1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch dài hạn dựa trên Bollinger Bands % B Indicator

Chiến lược giao dịch dài hạn dựa trên Bollinger Bands % B Indicator

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 11:15:44
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ số Bollinger Bands %B. Nó đi dài khi giá trị %B giảm xuống dưới ngưỡng đã đặt trước và áp dụng cách tiếp cận trung bình vị trí động để theo xu hướng cho đến khi lấy lợi nhuận hoặc dừng lỗ được kích hoạt. Chiến lược này phù hợp để xác định các cơ hội rút lui sau khi hỗ trợ của dải Bollinger thấp hơn bị phá vỡ.

Chiến lược logic

  1. Tính toán dải giữa, dải trên và dải dưới của Dải Bollinger N ngày
  2. Tính toán giá trị %B: (%B = (Close - LowerBB) /(UpperBB - LowerBB)
  3. Đi dài khi giá trị %B giảm xuống dưới ngưỡng (bên mặc định là 0)
  4. Đặt lợi nhuận dựa trên giá khởi điểm (mức mặc định là 105% giá khởi điểm) và dừng lỗ (mức mặc định là 95% giá khởi điểm)
  5. Thêm vào vị trí miễn là các điều kiện được đáp ứng sau khi mở vị trí
  6. Đầu tiên kích hoạt lấy lợi nhuận hoặc dừng lỗ đóng vị trí

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này là:

  1. Chỉ số % B xác định hiệu quả các điểm rút lui sau khi hỗ trợ băng tần thấp hơn
  2. Định giá trung bình vị trí động theo dõi xu hướng lợi nhuận cao hơn
  3. Các điều kiện thu lợi nhuận và dừng lỗ rõ ràng giúp kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro liên quan đến chiến lược này:

  1. Khả năng tín hiệu sai cao hơn từ %B
  2. Các điểm dừng lỗ thường xuyên hơn trong các thị trường dao động
  3. Các rủi ro trung bình dữ dội mất mát không kiểm soát

Giải pháp:

  1. Kết hợp với các chỉ số như KD và MACD để xác nhận độ tin cậy của tín hiệu
  2. Điều chỉnh vị trí dừng lỗ để chịu được biến động thị trường
  3. Kiểm soát tốc độ trung bình để tránh nguy cơ nổ

Cơ hội gia tăng

Chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa trong các lĩnh vực sau:

  1. Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để có kết quả tốt nhất
  2. Tối ưu hóa logic trung bình, ví dụ: ngừng thêm sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận nhất định
  3. Thêm bộ lọc thanh khoản để ngăn chặn giao dịch sai lệch trong cổ phiếu thanh khoản thấp

Tóm lại

Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch tương đối mạnh mẽ trong dài hạn. Có chỗ để cải thiện cả độ chính xác tín hiệu và điều chỉnh tham số. Khi kết hợp với lọc tín hiệu bổ sung và kích thước vị trí thận trọng, chiến lược này có thể đạt được kết quả tốt trong thị trường xu hướng.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands %B Long Strategy", shorttitle="BB %B Long Strategy", overlay=true)

// Girdiler
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
dev = input.float(2.0, title="Deviation")
kar_hedefi = input(5, title="Take Profit")
zarar_durumu = input(100, title="Stop Loss")
start_date = input(timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), "Start Date")
end_date = input(timestamp("01 Jan 2024 00:00 +0000"), "End Date")
altinda_kalirsa_long = input.float(0, title="hangi degerin altinda long alsin")

// Bollinger Bantları %B göstergesi
basis = ta.sma(src, length)
stdDev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + dev * stdDev
lowerBand = basis - dev * stdDev
percentB = (src - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)

// Alım-Satım Sinyalleri
longCondition = percentB < altinda_kalirsa_long

// Kar/Zarar Hesaplama
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + kar_hedefi / 100)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - zarar_durumu / 100)

// Long (Alım) İşlemi
if (longCondition )
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

// Take Profit Seviyesi Çizgisi
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu