Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên đường trung bình động EMA

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên nguyên tắc giao chéo của đường trung bình EMA, thiết kế một chiến lược giao dịch ngắn hạn, có thể giao dịch ngắn hạn thích hợp khi giá cổ phiếu có một mức độ điều chỉnh, với hy vọng có được lợi nhuận tốt hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng đường trung bình EMA với 5 tham số khác nhau, cụ thể là đường 10 ngày, đường 20 ngày, đường 50 ngày, đường 75 ngày và đường 200 ngày.

1. Khi giá vượt qua đường 75 ngày và vượt qua đường 50 ngày, tín hiệu hồi phục đường ngắn được coi là giá cổ phiếu có một mức độ nhất định, có thể được coi là lỗ hổng;

2. Sau khi giảm giá, nếu đường 10 đi qua đường 20 dưới đường 10 thì tiếp tục nắm giữ thẻ trống; khi đường 10 đi qua đường 20 trở lại, hãy mua ngay và kết thúc giao dịch đường ngắn của vòng đó.

Bằng cách thiết kế logic giao dịch như vậy, bạn có thể nắm bắt được sự biến động lớn của giá cổ phiếu trong thời gian ngắn và kiếm được chênh lệch giá chứng khoán trong giai đoạn điều chỉnh.

Lợi thế chiến lược

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là tạo ra tín hiệu giao dịch đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Chỉ cần dựa vào một vài đường trung bình di chuyển, các quyết định giao dịch có thể được thực hiện. Không cần mô hình phức tạp và dữ liệu lịch sử rất nhiều, làm giảm độ khó thực hiện.

Ngoài ra, chiến lược sử dụng nhiều nhóm EMA để kết hợp, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, xác định thời điểm thay đổi xu hướng trung hạn và ngắn hạn, do đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Rủi ro chiến lược

Rủi ro chính của chiến lược này là giá cổ phiếu dao động mạnh trong thời gian ngắn. Nếu giá cổ phiếu tăng hoặc giảm nhanh chóng và không kiểm soát được, nó sẽ dẫn đến việc phá vỡ đường dừng hoặc dừng, gây ra tổn thất lớn. Ngoài ra, nếu tham số không phù hợp được chọn, tín hiệu giao dịch có thể quá thường xuyên và ảnh hưởng đến lợi nhuận của chiến lược.

Để kiểm soát rủi ro, nên điều chỉnh thích hợp các tham số đường trung bình, để tần suất giao dịch được duy trì ở mức độ vừa phải; đồng thời thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, tránh mất mát đơn lẻ quá lớn. Khi đối mặt với các tình huống thị trường đặc biệt, cũng cần can thiệp bằng tay, tạm dừng giao dịch chiến lược.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này chủ yếu tối ưu hóa không gian trong điều chỉnh tham số. Bạn có thể thử nghiệm nhiều tham số để tìm các tham số tối ưu. Ví dụ, bạn có thể giới thiệu nhiều đường trung bình hơn, chẳng hạn như đường 60 ngày, đường 120 ngày, v.v., tạo thành một nguồn tín hiệu giao dịch phong phú hơn.

Ngoài ra, có thể tối ưu hóa các khía cạnh như dừng lỗ, dừng lỗ. Nên nới lỏng mức dừng lỗ thích hợp, có thể làm giảm khả năng dừng lỗ sai; thắt chặt mức dừng lỗ, có thể làm tăng khả năng lợi nhuận. Điều chỉnh các tham số này cần phải chọn tham số tối ưu nhất dựa trên kết quả kiểm tra lại.

Tóm tắt

Chiến lược này đơn giản hơn so với tổng thể, dựa trên đường giao chéo EMA, một chiến lược giao dịch đường ngắn đơn giản và có thể thực hiện được được thiết kế. Các tín hiệu của chiến lược này rõ ràng, dễ thực hiện và có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội giao dịch do sự đảo ngược xu hướng trung và ngắn hạn. Bằng cách điều chỉnh tham số và tối ưu hóa thiết lập dừng, dừng, chiến lược này có thể có hiệu quả tốt hơn.