1. Quảng trường
  2. Chiến lược đường dài siêu xu hướng Bitcoin

Chiến lược đường dài siêu xu hướng Bitcoin

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-02 17:57:43
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đường dài Supertrend Bitcoin là một chiến lược giao dịch Bitcoin chỉ có các vị trí dài. Nó sử dụng sự kết hợp của chỉ số SuperTrend, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và ADX (Chỉ số hướng trung bình) để xác định các điểm nhập cảnh.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sẽ mở một vị trí dài khi các điều kiện nhập cảnh sau đây được đáp ứng:

  1. Chỉ số SuperTrend trở nên âm
  2. Chỉ số RSI 21 giai đoạn dưới 66
  3. Chỉ số RSI 3 giai đoạn trên 80
  4. Chỉ số RSI 28 giai đoạn là trên 49
  5. Tín hiệu ADX trên 20

Chiến lược sẽ đóng vị trí dài khi chỉ số SuperTrend trở nên tích cực.

Chiến lược này sử dụng 100% vốn chủ sở hữu cho mỗi giao dịch, với biên cho các vị trí dài được đặt ở mức 10%. Nó vẽ bản đồ vốn chủ sở hữu của chiến lược trên biểu đồ để phân tích.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của Chiến lược đường dài Supertrend Bitcoin là nó chỉ bước vào thị trường sau khi các chỉ số kỹ thuật đã xác nhận hoàn toàn xu hướng thị trường. Cụ thể, nó đòi hỏi RSI ngắn hạn và dài hạn để hiển thị tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức cùng một lúc, cho thấy xu hướng chu kỳ lớn và nhỏ đã đạt được sự đồng thuận để lọc ra rất nhiều cơ hội giao dịch ồn ào. trong khi kết hợp ADX để xác định sức mạnh của xu hướng, tránh đi theo dòng chảy trong thị trường sang một bên.

Trong chu kỳ thị trường bò dài hạn, theo đuổi tăng và giết chết giảm có thể có tỷ lệ thắng tốt hơn và lợi nhuận đầu tư.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của Chiến lược đường dài Supertrend Bitcoin là nó không thể phản ứng với các điều chỉnh ngắn hạn và rút lui do tin tức đột ngột gây ra. Khi tin tức giảm sút tấn công thị trường và giá giảm mạnh, chỉ là dài có nghĩa là nó không thể thay đổi hướng, sau đó sẽ phải chịu tổn thất lớn. Đây là một rủi ro dư thừa không thể tránh khỏi.

Một rủi ro tiềm năng khác là hiệu quả của SuperTrend và các chỉ số khác trong việc xác định các điểm chuyển đổi cấu trúc thị trường không phải là lý tưởng. Chúng có xu hướng chậm lại, do đó bỏ lỡ thời gian vào hoặc ra tốt nhất. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận thấp hơn nhiều so với chính thị trường. Để giảm thiểu rủi ro này, các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp hoặc các chỉ số hàng đầu bổ sung có thể được thêm để xác nhận.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược đường dài Supertrend Bitcoin có chỗ cho việc tối ưu hóa thêm:

  1. Các chỉ số lưu hành tự do, chỉ số OBV, v.v. có thể được thêm vào để đánh giá sức mua và bán để ngăn chặn việc theo đuổi mức cao trong khi khối lượng giao dịch mỏng

  2. Các chỉ số biến động có thể được kết hợp để chỉ nhập khi biến động tăng, tránh phạm vi biến động thấp khi có lợi nhuận thấp

  3. Các mô-đun dừng lỗ tự động có thể được thêm vào các phạm vi khôi phục để tránh tổn thất quá mức vượt quá khả năng chấp nhận rủi ro

  4. Tối ưu hóa tham số có thể được thực hiện để điều chỉnh các tham số chu kỳ RSI và cải thiện hiệu quả của chỉ số

  5. Các mô hình học máy có thể được kết hợp để cho phép tối ưu hóa tham số động và đa yếu tố

Thông qua các tối ưu hóa này, sự ổn định, tỷ lệ thắng và mức lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.

Tóm lại

Chiến lược đường dài Bitcoin Supertrend là một chiến lược đầu tư định lượng đơn giản và thẳng thắn. Nó nhằm mục đích nắm bắt các đợt tăng dài trong thị trường Bitcoin hoặc tiền điện tử và có được lợi nhuận ổn định bằng cách theo đuổi tăng và giảm. Mặc dù vẫn có một số rủi ro, thông qua điều chỉnh tham số và tối ưu hóa mô hình, chiến lược này có thể được nâng cao hơn để trở thành một công cụ giao dịch định lượng có lợi. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một triển vọng lạc quan tổng thể về thị trường tiền điện tử và một cách để chia sẻ cổ tức tăng trưởng của tài sản kỹ thuật số.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu