Chiến lược giao dịch đột phá động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-31 14:14:56
Tags:

Tổng quan

Đây là một xu hướng dựa trên động lực sau chiến lược giao dịch đột phá. Nó tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định để xác định hướng xu hướng, và tham gia giao dịch dài hoặc ngắn khi giá vượt qua mức chính.

Chiến lược logic

Logic cốt lõi của chiến lược này là:

Sử dụng hàm cao nhất và thấp nhất để tính toán giá cao nhất và thấp nhất của 20 cây nến gần đây, như các chỉ số động lực để đánh giá xu hướng.
Khi giá đóng gần nhất vượt qua mức giá cao nhất trong giai đoạn trước, hãy mua dài.
Khi giá đóng cửa gần đây nhất phá vỡ dưới mức giá thấp nhất của giai đoạn trước, hãy bán ngắn.
Để kiểm soát rủi ro, hãy đặt khoảng cách dừng lỗ 1% và khoảng cách lấy lợi nhuận 2%, cho tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 2: 1.
Chụp các giá cao nhất và thấp nhất trong 20 ngọn nến để xác định trực quan hướng xu hướng và mức độ đột phá.

Điều trên là logic giao dịch cốt lõi của chiến lược này. Nó sử dụng các chỉ số động lực để đánh giá xu hướng và giao dịch các mức độ chính, làm cho nó trở thành một xu hướng sau chiến lược đột phá.

Ưu điểm

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

Nhận hướng và sức mạnh của xu hướng với độ chính xác cao. Tính toán giá cao nhất và thấp nhất giúp lọc các tín hiệu sai từ các thị trường giới hạn phạm vi.
logic đơn giản và rõ ràng chỉ cao hơn mức cao nhất trước và thấp hơn mức thấp nhất trước dễ hiểu và thực hiện
Rủi ro có thể kiểm soát được. Lợi nhuận tối đa là 1% và lợi nhuận tối đa là 2% với dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập, cho tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý.
Dễ dàng tối ưu hóa. Thời gian tính toán có thể được điều chỉnh để có thời gian nhập tốt hơn. Mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận cũng có thể được điều chỉnh để có nhiều lợi nhuận hơn hoặc rủi ro thấp hơn.

Rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

Việc dừng lỗ vẫn có thể xảy ra với những biến động giá rất nhanh.
Thiếu tín hiệu đảo ngược nếu thời gian tính toán quá dài.
Các thiết lập tham số không chính xác có thể dẫn đến không lợi nhuận. Thời gian tính toán và mức dừng lỗ / lấy lợi nhuận cần kiểm tra và tối ưu hóa cẩn thận.

Tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được cải thiện trong các khía cạnh như:

Thêm bộ lọc để đảm bảo sức mạnh xu hướng đủ trước khi tham gia giao dịch.
Điều chỉnh tham số thời gian để cân bằng tính kịp thời và sự ổn định của phán đoán xu hướng.
Bao gồm việc dừng lỗ để khóa lợi nhuận và tránh bị dừng lỗ.
Tối ưu hóa tham số thông qua kiểm tra ngược lịch sử để tìm ra sự kết hợp tối ưu của các thiết lập.

Kết luận

Đây là một xu hướng điển hình sau chiến lược giao dịch đột phá. Nó sử dụng các chỉ số động lực để xác định xu hướng và giao dịch đột phá các mức chính. Ưu điểm là sự đơn giản, rủi ro có thể kiểm soát được và dễ hiểu / tối ưu hóa. Nhưng nó có thể hoạt động kém hơn trong một số môi trường thị trường nhất định.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)

// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)

// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价

// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2

// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu