Dựa trên chiến lược giao thoa đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch chéo giữa hai đường trung bình là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản hơn. Bằng cách tính toán giá đóng cửa trung bình của 7 đường K gần nhất và giá đóng cửa trung bình của 20 đường K gần nhất, nó làm nhiều hơn khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn từ phía dưới, khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn từ phía trên xuống, thực hiện các hoạt động như vậy có thể nắm bắt được điểm biến của xu hướng trung bình của thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này là tính giá đóng cửa trung bình của 7 đường K gần nhất (không bao gồm đường K hiện tại) làm đường trung bình ngắn hạn và tính giá đóng cửa trung bình của 20 đường K (không bao gồm 7 đường K gần nhất) làm đường trung bình dài hạn. Khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn từ dưới, thị trường sẽ tăng; khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn từ trên xuống, thị trường sẽ tăng.
Sau khi kích hoạt nhiều tín hiệu, mở nhiều vị trí theo số tiền của toàn bộ tài khoản; Sau khi kích hoạt tín hiệu khống chế, bằng bằng số lượng nhiều vị trí và mở nhiều vị trí bằng số lượng đó. Mỗi vị trí sau khi mở vị trí sẽ giữ 20-25 đường K, trong thời gian này nếu có tổn thất sẽ dừng một nửa vị trí, nếu có đủ lợi nhuận sẽ dừng một nửa vị trí.
Phân tích lợi thế chiến lược
Đây là một chiến lược giao thoa song phương rất đơn giản, và những ưu điểm của nó bao gồm:
- Những ý tưởng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Xác định điểm biến của xu hướng trung bình của thị trường bằng cách tính các đường trung bình thời kỳ khác nhau, một chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong nhiều chiến lược định lượng;
- Nó có thể lọc hiệu quả tiếng ồn ngẫu nhiên trên thị trường và nắm bắt xu hướng trung hạn.
- Chiến lược này đặc biệt phù hợp cho các giao dịch đường dài trung bình, mỗi vị trí giữ 20-25 đường K, có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn;
- Chiến lược này có các cơ chế dừng lỗ và ngăn chặn để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.
Phân tích rủi ro
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản, nhưng nó cũng có một số rủi ro tiềm ẩn:
- Khi thị trường đi vào vùng dao động, đường trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn có thể xảy ra nhiều lần giao nhau dẫn đến tín hiệu sai và giao dịch quá mức;
- Có thể bị kích hoạt bởi một sự biến động lớn của đường giá ngắn trong thời gian giữ vị thế;
- Không có khả năng đánh giá hiệu quả điểm đảo ngược xu hướng thực sự của thị trường, tín hiệu giao dịch có thể bị trì hoãn.
Những rủi ro trên có thể được tối ưu hóa bằng cách:
- Thêm các điều kiện lọc để phân tích xem giá có phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng khi đường trung bình giao nhau để lọc các tín hiệu giả;
- Điều chỉnh chu kỳ giữ vị trí, giảm thời gian giữ vị trí trung bình cho mỗi vị trí để kiểm soát thua lỗ;
- Thêm các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ số năng lượng, chỉ số biến động để xác định điểm đảo ngược thực sự của thị trường.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Đây là một chiến lược giao chéo đơn giản, có thể được tối ưu hóa từ:
Tối ưu hóa các tham số đường trung bình, thử nghiệm các kết hợp đường trung bình ngắn hạn và dài hạn khác nhau để tìm các tham số tối ưu;
Tăng các chỉ số lọc khác, như chỉ số năng lượng, chỉ số dao động, v.v., để tránh tín hiệu sai trong thị trường bất ổn;
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, thử nghiệm các tỷ lệ dừng lỗ khác nhau, xác định các tham số tối ưu;
Kiểm tra các chu kỳ thị trường khác nhau, tối ưu hóa thời gian giữ vị trí và xác định chiến lược hoạt động tốt nhất trong những chu kỳ nào;
Thêm các thuật toán học máy để tối ưu hóa các tham số chiến lược liên tục thông qua kiểm tra ngược để làm cho chiến lược ổn định hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược giao chéo song song đơn giản hơn, bằng cách tính toán giao chéo song song của các chu kỳ khác nhau để xác định điểm biến động xu hướng trung hạn. Chiến lược này có tính thực tế mạnh mẽ, ý tưởng đơn giản và dễ vận hành. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số hạn chế, vấn đề chính là không thể xác định hiệu quả điểm biến động thực sự của thị trường.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nrathi2211
//@version=5
strategy("Closing Prices", overlay=true)
//variables
closingB7 = ta.highest(close, 7)[7]
closingB14 = ta.highest(close, 7)[20]
highB14 = ta.highest(low, 50)[7]
capital = 50000
//functions
qty_find(float price) => capital / int(price)
profit_take() =>
profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
profit*.95
if(closingB7 < closingB14)
if(ta.crossover(close, closingB7))
strategy.entry("long_buy", strategy.long, qty_find(close))
current_profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
if(current_profit < 0)
strategy.close("Exit long_buy SL", "long_buy", qty_percent = 50)
else if(current_profit < profit_take())
strategy.close("Exit long_buy TP", "long_buy", qty_percent = 50)
if(ta.crossunder(close, closingB7))
strategy.exit("long_sell", from_entry = "long_buy", stop = closingB7)
plot(closingB7, "cl", color.green, 2)
//plot(closingB14, "cl", color.red, 2)
plot(highB14, "cl", color.purple, 2)