Chiến lược xu hướng khung thời gian chéo dựa trên đường trung bình động và EMA

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược sử dụng đường trung bình và EMA để thực hiện giao dịch xu hướng xuyên suốt khung thời gian. Chiến lược này theo dõi xu hướng có rủi ro thấp bằng cách kết hợp các thực thể SMA, EMA và K-line trong các chu kỳ khác nhau để đánh giá xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên so sánh đường trung bình SMA của ba chu kỳ khác nhau để xác định chuyển động của giá. Ngoài ra, sử dụng EMA để xác định hướng thực thể.

Cụ thể, chiến lược sử dụng đường trung bình SMA 3 chu kỳ, lần lượt là SMA 3 chu kỳ, 8 chu kỳ và 10 chu kỳ. Giá được coi là đang giảm khi nó nằm dưới ba đường trung bình và sẽ phát ra tín hiệu mua khi giá quay trở lại đường trung bình.

Ngoài ra, chiến lược này cũng sử dụng EMA hỗ trợ 5 chu kỳ để xác định hướng của thực thể K-line, đảm bảo rằng thực thể được mua khi lên.

Trong quản lý vị trí, chiến lược thiết lập số lần lợi nhuận hoặc chu kỳ giữ vị trí tối đa như một cách dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các đường trung bình của các chu kỳ thời gian khác nhau để đánh giá xu hướng, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, theo dõi xu hướng đường dài. Các tham số chiến lược được tối ưu hóa, hoạt động tốt trong phản hồi lịch sử.

Ngoài ra, chiến lược tham gia vào phán quyết của EMA có thể tránh mua các thực thể K-line đi xuống, do đó giảm tổn thất điểm trượt không cần thiết.

Nhìn chung, chiến lược này ổn định, đáng tin cậy và phù hợp cho việc theo dõi các đường dây dài và trung bình.

Rủi ro và giải pháp

• Chiến lược này rất nhạy cảm với các tham số, 3 chu kỳ SMA hoặc EMA không được thiết lập sẽ dẫn đến giảm chất lượng tín hiệu giao dịch. Cần tối ưu hóa tham số cho các giống khác nhau.

• Chiến lược không tính đến trường hợp nhảy vọt lớn hoặc lỗ hổng. Nếu gặp phải tin tức quan trọng dẫn đến giá nhảy vọt, có thể gây ra một số tổn thất.

Hướng tối ưu hóa

• Bạn có thể xem xét thêm các tham số chu kỳ để so sánh EMA hoặc SMA trong nhiều khung thời gian, giúp chiến lược đánh giá xu hướng chính xác hơn.

• Bạn có thể thử nghiệm các thiết lập dừng lỗ giá ở một mức độ nhất định, giảm tổn thất trong các tình huống cực đoan trong khi đảm bảo lợi nhuận.

• Bạn có thể thử giới thiệu học máy để tối ưu hóa các tham số động, cho phép tham số chiến lược được điều chỉnh theo tình hình thị trường trong thời gian thực.

Tóm tắt

Chiến lược này là an toàn và đáng tin cậy, sử dụng so sánh đường trung bình để xác định hướng xu hướng, được hỗ trợ bởi tín hiệu lọc EMA. Bằng cách tối ưu hóa tham số và thiết lập kiểm soát gió, bạn có thể nâng cao hơn nữa tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận của chiến lược.