1. Quảng trường
  2. Chiến lược SMA-ATR Dynamic Trailing Stop

Chiến lược SMA-ATR Dynamic Trailing Stop

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 10:06:29
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch dài hạn thiết lập stop loss theo dõi năng động dựa trên Mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và Mức trung bình True Range (ATR). Nó kết hợp các lợi thế của theo dõi xu hướng và quản lý rủi ro để kiểm soát giảm trong khi tối đa hóa lợi nhuận.

Chiến lược logic

Nhập dài khi giá đóng vượt trên SMA 200 cộng với ATR 14, đóng vị trí khi giá đóng vượt dưới SMA 200 trừ ATR 14. Chiến lược sử dụng SMA 200 để xác định hướng xu hướng chính và thiết lập đường dừng lỗ một cách năng động với ATR 14, nhận ra stop loss theo dõi động. Cụ thể, tín hiệu mua được kích hoạt khi giá đóng vượt qua SMA 200 cộng với ATR 14. Sự đột phá này có nghĩa là thị trường hiện tại vẫn ở trong xu hướng tăng. Tín hiệu dừng lỗ được kích hoạt khi giá đóng vượt qua SMA 200 trừ ATR 14.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các lợi thế của cả chỉ số SMA và ATR. SMA 200 lọc tiếng ồn thị trường và khóa theo hướng xu hướng chính. ATR 14 thiết lập đường dừng lỗ dựa trên sự biến động của hai tuần gần đây, nhận ra chức năng dừng lỗ kéo dài động. Điều này đạt được lợi nhuận bền vững trong xu hướng, đồng thời kiểm soát giảm hiệu quả.

  1. Tỷ lệ lợi nhuận / lỗ cao hơn. Theo dõi xu hướng và kiểm soát rủi ro dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận / lỗ cao hơn.

  2. Sự giảm giá có thể kiểm soát được. Sự dừng lỗ năng động với ATR làm giảm tác động của những cú sốc thị trường lẻ tẻ.

  3. Chỉ có hai thông số cân bằng rủi ro và lợi nhuận, tránh quá phù hợp.

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro của chiến lược này nên được quan tâm:

  1. Nguy cơ đảo ngược xu hướng: Chiến lược không thể xác định sự đảo ngược xu hướng, có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu xu hướng đột ngột thay đổi.

  2. Rủi ro chậm SMA có một số hiệu ứng chậm mà không thể phản ánh sự thay đổi xu hướng ngay lập tức.

  3. Rủi ro tham số ATR: cài đặt tham số ATR không đúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.

Giải pháp:

  1. Thêm các chỉ số khác để xác định sự đảo ngược xu hướng, ví dụ như MACD.
  2. Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm sự cân bằng tối ưu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm từ các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các thông số SMA và ATR để tìm ra thông số tối ưu.

  2. Thêm thêm các chỉ số kỹ thuật để đánh giá sự đảo ngược, ví dụ như MACD.

  3. Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ với dừng lỗ kéo theo, dừng lỗ di chuyển vv

  4. Kết hợp các yếu tố cơ bản để tránh mua cổ phiếu với các yếu tố cơ bản yếu.

Kết luận

Chiến lược này tích hợp theo dõi xu hướng và các phương pháp quản lý rủi ro năng động để tối ưu hóa việc dừng lỗ và kiếm lợi nhuận trong thời gian nắm giữ dài. Nó có tỷ lệ lợi nhuận / lỗ cao, thu hồi có thể kiểm soát được và hồ sơ rủi ro / lợi nhuận cân bằng. Nhưng nó cũng có một số rủi ro đảo ngược xu hướng và khó khăn trong tối ưu hóa tham số. Nhìn chung, chiến lược đơn giản và hiệu quả này cung cấp một ý tưởng giao dịch dài hạn xứng đáng với việc kiểm tra và tối ưu hóa hơn nữa cho giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)

// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")

// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)

// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr

// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na

// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis

if (sellCondition)
    // Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
    if not na(entryPrice)
        // Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
        performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
        // Anzeigen der Performance
        // Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
        plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
        // Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
        plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
        label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
        
    // Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
    strategy.close("Buy")
    entryPrice := na

// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu