Chiến lược giao dịch đột phá theo xu hướng dựa trên chỉ báo động lượng

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch phá vỡ theo dõi xu hướng dựa trên các chỉ số động lực. Nó đánh giá xu hướng thị trường bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định và thực hiện mua hoặc bán khi giá phá vỡ mức giá quan trọng.

Nguyên tắc chiến lược

Lập luận cốt lõi của chiến lược này là:

1. Sử dụng hàm cao nhất () và thấp nhất () để tính giá cao nhất và giá thấp nhất của 20 đường K gần đây, làm chỉ số động lực để đánh giá xu hướng.

2. Khi giá đóng cửa mới nhất vượt quá mức cao nhất của chu kỳ trước, thực hiện giao dịch mua và vào vị trí nhiều đầu. Đây là tín hiệu phá vỡ lên.

3. Khi giá đóng cửa mới nhất thấp hơn giá thấp nhất của chu kỳ trước, thực hiện giao dịch bán và vào vị trí trống. Đây là tín hiệu phá vỡ xuống.

4. Để kiểm soát rủi ro, hãy đặt khoảng cách dừng lỗ 1% và khoảng cách dừng lỗ 2%, tức là tỷ lệ lợi nhuận / lỗ là 2: 1.

5. Biểu đồ cho thấy giá cao nhất và giá thấp nhất trong 20 đường K gần đây để trực quan đánh giá xu hướng và phá vỡ.

Đây là logic giao dịch cốt lõi của chiến lược. Nó sử dụng các chỉ số động lực để xác định hướng xu hướng, và hoạt động khi giá vượt qua mức giá quan trọng, thuộc chiến lược giao dịch theo dõi xu hướng.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Lấy hướng và cường độ của xu hướng, có tính nhắm mục tiêu. Bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất để đánh giá xu hướng, chỉ nhập vào sau khi xu hướng rõ ràng được hình thành, có thể loại bỏ hiệu quả các tín hiệu sai của thị trường rung.

2. Hoạt động đơn giản và rõ ràng. Mua và bán chỉ dựa trên logic phá vỡ giá cao nhất hoặc giá thấp nhất, dễ hiểu và thực hiện.

3. Rủi ro có thể kiểm soát được. Sau khi thiết lập điểm dừng và khoảng cách dừng, lỗ tối đa là 1%, lợi nhuận tối đa là 2%, và tỷ lệ lợi nhuận hợp lý.

4. Dễ dàng tối ưu hóa. Bạn có thể điều chỉnh các tham số chu kỳ để tính toán giá tối đa hoặc thấp nhất, tối ưu hóa thời gian đầu vào. Bạn cũng có thể điều chỉnh các tham số dừng lỗ để đạt được lợi nhuận lớn hơn hoặc kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Có thể xảy ra trường hợp phá vỡ lỗ hổng dừng. Không thể hoàn toàn tránh được rủi ro này khi giá dao động nhanh và lớn.

2. Khi xu hướng đảo ngược, không thể tháo dỡ ngay lập tức. Chu kỳ tính toán giá cao nhất thấp nhất càng dài, xu hướng phán đoán chậm trễ, có thể bỏ lỡ thời gian hoạt động của điểm đảo ngược xu hướng.

3. Thiết lập tham số không đúng có thể không đạt được lợi nhuận. Chu kỳ tính toán và khoảng cách dừng lỗ cần được kiểm tra cẩn thận và tối ưu hóa, nếu không thì không thể kiếm được lợi nhuận.

Tối ưu hóa tư duy

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Thêm các điều kiện lọc để đảm bảo chỉ nhập khi xu hướng đủ rõ ràng, tránh giao dịch không cần thiết. Ví dụ: có thể tính toán chỉ số xu hướng, đánh giá cường độ xu hướng.

2. Điều chỉnh các tham số chu kỳ để tính toán giá cao nhất và thấp nhất, cân bằng tính kịp thời và ổn định của phán đoán xu hướng. Chu kỳ quá ngắn có thể bị sai lệch bởi biến động ngắn hạn, quá dài thì phán đoán xu hướng bị chậm trễ.

3. Thêm tính năng theo dõi lỗ. Theo dõi lỗ theo một mức độ nhất định, bạn có thể khóa nhiều lợi nhuận hơn, đồng thời cũng có thể tránh được lỗ phá vỡ.

4. Tối ưu hóa tham số. Các tham số tối ưu có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng lịch sử, kiểm tra chu kỳ tính toán và các kết hợp khác nhau của tham số dừng lỗ.

Tóm tắt

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch phá vỡ theo dõi xu hướng điển hình. Nó sử dụng các chỉ số động lực để xác định hướng xu hướng và hành động khi giá vượt qua các điểm quan trọng.