín hiệu. Nó đi ngắn khi giá phá vỡ dưới mức thấp nhất trong khoảng thời gian look_bak.

Chiến lược kết hợp tính đến các tín hiệu từ cả hai chiến lược phụ. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch thực tế chỉ khi hai chiến lược phụ đưa ra tín hiệu theo cùng một hướng. Không có tín hiệu giao dịch nào sẽ được tạo ra nếu hai chiến lược phụ đưa ra các tín hiệu ngược lại.

Phân tích lợi thế

Chiến lược kết hợp các lợi thế của cả hai chiến lược phụ đảo ngược và phá vỡ và xem xét nhiều yếu tố hơn. Nó có thể lọc một số giao dịch ồn ào và cải thiện tỷ lệ thắng.

  1. Chiến lược đảo ngược nắm bắt các cơ hội đảo ngược ngắn hạn và tạo ra lợi nhuận trong thời gian biến động.

  2. Chiến lược đột phá bắt được xu hướng ngắn hạn sau khi đột phá.

  3. Bằng cách kết hợp các tín hiệu của hai chiến lược con, các tín hiệu giao dịch hiệu quả hơn có thể được tạo ra và tiếng ồn có thể được lọc ra.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

  1. Sự đảo ngược có thể không xảy ra, có nguy cơ đảo ngược không thành công.

  2. Breakout cũng có thể là breakout giả, có nguy cơ theo đuổi những đỉnh cao và đáy.

  3. Không một trong hai chiến lược phụ có thể đảm bảo hiệu quả khi sử dụng một mình, kết hợp chúng cũng có thể thất bại.

Để giải quyết những rủi ro này, các phương pháp như tối ưu hóa các tham số, điều chỉnh trọng lượng của các chiến lược phụ, chọn các sản phẩm khác nhau cho sự điều chỉnh có thể được sử dụng để giảm rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có chỗ cho việc tối ưu hóa thêm chiến lược:

  1. Tối ưu hóa các thông số của hai chiến lược con để thích nghi tốt hơn với các chu kỳ và sản phẩm khác nhau.

  2. Tăng các loại chiến lược phụ khác, chẳng hạn như các chiến lược dự đoán học máy, để kết hợp nhiều yếu tố hơn.

  3. Điều chỉnh năng động trọng lượng của hai chiến lược phụ để cho trọng lượng nhiều hơn cho chiến lược hiệu suất tốt hơn trong môi trường thị trường khác nhau.

  4. Thực hiện sự điều chỉnh kết hợp bằng cách chọn các sản phẩm có tương quan ít nhưng có điểm chung nhất định.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch ngắn hạn của Peanut 123 Reversal and Breakout Range tích hợp các chiến lược phụ đảo ngược và đột phá ở cấp độ chiến lược. Trong một mức độ nào đó, nó kết hợp các lợi thế của hai chiến lược phụ trong khi có không gian tối ưu hóa hơn nữa. Nó cung cấp những ý tưởng mới cho việc thiết kế chiến lược - tiến hành tích hợp và kết hợp ở cấp độ chiến lược trong khi duy trì sự độc lập của các chiến lược phụ, để khám phá các cơ hội giao dịch hiệu quả hơn.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu